Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educacin Superior Instituto Universitario Politcnico Santiago Mario

Extensin C.O.L - Cabimas Asignatura: Anlisis Numrico Prof.: MsC. Enrique Gmez

SOLUCIN DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Realizado por: C.I.: 18.635.222 Acosta, Maireth #43 C.I.: 19.748.477 Magdaleno, Juan #43 Seccin: E

Cabimas, 28 de julio 2011

CONTENIDO y y INTRODUCCIN DESARROLLO o MTODO DE TAYLOR o MTODO DE EULER o MTODO DE RUNGE-KUTTA o MTODO HEUN o MTODO JACOBI o MTODO CLAIRAUT o EJERCICIOS y y y CONCLUSIONES ANEXOS REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

INTRODUCCIN Las ecuaciones diferenciales son aquellas ecuaciones, en la que intervienen derivadas de una o ms funciones. Dependiendo del nmero de variables independientes respecto de las que se deriva, en las ecuaciones diferenciales podemos encontrar las ecuaciones diferenciales ordinarias; que no son ms que aqullas que contienen derivadas respecto a una sola variable independiente. De igual manera tambin podemos ver las ecuaciones en derivadas parciales que se defines como aqullas que contienen derivadas respecto a dos o ms variables.

A la variable dependiente tambin se le llama funcin incgnita, en este caso es desconocida. La resolucin de ecuaciones diferenciales es un tipo de problema matemtico que consiste en buscar una funcin que cumpla una determinada ecuacin diferencial. Se puede llevar a cabo mediante un mtodo especfico para la ecuacin diferencial en cuestin o mediante una transformada.

Una solucin de una ecuacin diferencial es una funcin que al reemplazar a la funcin incgnita, en cada caso con las derivaciones correspondientes, verifica la ecuacin, es decir, la convierte en una identidad. Hay tres tipos de soluciones la general, la particular y la singular.

DESARROLLO

MTODO DE TAYLOR En matemticas, una serie de Taylor de una funcin f(x) infinitamente derivable (real o compleja) definida en un intervalo abierto (a-r, a+r) se define como la siguiente suma:

La funcin exponencial, y la suma de los primeros n+1 trminos de su serie de Taylor en torno a cero.

Aqu, n! es el factorial de n y f (n) (a) indica la n-sima derivada de f en el punto a.

Si esta serie converge para todo x perteneciente al intervalo (a-r, a+r) y la suma es igual a f(x), entonces la funcin f(x) se llama analtica. Para comprobar si la serie converge a f(x), se suele utilizar una estimacin del resto del teorema de Taylor. Una funcin es analtica si y solo si se puede representar con una serie de potencias; los coeficientes de esa serie son necesariamente los determinados en la frmula de la serie de Taylor.

Esta representacin tiene tres ventajas importantes: La derivacin e integracin de una de estas series se puede realizar trmino a trmino, que resultan operaciones triviales. Se puede utilizar para calcular valores aproximados de la funcin. Es posible demostrar que, si es viable la transformacin de una funcin a una serie de Taylor, es la ptima aproximacin posible.

Algunas funciones no se pueden escribir como serie de Taylor porque tienen alguna singularidad. En estos casos normalmente se puede conseguir un desarrollo en serie utilizando potencias negativas de x (vase Serie de Laurent. Por ejemplo f(x) = exp( 1/x) se puede desarrollar como serie de Laurent.

La serie de Taylor de una funcin f de nmeros reales o complejos que es infinitamente diferenciable en un entorno de nmeros reales o complejos a, es la serie de potencias:

Que puede ser escrito de una manera ms compacta como

Donde n! es el factorial de n y f (n)(a) denota la n-sima derivada de f en el punto a; la derivada cero de f es definida como la propia f y (x a)0 y 0! son ambos definidos como uno. MTODO DE EULER En matemtica y computacin, el mtodo de Euler, llamado as en honor de Leonhard Euler, es un procedimiento de integracin numrica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial dado.

El mtodo de Euler es el ms simple de los Mtodos numricos resolver un problema del siguiente tipo:

La frmula o relacin de Euler, atribuida a Leonhard Euler, establece que:

Para todo nmero real x. Aqu, e es la base del logaritmo natural, i es la unidad imaginaria y senx y cosx son funciones trigonomtricas. bien:

Siendo Z la variable compleja formada por: Z=a+ix.

