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Prova 21
1
Voltando os resultados na equação 1:
1 1 1 1 (t − 1) − (t + 1) 1 −2
(1) = − = =
2 t+1 t−1 2 (t + 1)(t − 1) 2 t2 − 1
1
= , −1 < t < 1
1 − t2
(b) Encontre a variância de X.
2t
φ0X (t) = ⇒ φ0X (0) = 0 = E[X]
(1 − t2 )2
2(1 − t2 )2 − 2t(−2(1 − t2 )2t
φ00X (t) = ⇒ φ00X (0) = 2
(1 − t2 )4
Assim:
V ar(X) = 2 − 02 = 2
2. Lança-se uma moeda equilibrada até observar 100 caras. Determine a pro-
babilidade aproximada de que sejam necesarios, no mı́nimo, 221 lançamentos.
3. O número de sinistros pagos por uma Companhia Seguradora segue uma
distribuição de Poisson com parâmetro λ = 5, por semana. Indepen-
dente do número de sinistros a quantidade paga para cada segurado é
uma variável alatória com distribuição exponencial de média R$ 1500,00.
Qual a média e a varância da quantia paga pela Companhia em um perı́odo
de 4 semanas?
4. Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes com distribuições expo-
nenciais com parâmetros λ1 , λ2 , respectivamente.
(a) Calcule a função de distribuição de Z = min{X, Y }.
Do enunciado temos:
X ∼ exp(λ1 ) Y ∼ exp(λ2 )
O que implica:
2
(b) Calcule a distribuição condicional de Z dado que Z = X.
Queremos a transformação:
x
u = g(x, y) = x + y v = h(x, y) =
x+y
Tomemos o jacobiano dessa transformação:
δg δg 1 1
=− x+y =− 1
δx δy
J = δh δh = −y −x
δx δy (x+y) 2 (x+y) 2
(x + y)2 x+y
x = uv y = u − uv
Como:
fU V (u, v) = |J −1 |fXY (g −1 (u, v), h−1 (u, v))
Basta substituir os valores:
3
Assim já ficamos restritos ao primeiro ou ao terceiro quadrantes.
Verificando a segunda função identidade:
I(0,∞) (u − uv) ⇒ u − uv > 0 ⇒ u(1 − v) > 0
Temos duas possibilidades, u < 0 e (1−v) < 0 ou u > 0 e (1−v) > 0.
A primeira implica em 1 < v ⇒ v > 1. Mas essa região fica no
segundo quadrante, que já excluimos. Resta então u > 0 e (1 − v) >
0 ⇒ v < 1, resultando na região indicada na figura ??.
Assim, basta integrar a função de densidade conjunta nessa região:
Z 1 Z 1
fU (u) = u50e−5u(2−v) dv = 50u e−5u(2−v) dv
0 0
dy .
Fazendo y = 5u(2 − v) temos dv = −5u
v = 0 ⇒ y = 10u v = 1 ⇒ y = 5u
Substituindo:
1 5u
50u
Z Z
e−5u(2−v) dv = e−y dy = −10 −e−5u + e−10u
fU (u) = 50u
0 −5u 10u
−5u −10u
= 10(e +e )
4
(4−i)3
Notando que a esperança de Y dado que X = i fica dada por 7 ,
temos:
12
E[Y |X = 0] =
7
9
E[Y |X = 1] =
7
6
E[Y |X = 2] =
7
3
E[Y |X = 3] =
7
Assim:
20 12 60 9 36 6 4 3
E[Y ] = · + · + · + · = 1.2
120 7 120 7 120 7 120 7
Sobre
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