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¿Cuál de las causas siguientes puede hacer que los estadísticos t usuales de MCO no sean válidos
(es decir, que no tengan una distribución t bajo H0)?
i) Heterocedasticidad.
ii) Que exista un coeficiente de correlación muestral de .95 entre dos variables independientes del
modelo.
Porque?
Taller
1.2 Sea el modelo 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑡 + 𝑢 ; 𝑡 = 1, … . . ,25 donde (𝑢𝑡 ) = 0 ∀𝑡, 𝐸(𝑢𝑡 2 ) = 𝑡 y
𝐸(𝑢𝑡𝑢𝑠 ) = 0∀𝑡 ≠ 𝑠. Complete las matrices:
T 1 2 3 4 5
Yt 1 1 0 -1 -
1
Xt 1 -1 1 1 1
1
(𝑢1𝑢4 ) = 𝐸(𝑢4𝑢1 ) = −1
(𝑢3𝑢5 ) = 𝐸(𝑢5𝑢3 ) = 1
(𝑢2𝑢4 ) = 𝐸(𝑢4𝑢2 ) = 1
1.4 Explique con sus propias palabras que sucede con la matriz de varianzas y covarianzas en el
método de Mínimos Cuadrados Generalizados. ¿Cuál es la utilidad del uso de Mínimos
Cuadrados Generalizados?
2. Defina los siguientes conceptos: 2.1 Procesos estocásticos, procesos aleatorios, procesos
puramente aleatorios, procesos no estacionarios, variables integradas, modelos de caminata
aleatoria, cointegracion, tendencias determinísticas y estocásticas, prueba de raíz unitaria.
2.2 Si una serie de tiempo es I (3), ¿Cuántas veces tiene que diferenciarse para hacerla
estacionaria?
2.5 Realice un mapa conceptual explicando los enfoques para la predicción económica