RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

BACHELOR SCRIPTIE
Axiomatisering van de algemene
nucleolus
Auteur:
Micha el VAN PAESSCHEN
Begeleider:
Dr. J.A.M. POTTERS
7 juli 2011
Inhoudsopgave
1 Introductie 2
2 TU-games 2
2.1 De Core . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 De Bargaining Set en de Kernel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2.1 De Bargaining Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2.2 De Kernel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3 De Nucleolus 11
3.1 De Nucleolus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1.1 Kohlberg criterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4 De Algemene Nucleolus 23
4.1 Eigenschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.2 Axiomatisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.3 Convexiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.4 Klassieke Nucleolus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Appendices 37
1
1 Introductie
Een wiskundig spel (game) is een model van een strategische interactie tussen
twee of meerdere spelers die allen een bepaald doel hebben. In het model wordt
aangegeven wat de restricties zijn op de acties die spelers kunnen ondernemen.
Een oplossing voor een spel is een beschrijving van de uitkomsten die bereikt
kunnen worden, onder daarvoor ge eiste randvoorwaarden. Speltheorie reikt op-
lossingen aan voor de verschillende soorten spelen en bestudeert hun eigenschap-
pen. Een co operatief spel is een spel waarin spelers onderling samenwerken en
waar het dus niet langer om individuen draait maar om coalities van spelers. Een
speciek soort co operatieve spelen zijn de TU-games, die worden toegelicht in de
tweede paragraaf. Voor deze familie spelen kijken we naar enkele mogelijke op-
lossingsbegrippen, waaronder uiteindelijk de Nucleolus. Het mechanisme achter
deze oplossing wordt later veralgemeniseerd en leidt zodoende tot de notie van
een algemene Nucleolus, zoals gentroduceerd door Potters en Tijs (1992). Om te
zien of de Nucleolus een zinvol oplossingsconcept is voor bepaalde toepassingen
geven we een axiomatisering van de Nucleolus voor verschillende klassen.
2 TU-games
In een co operatief spel wordt aangenomen dat de grote coalitie wordt gevormd,
dus dat alles speles samen een coalitie vormen, om een zo gunstig mogelijke uit-
komst te bewerkstelligen. In TU-games, wordt aangenomen dat iedere winst door
elke speler gelijk wordt gewaardeerd, alle spelers hebben dezelfde nutsfunctie.
TU-games worden vaak gegeven in de zogeheten coalitievorm, door middel van
een karakteristieke functie. Wiskundig gezien is een TU-game een geordend paar
(N, v) met N een niet-lege eindige verzameling 1, 2, ..., n die de groep spelers
representeert, v is de karakteristieke functie die werkt van de deelverzamelingen
van N naar R en dus een waarde toekent aan iedere coalitie (deelverzameling
van N). De waarde van de coalitie staat bijvoorbeeld voor het geld dat de sa-
menwerking oplevert, of de macht die een coalitie heeft in een verkiezing. Er
geldt v() = 0 en als v(i) = 0 voor alle i N, dan noemen we dit een
nulgenormaliseerd spel. Gegeven een spel in coalitievorm, een payoff allocation
(uitbetalingstoewijzing) is een vector x = (x
i
)
iN
in R
n
waar iedere component
x
i
gezien wordt als uitbetaling aan speler i. We noemen een toewijzing x uitvoer-
baar voor een coalitie S wanneer

iS
x
i
v(S), en de spelers in S kunnen hun
deel van de toewijzing verkrijgen door v(S), de waarde van hun coalitie, onder-
2
ling te verdelen. Voor co operatieve spelen in het algemeen en TU-games in het
bijzonder zijn verschillende oplossingsbegrippen, die tot verschillende oplossin-
gen voor een spel kunnen leiden. Welk oplossingsbegrip men hanteert hangt af
van de eisen die men, met het oog op eerlijkheid en rationaliteit, wilt stellen aan
een mogelijke oplossing. We kijken alvast naar twee intutief logische eisen.
- (Efci entie): de uitbetalingstoewijzing verdeelt precies de totale waarde

iN
x
i
= v(N)
- (Individuele rationaliteit): Geen speler ontvangt minder in de toewijzing
dan hij in zijn eentje kan verdienen
x
i
v(i), i N.
Met deze twee eigenschappen vormen we twee verzamelingen van mogelijke toe-
wijzingen. De verzameling van pre-imputaties in het spel is gedenieerd door
I

(N, v) = x R
n
[

iN
x
i
= v(N) (1)
De verzameling van imputaties is dan gegeven door:
I(N, v) = x I

[x
i
v(i), i N (2)
Imputaties zijn dus efci ente, individueel rationele toewijzingen.
2.1 De Core
Een coalitie S kan zich verbeteren ten opzichte van een toewijzing x wanneer
v(S) >

iS
x
i
. Met andere woorden, S kan zich verbeteren ten opzichte van x
wanneer er een toewijzing y bestaat, zodanig dat y uitvoerbaar is voor S en elke
speler in S krijgt een strikt hogere betaling in y dan in x. Een toewijzing x zit in
de Core van v dan en slechts dan als x uitvoerbaar is en geen enkele coalitie kan
verbeteren ten opzichte van x. Oftewel we kunnen de Core als volgt deni eren:
Denitie 2.1.
1
C(v) = x I

iS
x
i
v(S), S N (3)
1
We zullen de N vaak achterwege laten wanneer duidelijk is over welke N we het hebben. We
noteren dus C(N, v) als C(v).
3
Merk op dat de Core leeg kan zijn en in het algemeen gegeven wordt door
lineaire ongelijkheden en dus polyhedraal is en in het bijzonder gesloten en con-
vex. Het idee achter de Core lijkt een beetje op dat van het Nash-evenwicht, een
uitkomst is stabiel als afwijken niet winstgevend is.
Voorbeeld 2.2. Een taart wiens waarde gelijk is aan 1 moet worden verdeeld. Er
zijn drie spelers aanwezig en een coalitie die de meerderheid heeft krijgt de taart.
Dus v(12) = v(23) = v(13) = v(123) = 1 en v(1) = v(2) =
v(3) = 0. Een coalitie die de taart heeft mag zelf voorstellen hoe ze deze gaan
verdelen, de coalitie 1, 2 bijvoorbeeld mag iedere verdeling kiezen zodanig dat
x
1
0, x
2
0 en x
1
+ x
2
= 1. Een toewijzing zit in de Core dan en slechts dan
als:
x
1
+ x
2
+x
3
= 1
x
1
+x
2
1
x
2
+x
3
1
x
1
+x
3
1
2(x
1
+x
2
+x
3
) 3
De Core is dus leeg. Dit komt omdat de waarde van de grote coalitie ook door
ieder tweetal behaald kan worden. Dus wanneer een speler i een deel van de taart
krijgt, krijgt het overgebleven tweetal samen minder dan wat ze met zijn twee en
zouden kunnen behalen. We zien dat er altijd een coalitie is die bij een bepaalde
uitbetaling een beter alternatief heeft.
Voorbeeld 2.3. Bekijk het spel in karakteristieke vorm gegeven door
v(1) = 1 v(1, 2) = 4
v(2) = 0 v(1, 3) = 3 v(1, 2, 3) = 8
v(3) = 1 v(2, 3) = 5 v() = 0
De imputaties zijn (x
1
, x
2
, x
3
) zodat x
1
+ x
2
+ x
3
= 8 en x
1
1, x
2

