Dinmica de sistemas y control

CAPITULO III: SOLUCIN DE LAS ECUACIONES DE ESTADO Solucin de la ecuacin homognea, matriz de transicin, solucin de la ecuacin forzada.
Bibliografa

Introduccin
En el captulo anterior habamos visto para el caso contnuo que un sistema lineal variante en el tiempo puede ser descripto a travs de las siguientes ecuaciones de estado:

[Ec. 1.a] [Ec. 1.b] Para analizar cmo evoluciona el sistema debemos resolver las ecuaciones 1.a y 1.b, pero para terminar de definir el problema no basta con dar las ecuaciones, sino que debe darse el marco para buscar la solucin: esto es, debemos conocer algn estado inicial x(t0) y alguna entrada u(t) para t t0. Con esta informacin podemos determinar el vector de estado x(t) y el vector de salida y(t) para todo t t0. Si se encuentra la solucin x(t) para la ecuacin 1.a, entonces para encontrar y(t) solo basta con reemplazar dicha solucin en la ecuacin 1.b conjuntamente con el valor de u(t), y por simple adicin y multiplicacin de matrices obtenemos la respuesta. Por lo tanto, la tarea principal consiste en resolver la ecuacin 1.a. De manera similar, en el caso discreto la tarea principal es resolver la ecuacin de estado: [Ec. 2] en donde se conocen el estado inicial x(k0) y la entrada en funcin de k: u(k) para k k0. En este captulo nos concentraremos en la solucin de las ecuaciones 1.a y 2. Primeramente veremos el caso en que la entrada u es identicamente nula y resolveremos la ecuacin de estado tanto para el caso contnuo como discreto (solucin homognea). Luego proveeremos una solucin completa para ambos casos.

El caso homogneo la matriz de transicin

Cuando la entrada es identicamente nula, la ecuacin de estado se convierte en:

[Ec. 3] en el caso contnuo, y [Ec. 4] en el caso discreto. Las ecuaciones 3 y 4 son llamadas las ecuaciones de estado homogneas o las ecuaciones de estado no-forzadas. Sistemas Contnuos Sea y asumamos que en el tiempo t0, el estado inicial es:

[Ec. 5] Estamos interesados en encontrar x(t) para t t0 sujeto al estado inicial de la Ec. 5. La primera pregunta que surge es de la existencia de una solucin, y si es que existe es la nica?. Se demuestra (referencias [1] y [2]) que si A(t) es una matriz de coeficientes reales y contnua a trozos, entonces la solucin a la ecuacin 3 siempre existe para cualquier estado inicial del que parta (Ec. 5). Definicin: La matriz *(t,t0) de dimensin nxn es llamada matriz de transicin de estado, o simplemente matriz de transicin de la ecuacin 3 si satisface las siguientes dos condiciones: a) b) , para todo t0, y para todo t t0 , [Ec. 6] [Ec. 7]

Notar que desde esta definicin, la solucin de la ecuacin 3 puede escribirse como: [Ec. 8] Ejemplo: Si A(t) en la ecuacin 3 es una matriz constante, entonces la matriz de transicin ser Puesto que por definicin de exponencial de una matriz:

esto implica que:

o sea que cumple con la condicin a) de la definicin de la matriz de transicin, y adems se cumple con la condicin b), puesto que:

Sistemas discretos Ahora consideremos la ecuacin en diferencias discreto homogneo de la ecuacin 4. Sea asumimos que en el tiempo discreto inicial k0 el estado inicial es: [Ec. 9] Queremos encontrar la solucin de x(k) para la ecuacin 4 para k k0 sujeto a la condicin inicial de la ecuacin 9. El desarrollo en este caso es similar al caso contnuo. Definicin: La matriz *(k,k0) de dimensin nxn es llamada matriz de transicin de la ecuacin 4 si satisface las siguientes dos condiciones: a) , [Ec. 10] y

b) , para todo k0, y para todo k k0

[Ec. 11]

Notar que desde esta definicin, la solucin de la ecuacin 4 puede escribirse como: [Ec. 12] Y adems:

para todo k>k0.

[Ec.13]

Propiedades de la matriz de transicin

La matriz de transicin posee las siguientes propiedades: a) Propiedad transitiva: , b) Propiedad de inversin: [Ec. 15] De manera similar, en los sistemas discretos, la matriz de transicin tambin posee estas propiedades: a) Propiedad transitiva: , b) Propiedad de inversin: [Ec. 17] para todo k, k0, k1. [Ec. 16] para todot, t0, t1. [Ec. 14]

Clculo de la matriz de transicin

Sistemas Contnuos Para el caso contnuo, veamos primeramente el caso de los sistemas invariantes en el tiempo. En el caso de sistemas invariantes en el tiempo, previamente hemos dicho que la matriz de transicin es la exponencial de la matriz: [Ec. 18] La determinacin de la matriz de transicin, que es en definitiva el clculo de esta exponencial, puede alcanzarse mediante el uso de los siguientes tres mtodos: Mtodo A: Mtodo de los autovalores Si M es la matriz modal de A, o sea la matriz de cambio de base que lleva a la matriz Aa su forma de JordanAJor: [Ec. 19] Entonces resulta que:

