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Ecuaciones diferenciales ordinarias

Para obtener una mejor aproximación es necesario usar diferenciales, una razón de cambio
infinitesimal se puede obtener limitando los incremento a cero "0"

Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas o diferenciales (razones de
cambio infinitesimales),

Encontramos integrando

Encontramos integrando
Las ecuaciones 1 y 2 son ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden,
la característica de estas funciones es posible despejar la razón de cambio e integrar con
facilidad, otro ejemplo de ecuaciones diferenciales son :

Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, así llamado por el orden de la derivada.
El orden de una ecuación diferencial es el mismo que el de la derivada de mayor orden que
en ella aparece
Ejercicio - Encuentra el grado "n" de las siguiente ecuaciones diferenciales

Soluciones de una ecuación diferencial. Constantes de integración

Una solución o integral de una ecuación diferencial es una relación entre las variables, que
define a una de ellas como función de la otra, que satisface a la ecuación así.
Es una solución general de la ecuación diferencial

Ejemplo 2

En el problema anterior "a" es una constante arbitraria de la misma manera se puede


representar como c1 y c2 respectivamente dan una solución mas general al problema a esta
constante arbitraria se la conoce como constante de integración
Ejemplo 3

Del problema anterior hallar una solución cuando y=2 dy/dx=-1 x=0

La solución general de la función es para y=2 e dy/dx=-1 cuando x=0


aplicando relación entre variables

Sustituyendo los valores encontrados de c1 y c2 en la solución general encontramos nuestro


resultado
Una ecuación diferencial se considera resuelta cuando se ha reducido a una expresión en
términos de integrales, pueda o no efectuarse la integración
Verificación de las soluciones de ecuaciones diferenciales
Antes de emprender el problema de resolver ecuaciones diferenciales, Mostraremos como
se verifica una solución dada. En los tratados sobre ecuaciones diferenciales se demuestra
que la solución general de una ecuación diferencial de orden "n", tiene "n" constantes
arbitrarias
Demostrar que

Es una solución de la ecuación diferencial

Sustituyendo los valores en la ecuación diferencial original encontramos que la relación de


variables satisface la ecuación
Demostrar que

Es una solución particular de la ecuación diferencial

Sustituyendo el valor y’ en la ecuación diferencial y reduciendo obtenemos


Problemas propuestos
Verifica las soluciones de las siguientes ecuaciones diferenciales

Ecuaciones diferenciales de primer orden

Una ecuación de primer orden puede reducirse a al forma

Siendo M y N funciones de X e Y

Las ecuaciones diferenciales de primer orden pueden dividirse en 4 grupos


Solución problemas implican Ecuaciones con variables separables.
1. cambios de masa
2. cambios temperatura
3. cambio población en el tiempo

los anteriores ejemplos son posible solución que se puede encontrar por medio de
ecuaciones de variables separables , para tal observación se be encontrar el incremento y la
razón de cambio

La observación de los problemas afirma que y es directamente proporcional a x esto se


representa por

Para encontrar la solución crear un igualdad necesitamos la razón de cambio representada


por "k"
La solución de este tipo ecuaciones diferenciales se observa en el ejemplo anterior

Una masa "mo" decae a una masa "mf" en un tiempo "t" encontrar la ecuación diferencial
que represente tal afirmación
la solución anterior se obtiene con la condición t=0 c=0

Método de Euler
El metodo de Euler se utiliza para obtener una solución a un problema de valor inicial. Donde
y'= F(x, y) , con 0 0 y(x ) = y además 0 x es el valor inicial x = x + h 1 0 , x = x + h 21, …,
donde
h es el tamaño del brinco (“step size”) Asi que el metodo es:
( , ) 1 0 0 0 y = y + hF x y
( , ) 2 1 1 1 y = y + hF x y
En General
( , ) −1−1−1= + nnnn y y hF x y
Ejemplo: Use el Método de Euler con “step size” 0.1 construya una tabla con los valores aproximados de
las soluciones al problema de valor inicial.
y'= x + y y(0) = 1
Solución:
Tenemos que h = 0.1 0 0 x = 1 0 y = & F(x, y) = x + y Luego
( , ) 1 0.1(0 1) 1.1 1 0 0 0 y = y + hF x y = + + =
( , ) 1.1 0.1(0.1 1.1) 1.22 2 1 1 1 y = y + hF x y = + + =
( , ) 1.22 0.1(0.2 1.22) 1.362 3 2 2 2 y = y + hF x y = + + =
Esto significa que si y(x) es la solución exacta entonces y(0.3) ≈ 1.362
Encuentre los valores hasta llegar a 1.
Ejercicio: Use el método de Euler con “step size” 0.2 para estimar y(1) , donde y(x) es la solución a
problema de valor inicial
y'= 1− xy y(0) = 0