Esta ecuacin tiene la forma:

Y puede resolverse mediante haciendo el cambio de variable que reduce la ecuacin anterior a una ecuacin de coeficientes constantes resoluble por los mtodos de la seccin anterior:

A continuacin se presenta un mtodo de resolucin aplicable a ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes, tambin denominadas ecuaciones de Euler. Este tipo de ecuaciones pueden ser reducidas a la forma:

Donde a, b y c son trminos constantes y f(x) es alguna funcin que depende exclusivamente de x. La solucin de una ecuacin de este tipo depende de la forma que tome la f(x). Ahora bien, la ecuacin siguiente es similar a la Ec. 1, siendo que:

Cuya solucin es:

Con base en este resultado, se ha propuesto entonces que la solucin de la Ec. 1 se aproxima a una funcin tal que:

A esto se le ha llamado la sustitucin de dAlembert. De esta forma se puede obtener la Ec. 1 dado que pueden derivarse sus derivadas, de modo que:

Cuando f(x) = 0, al sustituir las Ecuaciones, se obtiene que:

Al eliminar el trmino erx, queda una ecuacin cuadrtica

Tambin representada como una ecuacin caracterstica cuya solucin es bien conocida. Esta ecuacin admite dos races, r1 y r2; dependiendo del valor de estas races, se tendr una solucin distinta; a saber:

Donde yc es la llamada solucin complementaria obtenida cuando f(x) = 0, y yp es la solucin particular la cual depende de la forma de la funcin f(x). A continuacin se presenta una tabla que muestra la forma que toma yp para diferentes tipos de funcin f(x).

Ntese que todos los parmetros constantes que surgen en las soluciones deben conseguirse por medio de las condiciones de frontera. MTODO RUNGE-KUTTA El mtodo de Runge-Kutta es un mtodo genrico de resolucin numrica de ecuaciones diferenciales. Este conjunto de mtodos fue inicialmente desarrollado alrededor del ao 1900 por los matemticos C. Runge y M. W. Kutta. Los mtodos de Runge-Kutta (RK) son un conjunto de mtodos iterativos (implcitos y explcitos) para la aproximacin de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, concretamente, del problema de valor inicial. Sea:

Una ecuacin diferencial ordinaria, con es un conjunto abierto, junto con la condicin de que el valor inicial de

donde sea

Entonces el mtodo RK (de orden s) tiene la siguiente expresin, en su forma ms general:

, Donde h es el paso por iteracin, o lo que es lo mismo, el incremento tn entre los sucesivos puntos tn y tn + 1. Los coeficientes ki son trminos de aproximacin intermedios, evaluados en de manera local

Con aij,bi,ci coeficientes propios del esquema numrico elegido, dependiente de la regla de cuadratura utilizada. Los esquemas Runge-Kutta pueden ser explcitos o implcitos dependiendo de las constantes aij del esquema. Si esta matriz es triangular inferior con todos los elementos de la diagonal principal iguales a cero; es decir, aij = 0 para j = i,...,s, los esquemas son explcitos.

Variantes Existen variantes del mtodo de Runge-Kutta clsico, tambin llamado Runge-Kutta explcito, tales como la versin implcita del procedimiento o las parejas de mtodos Runge-Kutta (o mtodos Runge-Kutta-Fehlberg).

Este ltimo consiste en ir aproximando la solucin de la ecuacin mediante dos algoritmos Runge-Kutta de rdenes diferentes, para as mantener el error acotado y hacer una buena eleccin de paso. Otros mtodos de Runge-Kutta Los Runge-Kutta no es slo un mtodo sino una importante familia de mtodos iterativos tanto implcitos como explcitos para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.Os), estas tcnicas fueron desarrolladas alrededor de 1900 por los matemticos alemanes Carl David Tolm Runge y Martin Wilhelm Kutta. Mtodos de Runge-Kutta de cuarto orden Un miembro de la familia de los mtodos Runge-Kutta es usado tan comnmente que a menudo es referenciado como RK4 o como el mtodo Runge-Kutta. Definamos un problema de valor inicial como: Entonces el mtodo RK4 para este problema est dado por la siguiente ecuacin:

Donde:

As, el siguiente valor (yn+1) es determinado por el presente valor (yn) ms el producto del tamao del intervalo (h) por una pendiente estimada. La pendiente es un promedio ponderado de pendientes:

k1 es la pendiente al principio del intervalo; k2 es la pendiente en el punto medio del intervalo, usando k1 para determinar el valor de y en el punto usando el mtodo de Euler.