[Ec. 20] La exponencial de una matriz de Jordan es fcil de deducir. Si la misma es completamente diagonal: [Ec. 21] entonces su exponencial ser directamente: Y en el caso que tenga bloques de Jordan del tipo:

[Ec. 22] entonce su exponencial ser:

[Ec. 23] Mtodo B: A travs del uso de la transformada de Laplace Partiendo de la ecuacin homognea:

[Ec. 24] y aplicando la transformada de Laplace, obtenemos: [Ec. 25] y despejando X(s): [Ec. 26]

Pero por otro lado, sabemos que: [Ec. 27] y en particular, para t0 = 0, y aplicando transformada de Laplace: [Ec. 28] Comparando las ecuaciones 28 y 26, se deduce que la matriz de transicin debe ser:

[Ec. 29] Mtodo C: A travs de la aplicacin de la definicin de exponencial de una matriz Este mtodo consiste en calcular [Ec. 30] directamente aplicando la definicin de exponencial de una matriz. Para ver el desarrollo de ste mtodo, vemoslo en su aplicacin en el siguiente ejemplo. Ejemplo: Queremos obtener la matriz de transicin, para un sistema cuya matriz A es:

Para realizar el clculo de la exponencial, determinemos el valor de A2, A3, etc:

, Y por lo tanto:

Conociendo que las siguientes exponenciales se describen mediante las siguientes series:

Y observando detenidamente la matriz, finalmente deducimos que:

Como ejercicio, el lector podra comprobar este resultado mediante el uso de los dos mtodos anunciados anteriormente.

Solucin a un caso particular de sistema variante en el tiempo

Generalmente buscar una solucin para los sistemas variantes en el tiempo se hace ms complicada, pero veamos un caso particular en donde se puede encontrar con relativa facilidad la solucin: Teorema Hiptesis: Si A(t) y A(X) son conmutables para todo t y X, esto es: , para todo t, para todo X.

Entonces la matriz de transicin para la ecuacin

es:

[Ec. 31] Demostracin: Primeramente, notar que la solucin propuesta satisface la condicin b) de matriz de transicin, puesto que:

[Ec. 32] Para la condicin a), primeramente describamos la serie de la exponencial de una matriz segn la definicin:

[Ec. 33] Calculando su derivada con respecto a la variable t, tenemos:

[Ec. 34] Como la matriz A(t) es conmutable, entonces:

[Ec. 35] Pero el segundo trmino es:

[Ec. 36] y por lo tanto llegamos a la condicin a) de la definicin de matriz de transicin:

[Ec. 37] Con lo cual el teorema queda demostrado. Sistemas discretos Veamos el caso invariante en el tiempo. La ecuacin de estado homognea es: [Ec. 38] donde la matriz A es una matriz constante de nxn. Si esta matriz A es no-singular, entonces la matriz de transicin toma la forma: [Ec. 39] ya que la misma satisface ambas condiciones de matriz de transicin. Aca asumimos que k0 = 0 sin perder la generalidad ya que si k0 0, reemplazamos k por k-k0 en la solucin. Por lo tanto la tarea principal en la determinacin de la matriz de transicin consiste en calcular Ak. Los mtodos para calcular Ak son anlogos a aquellos para determinar exp(A.t): Mtodo A: Mtodo de los autovalores Si M es la matriz modal de A, o sea: , donde AJor es la matriz de Jordan de A.

Fcilmente se demuestra que: [Ec. 40]

Entonces si la matriz A es completamente diagonalizable, entonces: [Ec. 41] Si la matriz AJor posee bloques de Jordan, del tipo:

Entonces:

, (que en este caso es 3. Mtodo B: A travs del uso de la transformada Z Aplicando la tranformada Z a la ecuacin 38, tenemos: [Ec. 42] Y despejando para obtenetX(z): [Ec. 43]

donde m es la multiplicidad del bloque

Por lo tanto esto es la transformada Z del vector de estado solucin x(k) para la ecuacin 38, con la condicin inicial x0. Esto implica que: [Ec. 44] Y por lo tanto: [Ec. 45] Mtodo C: A travs de la multiplicacin sucesiva de la matriz Este mtodo consiste en realizar las primeras multiplicaciones sucesivas de la matriz A, y encontrar para cada uno de los elementos de la matriz, la serie que la represente (como en el ejemplo desarrollado en el mtodo C en el caso contnuo).

El caso forzado la solucin completa

Como veremos en el desarrollo de los siguientes puntos, tanto para buscar la solucin completa en los sistemas contnuos como en los discretos, se hace fundamental el conocimiento de la matriz de transicin.