0, x
3
1. Deze verzameling is weer te geven als driehoek met hoekpunten
(7, 0, 1), (1, 6, 1) en (1, 0, 7). Het is de gewoonte de driehoek weer te geven
in barycentrische co ordinaten dit heet dan een driehoeksdiagram (ternary graph
4
of algemener een simplex plot). Het vlak van de graek is het vlak waarvoor
x
1
+x
2
+x
3
= 8 en ieder punt op het vlak heeft drie co ordinaten die samen 8 zijn.
Op deze wijze is het eenvoudig om bijvoorbeeld de lijn x
1
+ x
3
= 3 te construe-
ren (deze is gelijk aan de lijn x
2
= 5). We zien dan dus snel dat de verzameling
imputaties een gelijkzijdige driehoek is.
x
1
+ x
2
= 4
(1; 6; 1)
Onst.
door
1, 3
(1; 5; 2)
(2; 5; 1)
De Core
Onstabiel door 1, 2
x
1
+x
3
= 3
(3; 4; 1)
(4; 3; 1)
(5; 2; 1)
Onstabiel door 2, 3
(6; 1; 1)
(7; 0; 1)
(6; 0; 2)
(4; 0; 4)
(3; 0; 5)
x
2
+x
3
= 5
(1; 0; 7) (1; 3; 4)
5
Laten we bekijken welke imputaties niet stabiel zijn. De coalitie 2, 3 krijgt
sowieso v(2, 3) = 5, dus alle punten (x
1
, x
2
, x
3
) met x
2
+x
3
< 5 zijn niet stabiel
door 2, 3. Dat zijn dus de punten in het diagram boven de lijn x
2
+ x
3
= 5,
ook wel x
1
= 3. Voor coalitie 1, 2 geldt dat ze zich kunnen verzekeren van
v(1, 2) = 4 en dus zijn alle punten rechts van de lijn x
1
+x
2
= 4 niet stabiel. Ten
slotte volgt uit v(1, 3) = 3 dat alle punten onder de lijn x
1
+ x
3
= 3 eveneens
niet stabiel zijn. De Core wordt nu gevormd door de overgebleven punten in de
verzameling imputaties, in ons grasche voorbeeld is dat de vijfhoek inclusief de
rand.
De voorwaarde dat geen enkele groep spelers er baat bij heeft de toewijzing
te weigeren om een eigen coalitie te vormen, geldt voor alle deelverzamelingen
van N, dus in het bijzonder geldt dit ook voor e enmanscoalities, en dus is de Core
individueel rationeel.
Voor een imputatie x en een coalitie S in een spel (N, v), is het excess van
de coalitie S ten opzichte van x gedenieerd door e(S, x) = v(S) x(S) waar
x(S) staat voor

iS
x
i
. Het excess van een coalitie S staat voor de opgetelde
winst van de coalitie (of verlies, wanneer deze negatief is) wanneer die toewijzing
x afslaat en besluit zelfstandig op te treden. We kunnen de Core nu deni eren als:
Denitie 2.4.
C(v) = x I[e(S, x) 0, S N) (4)
Met deze denitie is het dus duidelijk dat geen enkele coalitie te klagen heeft.
Opgemerkt moet worden dat de Core leeg kan zijn. De volgende stelling (Bondareva-
Shapley) laat zien wanneer de Core niet-leeg is. Voordat we die stelling bewijzen
kunnen we al een klasse van spelen aanwijzen die altijd een niet-lege Core heeft,
de convexe spelen (Shapley, 1971).
Denitie 2.5. Een spel (N, v) heet convex als geldt:v(S) + v(T) v(S T) +
v(S T), S, T N.
Een equivalente denitie stelt:
Denitie 2.6. Een spel (N, v) is convex wanneer v(S i) v(S) v(T
i) v(T), S T N ` i, i N
Dus een spel is convex als de marginale bijdrage van een speler toeneemt met
de toenname van de coalitie waar hij zich bij aansluit. We bewijzen dat deze twee
denities equivalent zijn.
6
Bewijs. (2.5) (2.6): voor alle coalities/deelverzamelingen S, T : v(S) +
v(T) v(S T) + v(S T). Laat nu S T N en i / T dan moe-
ten we bewijzen dat v(S i) v(S) v(T i) v(T). Laat daarvoor
S

= S i zijn, dan hebben we S

T = T i en S

T = S uit
de aanname (2.5) volgt dan v(S i) + v(T) v(T i) + v(S) en dus
v(S i) v(S) v(T i) v(T).
(2.5) (2.6) Laat S, T coalities zijn, het bewijs voor S T spreekt voor zich,
dus neem aan dat S`T = . Noteer S`T als i
1
, i
2
, ..., i
k
, noem S T = R en
noteer de verzameling i
1
, ...i
j
als [i
j
] met [i
0
] = . Uit de aangenomen denitie
volgt nu:
v(R [i
j
]) v(R [i
j1
] v(T [i
j
] v(T [i
j1
] 1 j k
Daaruit volgt
v(S) v(S T) = v(R [i
k
]) v(R) =
k

j=1
(v(R [i
j
]) v(R [i
j1
]))

j=1
(v(T [i
j
]) v(T [i
j1
])) = v(T [i
k
]) v(T) = v(S T) v(T)
We zien dus: v(S) + v(T) v(S T) + v(S T)
Stelling 2.7. Een convex spel heeft een niet-lege Core.
Bewijs. Zoals we zagen zit een toewijzing in de Core wanneer die efci ent, individueel-
en groepsrationeel is. Laten we nu een toewijzing x als volgt maken: x
1
= v(1)
x
i
= v(1, ..., i) v(1, ..., i 1) voor alle i 2, ..., n. Ofwel de uitbetaling
aan speler i is zijn marginale bijdrage aan de coalitie die bestaat uit alle voor-
gaande spelers op volgorde. Het is meteen duidelijk dat deze toewijzing efci ent
is. (

iN
x
i
= v(N)). Uit de convexiteit volgt dat de toewijzing ook indivi-
dueel rationeel is, immers v(i) v() v(1, ..., i) v(1, ..., i 1), dus
v(i) x
i
. Het enige wat nu nog bewezen moet worden, is groepsrationaliteit.
Laten we een coalitie S bekijken en deze op volgorde zetten, dus S = a
1
, ..., a
k

met a
1
< a
2
< ... < a
k
. Dan geldt vanzelfsprekend dat a
1
, ..., a
k
1, ..., a
k
.
Met behulp van convexiteit kunnen we zeggen,
v(a
1
) v() v(1, .., a
1
) v(1, .., a
11
) = x
a
1
v(a
1
, a
2
) v(a
1
) v(1, .., a
2
) v(1, .., a
21
= x
a
2
... = ...
v(a
1
, ..., a
k
) v(a
1
, ..., a
k1
) v(1, .., a
k
) v(1, .., a
k1
= x
a
k
7
Sommeren we deze k ongelijkheden dan krijgen we v(S) = v(a
1
, ..., a
k
)

k
i=1
x
a
i
= x(S) waarmee het bewijs rond is.
Niet alleen convexe spelen hebben een niet-lege Core, ook de zogeheten
marktspelen hebben altijd niet-lege Core. Algemener kunnen we de verzameling
spelen met een niet-lege Core karakteriseren met behulp van de notie van gebalan-
ceerdheid. We noemen de verzameling (
S
)
SN
een gebalanceerde verzameling
gewichten, wanneer geldt dat voor iedere speler i de som van alle gewichten van
de coalities waar hij in zit samen 1 is.

