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Para obtener una mejor aproximación es necesario usar diferenciales, una razón de cambio
infinitesimal se puede obtener limitando los incremento a cero "0"
Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas o diferenciales (razones de
cambio infinitesimales),
Encontramos integrando
Encontramos integrando
Las ecuaciones 1 y 2 son ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden,
la característica de estas funciones es posible despejar la razón de cambio e integrar con
facilidad, otro ejemplo de ecuaciones diferenciales son :
Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, así llamado por el orden de la derivada.
El orden de una ecuación diferencial es el mismo que el de la derivada de mayor orden que
en ella aparece
Ejercicio - Encuentra el grado "n" de las siguiente ecuaciones diferenciales
Una solución o integral de una ecuación diferencial es una relación entre las variables, que
define a una de ellas como función de la otra, que satisface a la ecuación así.
Es una solución general de la ecuación diferencial
Ejemplo 2
Del problema anterior hallar una solución cuando y=2 dy/dx=-1 x=0
Siendo M y N funciones de X e Y
los anteriores ejemplos son posible solución que se puede encontrar por medio de
ecuaciones de variables separables , para tal observación se be encontrar el incremento y la
razón de cambio
Una masa "mo" decae a una masa "mf" en un tiempo "t" encontrar la ecuación diferencial
que represente tal afirmación
la solución anterior se obtiene con la condición t=0 c=0
Método de Euler
El metodo de Euler se utiliza para obtener una solución a un problema de valor inicial. Donde
y'= F(x, y) , con 0 0 y(x ) = y además 0 x es el valor inicial x = x + h 1 0 , x = x + h 21, …,
donde
h es el tamaño del brinco (“step size”) Asi que el metodo es:
( , ) 1 0 0 0 y = y + hF x y
( , ) 2 1 1 1 y = y + hF x y
En General
( , ) −1−1−1= + nnnn y y hF x y
Ejemplo: Use el Método de Euler con “step size” 0.1 construya una tabla con los valores aproximados de
las soluciones al problema de valor inicial.
y'= x + y y(0) = 1
Solución:
Tenemos que h = 0.1 0 0 x = 1 0 y = & F(x, y) = x + y Luego
( , ) 1 0.1(0 1) 1.1 1 0 0 0 y = y + hF x y = + + =
( , ) 1.1 0.1(0.1 1.1) 1.22 2 1 1 1 y = y + hF x y = + + =
( , ) 1.22 0.1(0.2 1.22) 1.362 3 2 2 2 y = y + hF x y = + + =
Esto significa que si y(x) es la solución exacta entonces y(0.3) ≈ 1.362
Encuentre los valores hasta llegar a 1.
Ejercicio: Use el método de Euler con “step size” 0.2 para estimar y(1) , donde y(x) es la solución a
problema de valor inicial
y'= 1− xy y(0) = 0
Método de Heun
Este método es una mejora que se efectúa sobre el Método de Euler. En Euler, se aproxima
el siguiente valor de la función conociendo dónde se encuentra ahora y la pendiente en el
punto actual, como expresa la ecuación (11). Esto puede llevar a una mala aproximación,
pues la pendiente de la función puede cambiar en el intervalo analizado, y Euler arrojaría un
valor muy alejado.
Heun propone tomar en consideración tanto la pendiente en el punto actual como la
pendiente en el siguiente punto, promediadas, quedando su sucesión de la siguiente manera:
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Pero uno no sabe la pendiente en el siguiente punto dado que uno no conoce exactamente
dónde será (si lo supiéramos, ¡no tendría sentido aproximarlo!). Entonces, para aproximar la
pendiente "derecha" se utiliza el Método de Euler, como puede verse a continuación.
(16)
(17)
Referencias
Haga click aquí para acceder a una muy buena explicación de cómo se obtiene el Método de
Heun.
Método de Taylor
Este método utiliza la expansión de Taylor alrededor de un punto y puede alcanzar cualquier
orden de error que se desee.