Sistemas Contnuos La ecuacin de estado a ser resuelta en el caso contnuo, es:

para t t0

[Ec. 46]

sujeto a la condicin x(t0) = x0, conociendo u(t) para todo tiempo t t0. Veamos el siguiente teorema que nos d la solucin a este problema: Teorema Hiptesis: La solucin a la ecuacin 46 es:

, donde es la matriz de transicin de .

para t t0

[Ec. 47]

Demostracin: Supongamos que la solucin que estamos buscando la podemos describir como la solucin de la homognea por una solucin particular de la siguiente manera: [Ec. 48] la cual es semejante a la solucin homognea , excepto que k(t) es un vector funcin del tiempo que deber ser determinada de manera de satisfacer la ecuacin 46. De la ecuacin 48, tenemos:

[Ec. 49] donde la condicin a) de la definicin de matriz de transicin fue utilizada para arribar al ltimo trmino. Reemplazando la ecuacin 49 en la ecuacin 46, y usando la ecuacin 48:

[Ec. 50] Y por cancelacin de trminos iguales a ambos lados de la ecuacin, y premultiplicando a ambos lados por , finalmente obtenemos:

[Ec. 51] Integrando esta ecuacin desde t0 a t, obtenemos k(t):

[Ec. 52]

dondek(t0) puede ser encontrado utilizando la ecuacin 48 haciendo t = t0 y por lo tanto k(t0) = x(t0). Sustituyendo k(t) en la ecuacin 48 y usando la propiedad transitiva de las matrices de transicin llegamos a la ecuacin 47 que es lo que queramos demostrar. La respuesta completa del sistema La respuesta completa del sistema, y(t) puede hallarse sustituyendo la ecuacin 47 en la 1.b:

, para t t0 Si las entradas u(t) son idnticamente nulas, la ecuacin 53 se convierte en: , para t t0 [Ec. 54]

[Ec. 53]

la cual es llamada la respuesta entrada-cero del sistema. Notar que la misma depende nicamente de la condicin inicial x0. Si el estado inicial es nulo, la ecuacin 53 queda:

para t t0

[Ec. 55]

la cual es llamada respuesta estado-cero del sistema. Notar ahora que la respuesta depende solamente de la entrada u(t). Estas dos condiciones expresan la propiedad de linealidad de los sistemas lineales. Sistemas lineales e invariantes en el tiempo En los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, las matrices A, B, C y D son constantes y , y por lo tanto x(t) es:

[Ec. 56] y la salida y(t) del sistema ser:

, t t0 Y por lo tanto, la respuesta estado-cero ser:

[Ec. 57]

, para t t0 Si en particular la entrada es un impulso en el tiempo t = 0, tenemos: , para t 0

[Ec. 58]

[Ec. 59]

Y si esta respuesta la transformamos por Laplace, deberamos reproducir la funcin de transferencia del sistema: [Ec. 60] Y recordando que para sistemas lineales e invariantes en el tiempo

, reproducimos la ecuacin ya conocida: [Ec. 61] Sistemas Discretos La ecuacin de estado a ser resuelta en el caso discreto, es: , para k k0 [Ec. 62]

sujeto a la condicin inicial x(k0) = x0, conociendo u(k) para todo tiempo k k0. Veamos el siguiente teorema que nos d la solucin a este problema: Teorema Hiptesis: La solucin a la ecuacin 62 es:

, donde es la matriz de transicin de

para k k0 .

[Ec. 63]

Demostracin: De la ecuacin 62 tenemos que:

[Ec. 64] y as sucesivamente. Se puede verificar fcilmente que se llega a:

, Utilizando la ecuacin 13, y usando el hecho de que queramos demostrar.

k = k0+1, k0+2, ...

[Ec. 65]

, se llega a la ecuacin 63 que es lo que

La respuesta completa del sistema La respuesta completa del sistema, y(k) puede hallarse sustituyendo la ecuacin 65 en:

, por lo tanto:

para k k0

[Ec. 66]

k k0

[Ec. 67]

Y nuevamente aqu podemos determinar las respuestas del sistema entrada-cero y estado-cero, que resultan ser: , k k0 [Ec. 68]

k k0

[Ec. 69]

Sistemas lineales e invariantes en el tiempo En los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, las matrices A, B, C y D son constantes y , y por lo tanto y(k) es:

k k0

[Ec. 70]

Nuevamente ac, si la condicin inicial es nula: x0 = 0 (respuesta estado-cero), y la entrada es la funcin impulso en el tiempo k0 = 0, obtenemos: , k0 [Ec. 71]

Cuya transformada Z, ser la funcin transferencia: [Ec. 72]

Referencias: [1] R. W. Brockett, Finite-Dimensional Linear Systems, Wiley, 1970 [2] C. A. Desoer, Notes for a Second Course on Linear Systems, Van NostrandReinholt, 1970 Volver al ndice