SN

S
1
S
= 1
N
, waarbij 1
S
R
n
de
indicatorfunctie (van S) is. De verzameling S N waarvoor dit geldt, noemen
we ook gebalanceerd. Een spel noemen we gebalanceerd als voor iedere geba-
lanceerde verzameling gewichten geldt dat

SN

S
v(S) v(N). De volgende
beroemde stelling
2
, karakteriseert de spelen met niet-lege Core:
Stelling 2.8 (Bondareva-Shapley). Een TU-game in coalitievorm heeft een niet-
lege Core dan en slechts dan als ze gebalanceerd is.
Bewijs. Laat B P(N) een gebalanceerde collectie coalities zijn, dus er zijn
positieve gewichten
s
zijn voor alle S B zodat

SB

s
1
S
= 1
N
We bewijzen alleen de implicatie naar rechts:
() Neem aan dat de Core niet leeg is. Dan (x
i
)
iN
zodanig dat

iN
x
i
=
v(N) en

iN
x
i
v(S) S N. Bekijk nu een willekeurige gebalanceerde
collectie B van coalities met gewichten (
S
)
SB
, dan S B

iS
x
i

S
v(S)

SB

iS

S
x
i


SB

S
v(S)

iN

iS,SB

S
x
i


SB

S
v(S)

iN
x
i
= v(N)