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Taylor de orden 2
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con . De la misma manera que hicimos con Euler para una ODE de orden 1,
ahora hay que remplazar con , pero como es una función de varias
variables, cuando aparece hay que remplazarlo por la derivada total
(20)
(21)
(22)
Para calcular , hay que derivar el primer elemento de por y el segundo por
obteniendo:
(23)
(24)
1 0
2 0.523 -0.012
3 0.522 -0.023
4 0.519 -0.044
… …
10 0.498 -0.095
Orden local 2
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Ejemplo
Partiendo del ejemplo de euler tenemos que ver como adaptar el sistema de ecuaciones al
algoritmo 25.
La variable se convierte en el vector
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(27)
x1 = pi / 6;
x2 = 0;
h = 0.05;
x = 0;
for i = 1:10
k11 = h * x2;
k12 = h * (-0.5 *sin(x1) - x2 );
k21 = h * (x2 + k12);
k22 = h * (-0.5 * sin(x1 + k11) - (x2 + k12) );
x1 = x1 + 0.5 * (k11 + k21);
x2 = x2 + 0.5 * (k12 + k22);
printf("Iteracion %d, x1 = %f, x2 = %f\n",i, x1, x2);
end
1 0
2 0.523 -0.012
3 0.522 -0.024
4 0.521 -0.035
… …
10 0.497 -0.097
Orden local 4
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Métodos de Adams-Bashforth
mientras que bj se eligen tales que los métodos tienen orden s (esto determina los métodos
únicamente).
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•
•
Los coeficientes bj puede ser determinado como sigue. Uso interpolación polinómica para
El polinomio p es localmente una buena aproximación del lado derecho de la ecuación diferencial
y' = f(t,y) ése debe ser solucionado, así que considere la ecuación y' = p(t) en lugar. Esta
sugiere tomar
El substituir f(t, y) por su interpolant p incurre en un error de la orden hs, y sigue que s- el método
Los métodos de Adams-Bashforth fueron diseñados cerca Sofá Adams de Juan para solucionar
modelar de la ecuación diferencial acción capilar debido a Francis Bashforth. Bashforth (1883)
Métodos de Adams-Moulton
Los métodos de Adams-Moulton son similares a los métodos de Adams-Bashforth en que también
tienen as − 1 = − 1 y . Otra vez b los coeficientes se eligen para obtener la orden más alta posible.
Sin embargo, los métodos de Adams-Moulton son métodos implícitos. Quitando la restricción eso
bs = 0, s- el método de Adams-Moulton del paso puede alcanzar orden s + 1, mientras que s- los
•
•
sin embargo, el polinomio de interpolación utiliza no sólo los puntos tn−1, … tn−s, como arriba, pero
Los métodos de Adams-Moulton son solamente debido a Sofá Adams de Juan, como los métodos
de Adams-Bashforth. El nombre de Rayo Moulton del bosque llegó a ser asociado con estos
métodos porque él realizó que podrían ser utilizados en tándem con los métodos de Adams-
Bashforth como par del predictor-corrector (Moulton 1926); Milne (1926) tenía la misma idea.
Adams usado Método del neutonio para solucionar la ecuación implícita (Hairer, Nørsett y Wanner
1993, §III.1).
Análisis
Los conceptos centrales en el análisis de métodos multistep lineares, y de hecho cualquier método
una buena aproximación de la ecuación diferencial y' = f(t,y)? Más exacto, un método multistep es
constante si el error local va a cero como el tamaño de paso h va a cero, donde error local se
define para ser la diferencia entre el resultado yn + s del método, si se asume que todos los valores
Serie de Taylor demuestra hacia fuera que un método multistep linear es constante si y solamente
si
Todos los métodos mencionados arriba son constantes (Hairer, Nørsett y Wanner 1993, §III.2).
diferencia que define el método numérico aproxima la ecuación diferencial. Un método multistep
se dice para tener orden p si el error local está de orden O(hp + 1) como h va a cero. Esto es
Moulton del paso tiene orden s + 1 (Hairer, Nørsett y Wanner 1993, §III.2).
En términos de estos polinomios, la condición antedicha para que el método tenga orden p se
convierte
Particularmente, el método es constante si tiene orden una, que es el caso si ρ (1) = 0 y ρ'(1) = σ
(1).
Si las raíces del polinomio característico ρ todos tienen módulo inferior o igual 1 y las raíces del