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Nicolas Saintier
6 de marzo de 2014
Denicion
Denición
Una v.a. continua X tiene una distribucion normal de parametros
densidad
1 (x−µ)2
fX (x) = √ e − 2σ2 , x ∈ R.
2πσ 2
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
−3 −2 −1 0 1 2 3
Inuencia del parametro µ: corrimiento horizontal
0.9 µ=0
µ=5
0.8
µ=−10
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−12 −10 −8 −6 −4 −2 0 2 4 6
Inuencia del parametro σ : ancho de la campana
2
σ=0.5
1.8 σ=1
σ=5
1.6
1.4
1.2
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−6 −4 −2 0 2 4 6
Pasar de una normal N(µ, σ 2 ) a una normal estandar
Proposición (Estandardización:)
X −µ
X ∼ N(µ, σ 2 ) ⇔ ∼ N(0, 1).
σ
o de manera equivalente,
Y ∼ N(0, 1) ⇔ µ + σY ∼ N(µ, σ 2 ).
Prueba (1)
Busquemos la fda de Y :
X −µ
FY (t) = P(Y ≤ t) = P( ≤ t) = P(X ≤ µ + σt)
σ
= FX (µ + σt)
Derivando (recordando la regla de la cadena y que fY = FY0 ),
fY (t) = FY0 (t) = σFX0 (µ + σt) = σfX (µ + σt)
Como X ∼ N(µ, σ 2 ), por lo que su densidad es por denición
1 (x−µ)2
fX (x) = √ e − 2σ2 ,
2πσ 2
obtenemos
1 (µ+σt−µ)2 1 x2
fY (t) = σ √ e − 2σ2 = √ e− 2
2πσ 2 2π
o sea Y ∼ N(0, 1).
Prueba (2)
Proposición
si X ∼ N(µ, σ 2 ) entonces
E [X ] = µ y Var (X ) = σ 2 .
Prueba (1): caso µ = 0 y σ = 1
x2
Si X ∼ N(0, 1) o sea fX (x) = √1 e − 2 , entonces su esperanza es
2π
por denición,
+∞
1 +∞ x2 1 h − x 2 i+∞
Z Z
E [X ] = xfX (x) dx = √ xe − 2 dx = √ −e 2 =0
−∞ 2π −∞ 2π −∞
Como E [X ] = 0, su varianza es
+∞
1 +∞ x2
Z Z
2 2
Var (X ) = E [X ] = x fX (x) dx = √ x.xe − 2 dx
−∞ 2π −∞
E (Y ) = 0 y Var (Y ) = 1.
Luego
E (X ) = E (µ + σY ) = E (µ) + σE (Y ) = µ
y
y, ya que σ 2 = Var (X ),
σ = desvío estándar del peso = 4.
sol: por simetría, vemos que P(Z ≥ −0,5) = P(Z ≤ 0,5) (ver
dibujo). Leemos en la tabla que P(Z ≤ 0,5) ∼ 0,69. Luego una lata
elegida al azar pesa mas de 248g con proba 0.69 aproximadamente.