SB

S
v(S)
en we mogen dus concluderen dat (N, v) gebalanceerd is.
Het volledige bewijs van de stelling bouwt op de Dualiteitsstelling van line-
air programmeren. De gewichten
S
vormen de duale variabelen in een lineair
2
Een volledig bewijs vindt u in Osborne& Rubinstein, 1994, pg. 262 of Driessen, 1988, H2.8
8
programma. De stelling is ook als volgt te bevatten. Stel dat iedere speler e en
tijdseenheid beschikbaar is en die kan doorbrengen in verschillende coalities. Een
verzameling is gebalanceerd wanneer geldt dat als elke coalitie in de verzameling
gevormd wordt (na elkaar en waarbij de gewichten aangeven hoe lang de coali-
tie actief is), elke speler precies zijn tijdseenheid volgemaakt heeft. Beschouw
nu v(S) als de productiviteit per tijdseenheid van de coalitie S. Gebalanceerd-
heid van het spel betekent dan dat het altijd productiever is om de grote coalitie
te vormen dan de tijd te verdelen tussen de verschillende coalities van een geba-
lanceerde verzameling. De Bondareva-Shapley stelling vertelt nu dat het altijd
minstens zo productief is om de grote coalitie te vormen, dan en slechts dan als
de Core niet leeg is.
Voordat we gaan kijken naar de denitie van de Nucleolus, bekijken we heel
kort nog andere oplossingsbegrippen, waar de Nucleolus later binnen blijkt te
liggen.
2.2 De Bargaining Set en de Kernel
2.2.1 De Bargaining Set
Zij x een imputatie voor een spel in coalitievorm (N, v). We deni eren objecties
en tegenobjecties als volgt:
- Een paar (y, S), met S een coalitie en y een S-uitvoerbare toewijzing is een
objectie van speler i tegen speler j betreffende x wanneer S wel speler i
bevat maar niet speler j en geldt dat
- Een paar (z, T), met T een coalitie en z een T-uitvoerbare toewijzing is een
tegenobjectie jegens de objectie (y, S) van speler i tegen speler j wanneer
T wel speler j bevat maar niet speler i, z
k
x
k
voor alle k T`S en
z
k
y
k
voor alle k T S.
De objectie is dus te zien als mogelijke bedreiging om een coalitie S (zonder
speler j) te vormen, opgebracht door speler i. Zouden de spelers echt hun eigen
coalitie S vormen, dan proteert speler i daarvan en de anderen gaan er niet op
achteruit (en mogelijk zelfs op vooruit). Het doel is niet om de coalitie daadwer-
kelijk te veranderen maar om de toewijzing eerlijker te maken. Speler i pleit voor
de overdracht van bijvoorbeeld geld vanuit speler j naar speler i. De speler die
het doelwit is van deze objectie kan vervolgens proberen te laten zien dat hij recht
heeft op betaling x
j
. Om dit te bereiken dient hij te laten zien, dat als de objectie
9
wordt uitgevoerd, er opnieuw een alternatief ontstaat waarin hem x
j
toekomt en
geen van de anderen er op achteruit gaat (op speler i na). Het is duidelijk dat,
als dit lukt, niemand mee zal gaan in de objectie van speler i, de objectie is niet
effectief. We noemen een toewijzing stabiel als voor iedere objectie betreffende
deze betaling er een tegenobjectie is. De Bargaining Set is de verzameling van
alle stabiele imputaties.
Lemma 2.9. De Core is bevat in de Bargaining Set.
Bewijs. Stel de Core van (N, v) is niet leeg en x zit in de Core. Gegeven toewij-
zing x, is er geen speler i die een objectie heeft t.o.v. een andere speler j en dus
is de uitbetaling stabiel.
Stelling 2.10. De Bargaining Set is niet leeg.
Deze stelling is op meerdere manieren te bewijzen. Een direct en lang bewijs
met behulp van excessen is te vinden in Peleg, Sudh olter (1993 para. 4.2). Een
ander bewijs, aansprekender in onze context, laat zien dat een bepaald element
-inderdaad de Nucleolus- dat in de Bargaining Set zit, altijd bestaat. Het bewijs
zullen we zien in de paragraaf over de Nucleolus.
2.2.2 De Kernel
Een positieve excess van een coalitie S kan gezien worden als klacht betreffende
de huidige (grote) coalitie (immers ze zouden meer krijgen als opzichzelfstaande
coalitie). Zodoende kunnen we het excess ook zien als een reden om meer aan de-
ze coalitie te geven. Gegeven een coalitie S met een positieve excess, een speler i
uit deze coalitie kan dit excess zien als een maat van zijn macht: als hij de huidige
coalitie verlaat om S te vormen, dan genereert hij een winst e(S, x). Twee spelers
kunnen nu hun macht vergelijking door te kijken naar het maximum excess van
een coalitie die de ene speler bevat en niet de andere.
Denitie 2.11. s
ij
(x) = max
SN
e(S, x)[ i S, j N`S
We noemen s
ij
(x) ook wel het maximum surplus van speler i tegen speler j
met betrekking tot uitbetaling x. Het maximum surplus laat het nadeel van speler
i t.o.v. speler j zien, hij kan beargumenteren dat hij beter af is zonder speler j, en
dat hij daarom meer hoort te verdienen wanneer hij in de huidige coalitie blijft.
Wanneer twee spelers een gelijke maximum surplus hebben, zeggen we dat ze in
10
evenwicht zijn. Als s
ij
(x) < s
ji
(x) dan vraagt dat om een overdracht van speler
i naar j tenzij, dat voorkomen wordt door individuele rationaliteit (x
i
= v(i)).
Formeel kunnen we de Kernel deni eren als:
Denitie 2.12. K(v) = x I [ s
ij
(x) s
ji
(x) of x
j
= v(j) voor ieder paar
spelers (i, j)
Lemma 2.13. De Kernel zit in de Bargaining Set.
Bewijs. Laat (N, v) een TU-game in coalitievorm zijn en zij x een toewijzing
in de Kernel. We moeten laten zien dat deze dan in de Bargaining Set zit. Dat
lukt wanneer we bewijzen dat er voor iedere objectie (y, S) van speler i tegen
speler j betreffende x er een tegenobjectie (z, T) tegenover staat. Zij (y, S) een
objectie van speler i tegen speler j betreffende x, we hebben i S, j / S, y(S)
v(S), y
k
> x
k
voor alle k S. We kiezen y(S) = v(S).
- Als x
j
= v(j) dan hebben we een tegenobjectie in (v(j), j).
- Als x
j
> v(j) dan hebben we voor coalitie S, omdat x in de Kernel zit,
s
ji
(x) s
ij
(x) v(S) x(S) = y(S) x(S). Laat nu T een coalitie
zijn die wel j bevat maar niet i en waarvoor geldt s
ji
(x) = v(T) x(T).
Dan v(T) x(T) y(S) x(S), zodat v(T) y(S) x(S) + x(T) =
y(S T) +y(S`T) x(S) +x(T). v(T) y(S T) +y(S`T) x(S
T) x(S`T) + x(T). Vervolgens zien we v(T) y(S T) + y(S`T) +
x(T`S)x(S`T) > y(ST)+x(T`S) omdat y(S`T) > x(S`T). Dus de
volgende uitvoerbare toewijzing z vormt met coalitie T een tegenobjectie:
z
k
x
k
voor k T`S
z
k
y
k
voor k T S
3 De Nucleolus
De Nucleolus wordt gedenieerd aan de hand van een speciaal soort ordening die
we derhalve eerst zullen introduceren, de zogeheten lexicograsche ordening. Een
van de eersten die de lexicograsche ordening noemde in de economische litera-
tuur was Debreu (1954) die deze ordening gebruikte als voorbeeld van een voor-
keursrelatie die niet kan worden gerepresenteerd door een re eelwaardige functie.
11
Denitie 3.1. Zij X een verzameling, een binaire relatie _ op X is een preorde-
ning wanneer deze reexief en transitief is, en is totaal als x _ y of y _ x voor
alle x, y X. Voor een totale preordening deni eren we x y als x _ y niet
geldt. Een preordening die bovendien antisymmetrisch is noemen we een parti ele
ordening, een totale parti ele ordening heet ordening.
De lexicograsche ordening ordent vectoren zoals de woorden in een woor-
denboek staan (vandaar de naam), m.a.w. een vector a is kleiner of gelijk aan b
als op de eerste plaats waar ze verschillen de co ordinaat van a kleiner is dan die
van b (in de gewoonlijke ordening).
Stelling 3.2. De lexicograsche ordening induceert een totale ordening op R
n
wanneer we R zelf steeds totaal ordenen zoals we gewend zijn.
Bewijs. Laat R totaal geordend zijn door dus voor alle a
i
, b
i
, c
i
R geldt:
- Als a
i
b
i
en b
i
a
i
dan a
i
= b
i
,
- Als a
i
b
i
en b
i
c
i
dan a
i
c
i
,
- a
i
b
i
of b
i
a
i
.
Laat nu a = (a
1
, ..., a
n
), b = (b
1
, ..., b
n
) en c = (c
1
, ..., c
n
) R
n
dan volgt uit
a _
lex
b en b _
lex
a dat voor iedere i 1, ..., n, a
i
b
i
en b
i
a
i
en dus
a
i
= b
i
en dus a =
lex
b of simpelweg a = b..
Als nu a _
lex
b en b _
lex
c, dan volgt de transitiviteit eenvoudig wanneer
e en van de ongelijkheden een gelijkheid is dus stel a
lex
b en b
lex
c dan
is er dus een i 1, ..., n zodat a
1
= b
1
, ...a
i1
= b
i1
en a
i
< b
i
en een
j 1, ..., n zodat b
1
= c
1
, ...b
j1
= c
j1
en b
j
< c
j
als nu geldt i < j dan
a
1
= b
1
= c
1
, ...a
i1
= b
i1
= c
i1
en a
i
< b
i
= c
i
en dus a
lex
c en als
i > j dan a
1
= b
1
= c
1
, ..., a
j1
= b
j1
= c
j1
en a
j
= b
j
< c
j
dus a
lex
c,
en natuurlijk als i = j hebben we a
1
= b
1
= c
1
, ..., a
i1
= b
i1
= c
i1
en
a
i
< b
i
< c
i
dus a
lex
c.
Omdat de co ordinaten onderling allemaal te ordenen zijn, en de vectoren alle-
maal lengte n hebben, geldt voor alle a, b R
n
: a _
lex
b of b _
lex
a.
3.1 De Nucleolus
Ten slotte kijken we voor TU-games naar een e enpuntsoplossing die altijd be-
staat, gegeven dat de imputatieverzameling niet leeg is: de Nucleolus. Daarvoor
herinneren we ons de notie van excess en introduceren de volgende concepten:
12
- M is verzameling van alle niet-lege coalities S = N,
- De excessafbeelding E : I R
M
, gedenieerd door
E
S
(x) = v(S) x(S), S M,
- _
lex
staat voor de lexicograsche ordening die we zojuist introduceerden,
- : R
M
R
m
is de afbeelding die de co ordinaten van de vector (E
S
(x))
SM
in zwak dalende volgorde zet (waarbij m = [M[).
Denitie 3.3. De Nucleolus van een TU-game (N, v) is de verzameling van im-
putaties x die voldoen aan E(x) _
lex
E(y) voor alle imputaties y.
De vectoren E(x) noemen we ook wel de klachtfuncties of klachtvectoren.
Voor elke uitbetaling x is E(x) de vector bestaande uit de excessen van x
in niet-stijgende volgorde. Dus E(x) = (e(S
1
, x), ..., e(S
2
n
1
, x)) en zo dat
e(S
i
, x) e(S
j
, x) voor alle 1 i j 2
n
1.
De Nucleolus vindt men dus door de excessen van de imputaties te bereke-
nen. Vervolgens kijkt men naar de imputaties voor welke het maximale excess
het kleinst is. Als dit slechts voor e en imputatie geldt, dan is dat de Nucleolus.
Als er meerdere uitbetalingen in aanmerking komen, dan kijkt men naar het op
een na grootste excess en zo gaat men door tot een unieke vector overblijft. Het
idee achter de Nucleolus is dus om steeds de grootste klacht te verkleinen. In het
algemeen is het niet eenvoudig om de Nucleolus uit te rekenen, maar ter illustratie
volgt een voorbeeld van een vrij eenvoudig geval.
13
Voorbeeld 3.4. In het volgende voorbeeld kijken we naar de kosten van elektri-
citeitskabels voor drie steden, die allen op de elektriciteitscentrale willen worden
aangesloten. In het plaatje staan de kosten van de kabelstukken aangegeven. In
de eerste rij staan alle mogelijke deelverzamelingen/coalities en in de derde rij de
waarde van de desbetreffende coalitie. De waarde van coalitie 1, 2 bijvoorbeeld
is de besparing die ontstaat door samenwerking. Als stad 1 zich zo goedkoop mo-
gelijk wilt aansluiten kost dat 300 en voor stad 2 is dit 420, werken zij echter
samen dan kost het nog maar 450, wat ze als duo een besparing van 270 oplevert,
die ze onderling zouden kunnen verdelen.
Figuur 1: Kosten Kabelhuur
1
90
A
A
A
A
A
A
A
A
Elektr
300
w
w
w
w
w
w
w
w
w
420
G
G
G
G
G
G
G
G
G
3
2
60
}
}
}
}
}
}
}
}
150
S 1 2 3 1,2 1,3 2,3 1,2,3
c(S) 300 420 390 450 390 450 450
v(S) 0 0 0 270 300 360 660
We gaan nu proberen de Nucleolus te vinden, om te illustreren wat deze precies
inhoudt. We nemen aan dat de grote coalitie gevormd wordt en gaan uitzoeken
hoe de totale besparing verdeeld moet worden over de drie spelers. We hebben
een (willekeurige) uitbetaling nodig om mee te beginnen en zonder er verder bij
na te denken kiezen we voor een gelijke verdeling dus (220, 220, 220).
S 1 2 3 1,2 1,3 2,3 1,2,3
v(S) 0 0 0 270 300 360 660
e(S,(220, 220, 220)) 220 220 220 170 140 80
Het grootste excess bij deze imputatie is 80 voor de coalitie 2, 3. We kunnen
dat excess verkleinen door speler 2 en 3 meer te geven ten koste van speler 1.
Wanneer we dit doen neemt het excess van coalitie 1, 2 of 1, 3, of van beiden
toe.
14
Stel we halen 50 weg bij speler 1 en geven speler 2 en 3 ieder daar de helft
van. We zien dan de volgende excessen:
S 1 2 3 1,2 1,3 2,3 1,2,3
v(S) 0 0 0 270 300 360 660
e(S,(170, 245, 245)) 170 245 245 145 115 130
Het grootste excess is nu 115 voor de coalitie 1, 3, we moeten speler 3 dus
nog wat meer geven. Halen we dit weg bij speler 1 dan verandert dat niks voor de
coalitie 1, 3 dus we halen het bij speler 2 weg. Stel we halen 15 weg bij speler
2 en geven het aan speler 3, we zien:
S 1 2 3 1,2 1,3 2,3 1,2,3
v(S) 0 0 0 270 300 360 660
e(S,(170, 230, 260)) 170 230 260 130 130 130
De excessen van de twee-speler coalities zijn dus allen gelijk en bovendien de
grootste excessen. We kunnen deze ook niet meer kleiner krijgen, omdat de som
van de excessen van de twee-speler coalities altijd gelijk is, zoals we zien door:
e(1, 2, x) + e(1, 3, x) + e(2, 3, x) = v(1, 2) + v(1, 3) + v(2, 3) 2(x
1
+ x
2
+x
3
)
= 930 2 660
= 390
Dus geen van deze excessen kan verkleind worden zonder een van de anderen te
vergroten. Bovendien is er maar e en imputatie waarvoor deze excessen gelijk zijn,
omdat het systeem