Método de Heun

Este método es una mejora que se efectúa sobre el Método de Euler. En Euler, se aproxima
el siguiente valor de la función conociendo dónde se encuentra ahora y la pendiente en el
punto actual, como expresa la ecuación (11). Esto puede llevar a una mala aproximación,
pues la pendiente de la función puede cambiar en el intervalo analizado, y Euler arrojaría un
valor muy alejado.
Heun propone tomar en consideración tanto la pendiente en el punto actual como la
pendiente en el siguiente punto, promediadas, quedando su sucesión de la siguiente manera:

(15)

Pero uno no sabe la pendiente en el siguiente punto dado que uno no conoce exactamente
dónde será (si lo supiéramos, ¡no tendría sentido aproximarlo!). Entonces, para aproximar la
pendiente "derecha" se utiliza el Método de Euler, como puede verse a continuación.

(16)

Entonces, se obtiene finalmente la siguiente sucesión:

(17)

Referencias

Haga click aquí para acceder a una muy buena explicación de cómo se obtiene el Método de
Heun.

Método de Taylor
Este método utiliza la expansión de Taylor alrededor de un punto y puede alcanzar cualquier
orden de error que se desee.

La expansión de Taylor en un punto es:

(18)

Taylor de orden 2

Truncando la expansión de Taylor en el segundo orden se obtiene:

(19)
con . De la misma manera que hicimos con Euler para una ODE de orden 1,
ahora hay que remplazar con , pero como es una función de varias
variables, cuando aparece hay que remplazarlo por la derivada total

(20)

Discretizando podemos obtener la sucesión:

(21)

Ejemplo (Está mal)

Partiendo del ejemplo de euler tenemos que calcular y

(22)

Para calcular , hay que derivar el primer elemento de por y el segundo por
obteniendo:

(23)

Reemplazando en la ecuación 21 obtenemos:

(24)

Para un paso se genera la siguiente tabla de valores:

1 0

2 0.523 -0.012

3 0.522 -0.023
4 0.519 -0.044

… …

10 0.498 -0.095

Método de Runge-Kutta o Nystrom


Se utilizan las siguientes sucesiones preestablecidas, donde :

Orden local 2
(25)

Ejemplo

Partiendo del ejemplo de euler tenemos que ver como adaptar el sistema de ecuaciones al
algoritmo 25.
La variable se convierte en el vector

(26)

y se obtiene de remplazar en , donde aparezca , poner , donde aparezca


, siendo el primer componente del vector y donde aparezca cambiar
por .

(27)

Lo que produce al algoritmo en octave

x1 = pi / 6;
x2 = 0;
h = 0.05;
x = 0;
for i = 1:10
k11 = h * x2;
k12 = h * (-0.5 *sin(x1) - x2 );
k21 = h * (x2 + k12);
k22 = h * (-0.5 * sin(x1 + k11) - (x2 + k12) );
x1 = x1 + 0.5 * (k11 + k21);
x2 = x2 + 0.5 * (k12 + k22);
printf("Iteracion %d, x1 = %f, x2 = %f\n",i, x1, x2);
end

Para un paso se genera la siguiente tabla de valores:

1 0

2 0.523 -0.012

3 0.522 -0.024

4 0.521 -0.035

… …

10 0.497 -0.097

Orden local 4
(28)
Métodos de Adams-Bashforth

Los métodos de Adams-Bashforth son métodos explícitos. Los coeficientes son as − 1 = − 1 y ,

mientras que bj se eligen tales que los métodos tienen orden s (esto determina los métodos

únicamente).

