14-12-2018 Trabajo final Series

de tiempo
Indice de precio del consumidor

Sebastián Reveco
Profesores: Jonathan Acosta
Hamdi Raissi
Introducción
El análisis de series de tiempo desempeña un papel importante en el análisis requerido para el pronóstico de
eventos futuros. Existen varias formas o métodos de calcular cual va a serla tendencia del comportamiento del
proceso en estudio. Toda institución, ya sea empresas o el gobierno tiene que hacer planes para el futuro si ha
de sobrevivir y progresar. Hoy en día diversas instituciones requieren conocer el comportamiento futuro de ciertos
fenómenos con el fin de planificar, prever o prevenir. La planificación racional exige prever los sucesos del futuro
que probablemente vayan aocurrir. La previsión, a su vez, se suele basar en lo que ha ocurrido en el pasado.

En el caso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una medida del cambio promedio en el
tiempo en los precios pagados por los consumidores urbanos por una canasta de bienes y
servicios de consumo. Los índices están disponibles para los EE. UU. Y varias áreas geográficas.
También están disponibles los datos de precios promedio para servicios públicos seleccionados,
combustible automotriz y alimentos. Este índice se suele calcular mensualmente, o
trimestralmente, en algunos países, como un promedio ponderado de subíndices para diferentes
componentes del gasto del consumidor, como alimentos, vivienda, calzado, ropa, cada uno de los
cuales es a su vez un promedio ponderado de subíndices, por lo que los índices se calculan
utilizando una media aritmética o geométrica no ponderada de los precios del producto muestreado
ofrece.
Estos índices comparan los precios cada mes con los precios en el mes de referencia de precios.
Los pesos utilizados para combinarlos en los agregados de nivel superior, y luego en el índice
general, se relacionan con los gastos estimados durante un año completo anterior de los
consumidores cubiertos por el índice en los productos dentro de su alcance en el área cubierta. Por
lo tanto, el índice es un índice de peso, en Estados Unidos y Suecia, la filosofía del índice es que
se inspira y se aproxima a la noción de un verdadero índice de costo de vida (utilidad constante),
mientras que en la mayor parte de Europa se considera más pragmáticamente
Serie de tiempo

Ilustración 1

Viendo la serie original nos podemos dar cuenta que el indice de precio de consumidor de
los añs 1950 hasta 2018 y esta nos muestra un indice que alos anteriores al 1980 crecia
muy lentamente

Ilustración 2 Indice precio consmidor de 1995 a 2018

La ilustración 1 presenta el comportamiento del indice del precio del consumidor entre
1995 y 2018, el cual nos dice que la indice del precio del consumidor varia bastante en el
tiempo, es decir, no es constante en el tiempo.
La serie tiene una tendencia marcada al alza del indice esto quiere decir que el dinero de
las personas que viven en EEUU cada vez vale menos en comparación de años anteriores
Se puede observar que apartir del año 2010 el indice crecio de manera exponencial por
politicas inculcatas por gobiernos de estados unidos de comer sano y saludable, por lo
cual este incentivo a comer de forma saludable hizo que la gente quisiera cuidarse de
manera más recurrente con los cual la demanda por frutas y verdura se acrecento a partir
de este año, el gobierno incluso se vio en la obligación de traer frutas y verduras desde
afuera
Se sabe que el indice de precio del cosumidor es un indice impuesto hace bastante tiempo
por lo cual se decidio cortar a partir del año 1995 ya que desde este año se presento el
alza de manera más rapida

Análisis descriptivo
Lo primero que se empleó al hacer el análisis descriptivo fue ver su comportamiento y
este se comportó de la siguiente manera

Ilustración 3 boxplot serie original

Al ver el boxplot de la serie podemos ver que la serie tiene una gran variedad datos
menores a 50 y esto se debe al comportamiento de la serie en si, ya que en un principio
crecia lentamente y el boxplot nos muestra ese conjunto agrupado de datos a la izquierda,
la serie no presenta outliers
Al ver el podemos ver la concentracion de datos que tienen un indice bajo esto se debe a
la gran cantidad de años que permacio bajo el indice, esta fue la principal razón de corte
de la serie

Ilustración 4 boxplot para la serie cortada

Cosa que al cortarla se corrigue y los datos quedan más centrados, con una leve sesgo a la
derecha, y sigue sin presentar outliers
Viendo la medidas de tendencia central

media varianza Kurtosis

232.3 2595,5 1,59

Comentario

Quintil 1 mediana Quintil 3

186.1 229.7 284

Como podemos ver la kurtosis es mayor a cero lo que quiere decir que es leptocurtica, la distribución de los
rendimientos es leptocúrtica y exhibe colas pesadas, a medida que se calculan los rendimientos para períodos
más amplios su distribución se acerca más a la distribución normal
Transformaciones
Después de haber realizado el análisis descriptivo, comenzaremos con las transformaciones o diferenciación,
se aplicó una diferenciación para quitar los ciclos de la serie, y esta fuera estacionaria y eliminar la tendencia
marcada que esta tenia

Ilustración 5 primera serie diferenciada

Luego de hacer la primera transformación nos podemos dar cuenta que aun le presenta
datos alejados del cero por lo cual se realizara una segunda diferenciación para este caso

Ilustración 6 segunda serie diferenciada

Luego de obtener esta serie nos podemos dar cuenta que esta relativamente oscilando
cerca del 0 por lo cual podemos seguir con el analisis
Identificación del modelo

podemos ver el grafico

de ACF, en el cual
podemos ver que solo
dos parámetros son
significativos. Y una caida
abrupta

En el grafico del PACF podemos

ver 2 parámetros significativos,
pero con una caída abrupta en las
barras, por lo tanto el modelo
que mejor se ajusta a estos
gráficos sería un MA(2)

Criterio de evaluación

Modelo BIC AIC

ARMA(2,2) 2,96 3,9
AR(2) 3,06 4,03
MA(2) 3,05 4,02

Según los criterios de evaluación nos quedariamos con el modelo arma(2,2)

al ver el modelo a fondo podemos que los residuos son normales, el cual podemos ver que
muestra un comportamiento normal de los datos, ya que ellos se ajustan de buena
manera a la recta, pero este mismo muestra valores alejados de los extremos

Predicción del modelo

Ilustración 7 predicción de la serie diferenciada

podemos ver en el grafico anterior, el comportamiento a futuro de nuestra serie
diferenciada y podemos ver que continua estacionario y los valores están alrededor del 0,
y estando en el intervalo de confianza como se ve en el grafico siendo la sobra de color
gris el intervalo del 95% de confianza

Al ver las predicciones de nuestra serie original cortada, podemos ver el indice del precio
al consumidor subira. Con esto podemos concluir que la predicción de nuestra serie nos
muestra el comportamiento que tendrá el indice del precio del consumidor a futuro, con
un nivel de confianza del 95%.