270 x
1
x
2
= 300 x
1
x
3
300 x
1
x
3
= 360 x
2
x
3
x
1
+x
2
+ x
3
= 660
x
1
, x
2
, x
3
0
een unieke oplossing heeft, (170, 230, 260), de door ons gezochte Nucleolus.
In het algemeen is het niet zo eenvoudig om de Nucleolus van zelfs vrij sim-
pele TU-games te vinden en zal men zeer grote lineaire programmas moeten op-
lossen.
15
Stelling 3.5. Wanneer het spel (N, v) een niet-lege Core heeft, dan is de Nucleolus
hierin bevat.
Merk op dat wanneer de Core niet-leeg is er een uitvoerbare toewijzing is
waarvoor de excessen allemaal niet-positief zijn. Dus in dat geval zijn de exces-
sen voor de nucleolus ook niet-positief en zit de Nucleolus dus in de Core. We
kunnen deze stelling ook wat abstracter bewijzen, na het introduceren van Core-
gerelateerd begrip: De zogenaamde sterke-Core is gedenieerd als volgt:
Denitie 3.6.
C

(v) = x I

iS
x
i
v(S) , S = N, (5)
Het is dus duidelijk dat C
0
(v) gelijk is aan C(v). De sterke -Core kan
genterpreteerd worden als de verzameling pre-imputaties waarop geen enkele co-
alitie kan verbeteren wanneer het vormen van een niet-triviale coalitie kost. Of
in het licht van excessen, vormt de sterke -Core de verzameling pre-imputaties
waarvoor de excessen nooit groter zijn dan . We bewijzen nu stelling 3.5:
Bewijs. We verkorten eerst onze notatie nog verder, door N en v achterwege te
laten. Een oplossingsconcept (N, v) (zoals de Core, of de imputatieverzameling)
noteren we bondig met . Laat C

I = en neem een y C

I en laat x de
Nucleolus zijn van het spel (N, v). We hebben dus y I en e(S, y) voor alle
S = N, . We negeren deze twee triviale deelverzamelingen omdat het excess
voor hen natuurlijk 0 is. Voor de klachtvectoren weten we dat e(S, x) in ieder
geval niet groter is dan de eerste co ordinaat, ( E)
1
(x) voor alle S = N, . Ook
is (E)
1
(y) = e(T, y) voor zekere coalitie T = N, . Omdat geldt E(x) _
lex
E(y) volgt dat voor alle S = N, :
e(S, x) ( E)
1
(x) ( E)
1
(y) = e(T, y) (6)
Dus, x C

I en dus als C = dan C I = C = en dus x C.

Stelling 3.7. De Nucleolus zit in de Kernel
Bewijs. Zij x een imputatie die niet in de Kernel zit, we zullen bewijzen dat de-
ze dan ook niet in de Nucleolus zit. Omdat x niet in de Kernel zit zijn er spe-
lers i en j waarvoor geldt s
ij
(x) > s
ji
(x) en x
j
> v(j). Uit het feit dat
x
j
> v(j) volgt het bestaan van een > 0 zodat y = x + 1
{i}
1
{j}
een
imputatie is en klein genoeg zodat s
ij
(y) > s
ji
(y). (1
{k}
staat voor de k-de
16
eenheidsvector). Er geldt e(S, x) < e(S, y) als S wel speler i bevat maar niet
speler j, de omgekeerde ongelijkheid geldt enkel als het omgekeerde het geval is.
Voor een willekeurige imputatie z maken we een partitie van alle mogelijke coali-
ties, B
1
(z), ....B
K
(z) waarin twee coalities S en T in hetzelfde deel zitten dan en
slechts dan als e(S, x) = e(T, x). Voor een S B
k
(x) dopen we e(S, x) = e
k
(x)
zodat e
1
(x) > e
2
(x) > ... > e
K
(x). Laat nu de minimum waarde van k zijn
waarvoor geldt dat er een coalitie S B

(x) bestaat met e(S, x) = e(S, y). Uit

s
ij
(x) > s
ji
(x) volgt dat B

(x) op zijn minst e en coalitie bevat met daarin wel

speler i maar niet speler j en geen coalities bevat met het omgekeerde. Verder
geldt voor alle k < dat B
k
(y) = B
k
(x) en e
k
(y) = e
k
(x). Nu, als B

(x) een
coalitie bevat waarin zowel i als j zit of geen van beiden dan e

(x) = e

(y) en is
B

(y) strikt bevat in B

(x). Als dat niet het geval is, volgt uit s

ji
(y) > s
ij
(y) dat
e

(y) < e

(x). In beide gevallen is E(y) lexicograsch kleiner dan E(x)

en dus zit x niet in de Nucleolus.
Stelling 3.8. Wanneer de verzameling I van imputaties niet leeg is, bestaat de
Nucleolus en is deze uniek.
Dat de Nucleolus bestaat wanneer de imputatieverzameling niet leeg is, delen
we op in twee deelstellingen.
Stelling 3.9. Zij I = dan N = x I[ E(x) _
lex
E(y) y I =
Bewijs. Als we weten dat de imputatieverzameling I R
n
begrensd is dan mo-
gen we stellen dat I compact is (hij is immers gesloten). Uit individuele rati-
onaliteit hebben we v(i) x
i
en uit efci entie hebben we x(N) = v(N).
Dus x
i
+

n
j=1, j=i
v(j) v(N) en dus x
i
v(N)

n
j=1, j=i
v(j). Het
rechterlid is onafhankelijk van x en geeft ons dus een begrenzing voor de imputa-
tieverzameling. Nu E is een continue functie en I is een niet-lege compacte
deelverzameling van R
2
n
dus is E(x)[ x I dat ook.
Laat
i
: R
m
R de projectiefunctie zijn, d.w.z.
i
(x
1
, ...x
m
) = x
i
. Deni-
eer nu de volgende verzamelingen:
A
0
= E(x)[x I
A
1
= x A
0
[
1
(x)
1
(y) y A
0