k3 es otra vez la pendiente del punto medio, pero ahora usando k2 para determinar el valor de y

k4 es la pendiente al final del intervalo, con el valor de y determinado por k3

Promediando las cuatro pendientes, se le asigna mayor peso a las pendientes en el punto medio:

Esta forma del mtodo de Runge-Kutta, es un mtodo de cuarto orden lo cual significa que el error por paso es del orden de O (h5), mientras que el error total acumulado tiene el orden O (h4). MTODO DE HEUN Un mtodo para mejorar la estimacin de la pendiente involucra la determinacin y promediado de dos derivadas para el intervalo (una en el punto inicial y otra en el punto final). En el mtodo de Euler, la pendiente al inicio del intervalo se usa para extrapolar linealmente ayi+1. En el mtodo de Heun la pendiente calculada en la estimacin previa no es para la respuesta final, sino para una prediccin intermedia. Esta ecuacin es

llamada predictor. Mejora una estimacin de yi+1 que permite el clculo de una estimacin de la pendiente al final del intervalo.

Aqu, y0i+1 es el predictor, y es la misma ecuacin encontrar yi+1. sta nos sirve para calcular la pendiente y'i+1. Las dos pendientes se promedian en el intervalo:

de Euler para

sta pendiente promedio se utiliza desde yi hasta yi+1 usando el mtodo de Euler.

para

extrapolar

linealmente

Esta ecuacin es conocida como ecuacin corrector. El mtodo de Heun es un procedimiento predictor corrector. Se puede conseguir una mejor precisin en el resultado si hacemos varios procesos correctores, esto lo logramos tomando yi+1 y reemplazndolo por y0i+1 en la ecuacin y as encontrar un nuevo yi+1, y se repite el proceso hasta donde se desee. MTODO DE JACOBI La ecuacin de Jacobi es una ecuacin diferencial de la forma:

Con coeficientes reales. La ecuacin de Jacobi tiene al menos una solucin de la forma:

Sea la matriz:

Entonces, si el espectro de A (conjunto de autovalores de A) es

Y los autovalores son distintos dos a dos, definimos los coeficientes ki como las soluciones del sistema

Por lo tanto los coeficientes son

Sea ahora la funcin implcita

La solucin de la ecuacin de Jacobi dada por el autovalor coeficientes quedan definidos por el sistema en forma matricial

tal que los

Entonces la solucin general de la ecuacin de Jacobi viene dada por

MTODO DE CLAIRAUT La ecuacin diferencial de Clairaut, as llamada en honor a su inventor, el fsico francs Alexis-Claude Clairaut, es una ecuacin diferencial ordinaria de la forma:

Para resolver la ecuacin, diferenciamos respecto a x, quedando:

Por tanto

Y as:

En el primer caso, C = dy/dx para cualquier constante arbitraria C. Sustituyndolo en la ecuacin de Clairaut, tenemos la familia de ecuaciones dadas por

Llamadas soluciones generales de la ecuacin de Clairaut.

El otro caso,

Define slo una solucin y(x), llamada solucin singular, cuyo grfico es envolvente de las grficas de las soluciones generales. La solucin singular se representa normalmente usando notacin paramtrica, como: (x (p), y (p)), donde p representa dy/dx. Ejemplo: Resolver:

Hacemos Por tanto Obteniendo la ecuacin de Clairaut, cuya solucin es

De la cual podemos obtener y integrando dos veces, as

Siendo D y E otras dos constantes cualquiera. Solucin:

EJERCICIOS

o EJERCICIO RUNGE-KUTTA Esquema Runge-Kutta de dos etapas, una en t = tn y otra en t = tn + tn (t,y(t)) en la primera etapa es:

Y para estimar (t,y) en t = tn + tn usamos un esquema Euler

Con estos valores de ecuacin

introducidos en la nos queda la expresin:

Los coeficientes propios de este esquema son: b1 = b2 = 1 / 2;a21 = 1;c2 = 1. o EJERCICIO EULER Hallar la solucin para la ecuacin diferencial

Solucin: La ecuacin anterior admite una solucin ya que: f(x) 0 = 40 e3x Primero se encuentra la solucin complementaria sustituyendo a y y sus derivadas. Luego de sustituir se tiene la ecuacin cuadrtica r2+ 3 r + 2 = 0, cuyas races son 2 y 1 (r1 y r2). Entonces, la solucin complementaria sera:

A continuacin debe hallarse la solucin particular, yp = A e3x dado que f(x) es de la forma b e ax. Se sustituye yp en la ecuacin de modo que:

Al obtener la segunda y primera derivadas, la ecuacin toma la forma:

Puede observarse en la ecuacin anterior que el trmino e3x se cancela en ambos lados de la ecuacin y puede entonces despejarse el valor de A, dando entonces A = 2. Sustituyendo entonces las soluciones para tanto la solucin complementaria como la particular, se obtiene finalmente:

o EJERCICIO TAYLOR

CONCLUSIONES

La solucin de una ecuacin diferencial es una ecuacin que no contiene derivadas o diferenciales y que adems debe satisfacer a la ecuacin. La solucin de una ecuacin diferencial puede ser general o particular. Las ecuaciones diferenciales tienen importancia fundamental en las aplicaciones, ya que muchas leyes y relaciones fsicas pueden idealizarse matemticamente en la forma de estas ecuaciones. En particular, el estudio de problemas de equilibrio de sistemas continuos se encuentra dentro de este contexto.

stas son muy utilizadas en todas las ramas de la ingeniera para el modelado de fenmenos fsicos. Su uso es comn tanto en ciencias aplicadas, como en ciencias fundamentales (fsica, qumica, biologa) o matemticas, como en economa.

Los mtodos de Euler mejorado son de ordenes 1 y 2, respectivamente, y solo requieren evaluar a la funcin f(x; y). En general, los mtodos de Taylor consiguen rdenes altos para el error con la correspondiente dificultad que supone tener que derivar repetidamente la funcin. El mtodo de Taylor es uno de los algoritmos ms antiguos para aproximar la solucin de un problema de valor inicial en una ecuacin diferencial ordinaria.

ANEXOS

Sin(x) y aproximaciones de Taylor centradas en 0, con polinomios de grado 1,3, 5, 7, 9, 11 y 13.

Aplicacin De Las Ecuaciones Diferenciales En Circuitos Elctricos Considrese el flujo de la corriente elctrica en un circuito sencillo en serie. La corriente I=0(fi)(t) (medida en amperes) es una funcin del tiempo t. La resistencia R (ohm), la capacitancia C (en farad) y la inductancia L (en henrios) son todas positivas y, en general, pueden depender del tiempo t y la corriente I. Para una gran variedad de aplicaciones, esta dependencia puede despreciarse; se supondr que R, C y L son constantes conocidas. El voltaje aplicado E (volts) es una forma dada del tiempo frecuentemente de la forma Eo Cos wt. Otra consideracin fsica que aparecer en estas condiciones es la carga total: Dado en coulombs del capacitor, en el instante t. La carga Q est relacionada con la corriente I por:

El flujo de corriente en el circuito bajo condiciones dichas se expresa por la segunda ley de Kirchhoff: En un circuito cerrado, el voltaje aplicado es igual a la suma de las cadas del voltaje en el resto del circuito. De acuerdo a las leyes fundamentales de electricidad, se sabe que: a) Cada de voltaje a travs de la resistencia = IR b) Cada de voltaje a travs del capacitor = (1/c) (Q) c) Callad de voltaje a travs de la inductancia = L (dT7dt) Por lo tanto: La teora de los circuitos elctricos, que consisten de inductancias, resistores y capacitares, se basa en las leyes de Kirchhoff: El flujo neto de corriente a travs de cada nodo es cero es cero. La cada neta de voltaje alrededor de cada circuito cerrado es cero.

Adems de las leyes de Kirchhoff, se tiene la relacin entre la corriente I en amperes, a travs de cada elemento del circuito, y la cada de voltaje V en volts, a travs de ese elemento; a saber, V=RI R= resistencia en ohm C (dv/dt) C= capacitancia en farad L (di/dt) L= inductancia en henrios

Las leyes de Kirchhoff y la relacin corriente- voltaje para cada circuito proporcionan un sistema de ecuaciones algebraicas y diferenciales, a partir de las cuales puede determinarse el voltaje y la corriente en todo el circuito.

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

y y y y y

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_Taylor http://tarwi.lamolina.edu.pe/~duenas/claseSN_2011I_taylor.pdf http://es.wikipedia.org/wiki/Frmula_de_Euler http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial_ordinaria#Ecuaci.C3.B3n _diferencial_de_Euler_o_de_Cauchy

y y

http://www.uaem.mx/posgrado/mcruz/cursos/mn/euler.pdf http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?inpopu p=true&id=24537

y y y y

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Runge-Kutta http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Euler http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Clairaut http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Jacobi