Los métodos de Adams-Bashforth con s = 1, 2, 3, 4 es (Hairer, Nørsett y Wanner 1993, §III.1):

• - éste es simplemente el método de Euler;



Los coeficientes bj puede ser determinado como sigue. Uso interpolación polinómica para

encontrar el polinomio p del grado s − 1 tales que

Fórmula de Lagrange para las producciones polinómicas de la interpolación

El polinomio p es localmente una buena aproximación del lado derecho de la ecuación diferencial

y' = f(t,y) ése debe ser solucionado, así que considere la ecuación y' = p(t) en lugar. Esta

ecuación se puede solucionar exactamente; la solución es simplemente el integral de p. Esto

sugiere tomar

El método de Adams-Bashforth se presenta cuando el fórmula para p se substituye. Los

coeficientes bj producción que se dará cerca

El substituir f(t, y) por su interpolant p incurre en un error de la orden hs, y sigue que s- el método

de Adams-Bashforth del paso tiene de hecho orden s (Iserles 1996, §2.1)

Los métodos de Adams-Bashforth fueron diseñados cerca Sofá Adams de Juan para solucionar

modelar de la ecuación diferencial acción capilar debido a Francis Bashforth. Bashforth (1883)

publicó su teoría y método numérico de Adams (Goldstine 1977).

Métodos de Adams-Moulton

Los métodos de Adams-Moulton son similares a los métodos de Adams-Bashforth en que también

tienen as − 1 = − 1 y . Otra vez b los coeficientes se eligen para obtener la orden más alta posible.

Sin embargo, los métodos de Adams-Moulton son métodos implícitos. Quitando la restricción eso

bs = 0, s- el método de Adams-Moulton del paso puede alcanzar orden s + 1, mientras que s- los

métodos de Adams-Bashforth del paso tienen solamente orden s.


Los métodos de Adams-Moulton con s = 0, 1, 2, 3 es (Hairer, Nørsett y Wanner 1993, §III.1):

• - éste es método posterior de Euler;

• - ésta es la regla trapezoidal;


La derivación de los métodos de Adams-Moulton es similar a la del método de Adams-Bashforth;

sin embargo, el polinomio de interpolación utiliza no sólo los puntos tn−1, … tn−s, como arriba, pero

también tn. Los coeficientes se dan cerca

Los métodos de Adams-Moulton son solamente debido a Sofá Adams de Juan, como los métodos

de Adams-Bashforth. El nombre de Rayo Moulton del bosque llegó a ser asociado con estos

métodos porque él realizó que podrían ser utilizados en tándem con los métodos de Adams-

Bashforth como par del predictor-corrector (Moulton 1926); Milne (1926) tenía la misma idea.

Adams usado Método del neutonio para solucionar la ecuación implícita (Hairer, Nørsett y Wanner

1993, §III.1).

Análisis
Los conceptos centrales en el análisis de métodos multistep lineares, y de hecho cualquier método

numérico para las ecuaciones diferenciales, son convergencia, orden, y estabilidad.

La primera pregunta es si el método es constante: es la ecuación de diferencia

una buena aproximación de la ecuación diferencial y' = f(t,y)? Más exacto, un método multistep es

constante si el error local va a cero como el tamaño de paso h va a cero, donde error local se

define para ser la diferencia entre el resultado yn + s del método, si se asume que todos los valores

anteriores es exactas, y la solución exacta de la ecuación en el tiempo tn + s. El usar del cómputo

Serie de Taylor demuestra hacia fuera que un método multistep linear es constante si y solamente

si

Todos los métodos mencionados arriba son constantes (Hairer, Nørsett y Wanner 1993, §III.2).

Si el método es constante, entonces la pregunta siguiente es como de bien la ecuación de

diferencia que define el método numérico aproxima la ecuación diferencial. Un método multistep

se dice para tener orden p si el error local está de orden O(hp + 1) como h va a cero. Esto es

equivalente a la condición siguiente en los coeficientes de los métodos:


s- el método de Adams-Bashforth del paso tiene orden s, mientras que s- el método de Adams-

Moulton del paso tiene orden s + 1 (Hairer, Nørsett y Wanner 1993, §III.2).

Estas condiciones son a menudo el usar formulado polinomios característicos

En términos de estos polinomios, la condición antedicha para que el método tenga orden p se

convierte

Particularmente, el método es constante si tiene orden una, que es el caso si ρ (1) = 0 y ρ'(1) = σ

(1).

Si las raíces del polinomio característico ρ todos tienen módulo inferior o igual 1 y las raíces del

módulo 1 están de la multiplicidad 1, decimos que la condición de la raíz está satisfecha. El

método es convergente si y solamente si es constante y la condición de la raíz está satisfecha. Por

lo tanto, un método constante es estable si y solamente si esta condición está satisfecha, y el

método es así convergente si y solamente si es estable.

Además, si el método es estable, el método reputa fuertemente establo si z = 1 es la única raíz

del módulo 1, si no, reputa débil establo.

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