A
2
= x A
1
[
1
(x)
2
(y) y A
1

.
.
.
A
i
= x A
i1
[
1
(x)
i
(y) y A
i1

17
Merk op dat A
m
= E(x)[ E(x) _
lex
E(y), ( E(y)), met
x, y I. Als A
m
= dan x I[ E(x) _
lex
E(y) y I = . We gaan
met inductie bewijzen dat elke A
i
niet leeg is, waaruit volgt dat A
m
niet leeg is.
We begonnen met het bewijs dat A
0
= E(x)[x I niet leeg en com-
pact is. Neem aan dat A
i
niet leeg en compact is. Met de extremum stelling
volgt dat min
xA
i

i+1
(x) bestaat en bereikt wordt in A
i
, dus de verzameling
A
i+1
is niet leeg. We laten zien dat A
i+1
bovendien compact is. Bekijk de in-
verse van de projectie en laat a R, dan
1
i
(a) is de verzameling van vectoren
(x
1
, ..., x
i1
, a, x
i+1
, ..x
m
) met x
j
R. We kunnen A
i+1
schrijven als:
A
i+1
=
1
i+1
(min
xA
i

i+1
(x)) A
i
Merk op dat de verzameling waarmee we A
i
laten doorsnijden compact is, omdat

i
een continue functie is en min
xA
i

i+1
(x) een gesloten verzameling
3
. Dit
maakt A
i+1
compact, omdat de doorsnede van twee gesloten verzamelingen weer
gesloten is en een gesloten deelverzameling van een compacte deelverzameling
van R
m
is weer een compacte deelverzameling van R
m
. Dus A
i+1
is een niet-lege
compacte deelverzameling van R
m
wat ons bewijs compleet maakt.
Gevolg. Als de verzameling van imputaties niet leeg is, dan zijn de Kernel en de
Bargaining Set niet leeg
Stelling 3.10. N = x I[ E(x) _
lex
E(y) y I heeft hoogstens e en
element.
Bewijs. Zowel de verzameling I als de verzameling E(x)[ x I zijn convex
4
.
Wanneer I niet leeg is, is E(x)[ x I een niet-lege convexe deelverzameling
van R
2
n
, denieer nu B = E(x)[ E(x) _
lex
E(y), E(y), met x, y I.
(Merk op dat dit niet de Nucleolus is, maar de afbeelding van de Nucleolus onder
de functie E). We willen bewijzen dat [B[ 1. Neem voor een tegenspraak
aan dat B minstens twee elementen E(x) en E(y), E(x) = E(y) bevat. Uit de
denitie van B volgt E(x) = E(y). Laat nu (0, 1) en zij een
permutatie van 1, ..., m zodanig dat (E(x) + (1 )E(y)) = (E(x) +
(1 )E(y)) = E(x) + (1 ) E(y). We gaan nu laten zien dat
E(x) = E(x) en E(y) = E(y).
3
Zij X R
n
compact. Een functie f : X R is continu dan en slechts dan als voor elke
gesloten B R geldt dat f
1
(B) compact is.
4
Voor een bewijs, zie appendix A
18
Neem voor een tegenspraak aan dat E(x)
lex
E(x) of E(y)
lex
E(y), dan volgt E(x) + (1 ) E(y)
lex
E(x) + (1 )
E(y) = E(x). Omdat E(x)[ x I convex is ligt E(x) + (1 )E(y)
weer in E(x)[ x I. Dit is in tegenspraak met de denitie van B, immers
E(x)+(1)E(y) E(x)[ x I kan niet strikt kleiner zijn dan E(x),
E(y) E(x)[ x I. Dit bewijst E(x) = E(x) en E(y) = E(y).
Omdat E(x) = E(y), hebben we E(x) = E(y) en dus E(x) = E(y).
Aldus hebben we onze tegenspraak en volgt dat B niet twee of meer elementen
bevat, dus [B[ 1.
B is het beeld van de Nucleolus onder de functie E. We moeten enkel nog
vaststellen dat E(x) met hoogstens e en element van I correspondeert. Dit volgt
simpelweg uit het feit dat als x = y dan E(x) = E(y). Dus N = x I[
E(x) _
lex
E(y) y I heeft hoogstens e en element.
19
3.1.1 Kohlberg criterium
In deze paragraaf leiden we het zogeheten Kohlberg criterium voor de nucelolus
af. Deze karakteriseert de Nucleolus aan de hand van gebalanceerde verzameling
(zie paragraaf 2). Hiervoor introduceren we eerst zijbetalingen (side-payments).
Een zijbetaling is een uitbetaling y met y(N) = 0. Vervolgens bekijken we de
volgende verzameling:
D(, x) = S N, S = [ e(S, x) (7)
de verzameling van coalities met excess groter dan voor uitbetaling x.
Stelling 3.11. Zij (N, v) een spel en x I een imputatie. Dan zijn de volgende
uitspraken equivalent:
1. x is de Nucleolus van het spel,
2. Voor elke met D(, x) = en voor elke zijbetaling y met y(S) 0 voor
iedere S D(, x) en y
i
0 voor elke i N met x
i
= v(i) hebben we
y(S) = 0 voor elke S D(, x)
Bewijs. Neem aan dat x de Nucleolus is en dat aan de voorwaarden van punt (2)
wordt voldaan voor x, en y. Denieer z

= x + y voor elke > 0. Dan z

I
voor klein genoeg. Voor een S D(, x) en een niet-lege T / D(, x) geldt
dat e(S, x) en e(T, x) < en dus zeker e(S, x) > e(T, x). Kies nu

> 0
klein genoeg zodat z

een imputatie is en zodat voor alle S D(, x) en niet-lege

T / D(, x) nog steeds geldt:
e(S, z

) > e(T, z

). (8)
Stel nu, voor een tegenspraak, dat y(S) > 0 voor een zekere S D(, x).
Voor een S D(, x) weten we:
e(S, z

) = v(S) (x(S) +

y(S)
= e(S, x)

y(S)
e(S, x)
Maar omdat we aannemen dat y(S) > 0 volgt een strikte ongelijkheid e(S, z

) <
e(S, x). Samen met vergelijking (8) geeft dit E(x) _
lex
E(z

), een tegen-
spraak.
20
Stel nu dat x I aan de voorwaarden van punt 2 voldoen. Laat z de Nucleolus
zijn. Noteer e(S, x)[S 2
N
` =
1
, ...,
p
met
1
> ... >
p
, en deneer
y = zx. We zien, y is een zijbetaling en omdat E(x) _
lex
E(z) krijgen we
e(S, x) =
1
e(S, z) voor alle S D(
1
, x) en dus volgt uit y
i
= z
i
x
i
0
als x
i
= v(i), dat e(S, x) e(S, z) = (z x)(S) = y(S) 0. En dus volgt uit
de aannames bij 2 dat y(S) = 0 voor alle S D(
1
, x).
Stel nu dat y(S) = 0 voor alle S D(
k
, x) voor een zekere 1 k p
dan volgt uit E(x) _
lex
E(z) dat, e(S, x) =
k+1
e(S, z) voor alle
S D(
k+1
, x)`D(
k
, x). En dus y(S) 0 en uit 2 volgt y(S) = 0 voor elke
y D(
k+1
, x). We zien dus dat y(S) = 0 voor elke S 2
N
`, dus y = 0 en
x = z.
Met behulp van deze stelling kunnen we de karakterisatie van de Nucleolus
aan de hand van gebalanceerde verzamelingen bewijzen.
Stelling 3.12. (Kohlberg) Een imputatie x I zit in de Nucleolus dan en slechts
dan als voor elke R geldt: als D(, x) = dan bestaat er een verzameling
F(, x) j[j N, x
j
= v(j) zodanig dat D(, x) F(, x) gebalanceerd
is.
Bewijs. Laat x een imputatie zijn, en zij D(, x) = en F(, x) zo dat D(, x)
F(, x) gebalanceerd is. Bekijk een zijbetaling y met y(S) 0 voor elke S
D(, x) en y
i
0 voor elke i met x
i
= v(i) (i.h.b. dus voor elke i met i
F(, x)). Nu zijn er dus getallen
T
> 0, T D(, x) F(, x) zodanig dat

TD(,x)F(,x)

T
1
T
= 1
N
,
nemen we nu het inproduct met y, dan krijgen we

TD(,x)F(,x)

T
y(T) = y(N). (9)
En van het rechterlid weten we dat dat 0 is, dus is y(T) = 0 voor elke T
D(, x) F(, x). En dus volgt uit onze voorgaande stelling (3.11) dat x de Nu-
cleolus is.
Neem nu aan dat x de Nucleolus is en laat R zo zijn dat D(, x) = . We
bekijken dan het lineaire programma:
21
max

SD(,x)
y(S) onder de restricties

y(S) 0, voor S D(, x)

y
i
0 voor alle i N waarvoor x
i
= v(i),
y(N) = 0
(10)
Deze is oplosbaar (feasible) en volgens stelling (3.11) is de waarde gelijk aan
0, zodat zijn duale ook oplosbaar is. Met andere woorden er zijn
S
0, S
D(, x),
{i}
voor i met x
i
= v(i), en
N
R zodat

iN:x
i
=v(i)

{i}
1
{i}

SD(,x)

S
1
S
+
N
1
N
=

SD(,x)
1
S
.

N
1
N
=

SD(,x)
(1 +
S
)1
S
+

iN:x
i
=v(i)

{i}
1
{i}
.
Laat nu F(, x) de verzameling zijn van eenpersoonscoalities i met x
i
= v(i)
en
{i}
> 0, dan is D(, x) F(, x) gebalanceerd.
Merk op: Zij B
1
(x) de verzameling van S N met maximale excess, dus
waar maxv(S) x(S)[S N wordt gehaald. En B
2
de verzameling waar
maxv(S) x(S)[S / B
1
(x) behaald wordt, en zo verder. En laat ten slotte
B
0
(x) = i[x
i
= 0. Dan is de voorgaande stelling equivalent aan: De eigen-
schap dat voor elke k = 1, ..., p er een deelverzameling B
k
0
is van B
0
zodanig dat
B
k
0
B
1
... B
k
gebalanceerd is, geldt dan en slechts dan als x de Nucleolus is.
(Dit is de vorm waarin Kohlbergs criterium meestal wordt uitgedrukt).
22
4 De Algemene Nucleolus
De lexicograsche minimalisatie die we zagen in hoofdstuk 3 is niet alleen toe
te passen op TU-games. Al rond 1950 zijn in de literatuur adviezen terug te
vinden om lexicograsche minimalisatie toe te passen om strategie en te bepa-
len voor tweespeler-nulsomspelen (Brown, 1950). De toepasbaarheid van de
lexicograsche minimalisatie op zeer verschillende conictsituaties en vooral de
nuttige eigenschappen van de zodoende gevonden oplossingen hebben geleid tot
een veralgemenisering van het begrip Nucleolus. De algemene Nucleolus, zoals
gentroduceerd door Potters en Tijs (1992) heeft betrekking op een klasse van
paren (, F) waar een topologische ruimte is (die we het domein van de Nucle-
olus zullen noemen) en F := F
j

jM
een eindige verzameling van re elwaardige
continue functies op .
Een begrip dat we nodig zullen hebben bij het bestuderen van de algemene
Nucleolus werd voor het eerst werd beschreven door Maschler, Peleg en Shapley
(1979), en is de zogenaamde Least Core:
Denitie 4.1. LC(, F) := x [

jM
F
j
(x)

jM
F
j
(y) , y
Waarbij

de maximumoperator is.
Dit is dus de verzameling punten in onze topologische vectorruimte waar-
voor geldt dat die een minimale waarde geeft voor de maximale functie uit onze
verzameling F
j

jM
t.o.v. alle andere punten in . Als aanvulling op het vorige
hoofdstuk is de Least Core te zien als doorsnede van alle niet-lege sterke -Cores.
Vooralsnog kan de Least Core dus ook een lege verzameling zijn.
We gaan nu kijken naar oplossingen voor de klassen . Een oplossing is
een regel die bij elk element (, F) van een deelverzameling van aanwijst,
(, F).
We introduceren nu de notie van een algemene Nucleolus:
Denitie 4.2. N (, F) := x [ F(x) _
lex
F(y) , y .
Als M = , dan deni eren we LC(, F) = N (, F) =
De constructie van de algemene Nucleolus lijkt dus heel erg op die van de
Nucleolus voor TU-games.
23
4.1 Eigenschappen
De volgende (nuttige) eigenschappen zou een oplossingsbegrip kunnen hebben.
(P
0
) (, F) = als niet-leeg en compact.
(P
1
) (, F) = wanneer M = .
(P
2
) (, F) = (, F
j
) voor F
j
constant op . Wanneer een functie
geen onderscheid maakt tussen de punten van dan heeft deze functie
geen invloed op het oplossingsbegrip.
(P
3
) (, F) LC(, F). Wanneer de grootste waarde van de F
j
(x) groter
is dan de grootste waarde van F
j
(y) voor een zekere y, dan zal x niet
gekozen worden door .
(P
4
) (, F) = (LC(, F), F). Punten buiten de Least Core hebben geen
invloed op de keuzes van .
(P
5
) (, F) = (,

F) wanneer (, F) en (,

F) elementen van zijn,
waarvoor geldt: F
j
(x) : j M =

F
j
(x) : j M x . (De
= gelijkheid zegt hier dat elke waarde even vaak als F
j
(x) optreedt als

F
j
(x). De oplossing houdt alleen rekening met welke waarde van F hoe
vaak wordt aangenomen en kijkt daarbij niet welke functie dat precies
doet).
(P
6
) (, F) = (, F
i
F
j
, F
i
F
j
, F
ij
) voor elke i, j M, i = j. De
uitkomst van verandert niet wanneer we een F
i
en F
j
vervangen door
hun maximum en minimum en de andere functies onveranderd laten.
(P
7
) (, F) = (

, F) wanneer

met (

, F) en =
(, F)

.
(P
8
) (, F)

= (

, F) wanneer

met (

, F) en
(, F)

= .
(P
9
)
1
(, F) = (

, F ) voor :

een continue afbeelding

en
1
(, F) =
(P
10
) (, F) is gesloten voor alle paren (, F) in
Voor een oplossingsbegrip dat aan P
3
en P
7
voldoet, volgt eigenschap P
4
, voor de
paren waarop niet leeg is.
Eigenschap P
6
is een speciaal geval van P
5
.
P
7
, P
8
en P
9
zijn zekere formuleringen (in toenemende sterkte) van het bekende
Independence of irrelevant alternatives (Ray, 1973).
24
De Nucleolus voor een willekeurige klasse heeft al deze eigenschappen,
aangenomen dat de uitspraak zinvol is.
(P
1
) volgt direct uit de tweede regel van denitie 4.2
(P
2
) dit volgt uit de volgende stelling:
Stelling 4.3. Zij a, b vectoren uit R
m
en u R dan (a)
lex
(b)
(a, u)
lex
(b, u).
Bewijs. Het bewijs is het meest overzichtelijk, wanneer we het concreet uitschrij-
ven. We noteren de geordende vector (a) = (a
1
, a
2
, ..., a
m
) en de verlengde
vector (a, u) als (a

1
, a

2
, ..., a

m+1
) en merken op dat in het algemeen niet geldt
a
j
= a

j
. Zij (a) =
lex
(b) en laat i de co ordinaat zijn waar de beslissing valt
dus a
1
= b
1
, ...., a
i1
= b
i1
en a
i
< b
i
. Als we nu het element u toevoegen aan
beide ongeordende vectoren en ze vervolgens ordenen dan geldt dat als u > a
i
dan valt de beslissing in de verlengde vector bij a

i
, want dan a

i
< b

i
omdat geldt
dat a

i
= a
i
en b

i
= u of b

i
= b
i
. Stel nu dat u a
i
dan zeker u < b
i
en dus valt
de beslissing bij a

i+1
= a
i
< b
i
= b

i
.
Andersom als (a, u)
lex
(b, u) geldt dus dat er een i 1, .., m + 1 is
zodat a

1
= b

1
, ...., a

i1
= b

i1
en a

i
< b

i
. Als u in de geordende vector voor het
element op plek i staat, dan geldt na vewijdering dat (a)
lex
(b) vanwege plek
i 1. Als u in de geordende vector niet voor het element op plek i staat, merken
we allereerst op dat nu niet zeker is dat u in beide vectoren op dezelfde positie
staat. Wel volgt meteen dat de beslissing weer op plek i plaatsvindt. We hebben
a
i
< b
i
en dus (a)
lex
(b).
Neem nu a = F
j
(x), b = F
j
(y) en u = F
j
(x) = F
j
(y).
25
(P
3
) als F(x) _
lex
F(y) dan

jM
F
j
(x)

jM
F
j
(y). Dus als
x N (, F) dan x LC(, F).
(P
4
) als x N (, F) dan F(x) _
lex
F(y) voor alle y en dus
in het bijzonder voor alle y LC(, F). Maar uit voorgaand bewijs
weten we x LC(, F) dus, m.a.w. x N (LC(, F), F). Stel
nu dat x N (LC(, F), F), dan F(x) _
lex
F(y) voor alle
y LC(, F). Voor een y `LC(, F) hebben we een strikte
ongelijkheid, immers de eerste co ordinaat moet groter zijn want y zit
niet in de Least Core dus x N (, F).
(P
5
) De vector F(x) bepaalt of een punt x in de Nucleolus zit, de
eigenschap volgt nu omdat de vectoren F(x) en

F(x) zijn het
zelfde voor iedere x .
(P
6
) is een speciaal geval van P
5
.
(P
9
) neem een y N (

, F ), dan geldt (F )(y) _

lex
(F )(y

)
voor iedere y

. Zij x = (y), dan hebben we F(x) _

lex
F(x

) voor alle x (

). Omdat N (, F)(

) = , hebben we
dus dat (y) = x N (, F). Stel nu dat (y) N (, F) voor een
zekere y

, dan geldt voor alle x

dat F((y)) _
lex
F(x

)
en i.h.b. voor x

= (y

) met y

. Dus y N (

, F ).
(P
7
) en P
8
zijn speciale gevallen van P
9
. Neem voor de injectie van

in
en de gewenste eigenschappen volgen.
Het volgende algoritme geeft schematisch weer welke stappen je moet uitvoe-
ren om de Nucleolus te vinden. We zullen de juistheid ervan aantonen en het
vervolgens gebruiken om eigenschap P
0
en P
10
af te leiden.
(Stap 1) Verwijder alle functies uit F die constant zijn op .
(Stap 2) Als M = dan N (, F) = . Ga naar stap 6,
(Stap 3) Als M = bereken LC(, F). Als LC(, F) = dan
N (, F) = en ga naar stap 6,
(Stap 4) Als m 2, vervang F = (F
1
, ..., F
m
) door

F = (

F
1
, ...,

F
m
), met

F
p
=

jp
F
j
F
p+1
voor p = 1, .., m1 en

F
m
=

jm
F
j
,
(Stap 5) Vervang door LC() en ga naar stap 1,
(Stap 6) Stop. Je hebt de algemene Nucleolus.
Stap 1 is toelaatbaar door eigenschap P
2
en stap 2 door P
1
. Uit eigenschap P
3
volgt dat stap 3 ons de Nucleolus geeft (wanneer LC(, F) = ). Stap 4 is het
herhaaldelijk toepassen van P
6
. Stap 5 is mogelijk door eigenschap P
4
. Na stap 5
is minstens een van de functies (

F
m
) constant geworden en die wordt dus verwij-
derd wanneer we weer naar stap 1 gaan. Het algoritme stopt dus na hoogstens m
26
rondes.
Voor P
0
merken we op dat een niet-lege compacte verzameling door continue
functies op een niet-lege compacte verzameling wordt afgebeeld. We zullen dus
nooit van stap 3 naar stap 6 gaan. En voor eigenschap P
10
ten slotte merken we
op dat het algoritme stopt voor een zekere Least Core, en die zijn gesloten omdat
de F
j
s continu zijn (merk ook op dat iedere sterke -Core gesloten is en de Least
Core is te zien als doorsnede van alle niet-lege sterke Cores).
27
4.2 Axiomatisering
Een van de meest aantrekkelijke eigenschappen van de Nucleolus is dat het een
uniek punt in de Core van een spel is, wanneer deze niet leeg is. Wie de denitie
van de Core bekijkt begrijpt de natuurlijkheid van deze notie als oplossing in tal
van praktijkvoorbeelden. De Nucleolus is niet het enige punt in de Core, dus de
keuze voor de Nucleolus kan niet alleen gebaseerd zijn op het nut van een punt
in de Core. De keuze voor de Nucleolus kan gebaseerd zijn op het idee dat de
Nucleolus het resultaat is van een lexicograsche minimalisatie.
Een grappig voorbeeld daarvan, dat vooral conceptueel van aard is, is bijvoor-
beeld de soldaat die binnen een uur de rupsband van een tank moet schoonmaken.
Aannemelijk is dat hij daarbij geen onderscheid wilt maken tussen de verschil-
lende schakels en dat hij steeds de schakel met het meeste vuil zal aanpakken.
Andere drijfveren voor het kiezen van de Nucleolus kunnen de bijbehorende ei-
genschappen zijn waarvan een aantal in het vorige hoofdstuk is aangetoond en
die per toepassing van waarde kunnen zijn. De koppeling tussen het model van
de toepassing en de gewenste eigenschappen voor een oplossing is echter moei-
lijk te maken. Daarom zou een axiomatisering van de Nucleolus van pas komen.
Wanneer we de Nucleolus vast kunnen leggen met behulp van intutieve axiomas,
dan kan men voor iedere toepassing nagaan of de axiomas stroken met de eisen
aan een oplossing. Wanneer deze overeenkomen dan zou de logische keuze de
Nucleolus zijn. Tegelijkertijd, als voor een bepaalde toepassing de axiomas niet
opgaan, dan moet men niet de Nucleolus als oplossing nemen.
In deze sectie ontdekken we welke eigenschappen -in de rol van axiomas-
genoeg zijn om de Nucleolus vast te leggen. We zullen zien dat dit verschilt per
klasse.
Zij Klasse gekarakteriseerd door: voor elke (, F)
() (LC(, F), F)
() (, F
j
) als F
j
constant is op
() (,

F) waar

F gewoon (F
1
, ...F
m
) is, behalve op de plek
i = j en j, want daar

F
i
= F
i

F
j
en

F
j
= F
i

F
j
Voor deze klasse wordt de Nucleolus gekarakteriseerd door de axiomas P
1
, P
2
, P
4
en P
5
.
Allereerst dient men na te gaan of de eigenschappen wel zinvol zijn voor de
beoogde toepassing. Bekijk als voorbeeld het concrete geval van een kerncentrale
die geplaatst moet worden binnen een bepaalde provincie. Laat de beslissing in
28
handen zijn van de overheid. Een beslissing x is een punt in een beslissings-
ruimte. Elke toewijzing heeft invloed op de verzameling steden, M. Die invloed
kan uitgedrukt worden in geld. F
j
(x) is de schade die stad j ondervindt wan-
neer beslissing x wordt genomen. Ten slotte is de verzameling van mogelijke
beslissingsruimten. Nu zijn de volgende eigenschappen intutief als volgt te ver-
antwoorden:
(P
1
) We (de overheid) laten de keuze alleen afhangen van de schades. Als er
geen schades bekend zijn, dan is iedere keuze even goed.
(P
2
) Als de schade die een stad ondervindt, niet afhangt van de keuze dan
houden we geen rekening met die stad (we kunnen immers niks voor
hen betekenen.
(P
4
) Deze eigenschap is niet zo vanzelfsprekend. Hier wordt gesteld dat
wanneer de hoogste schade onder een bepaalde toewijzing x verkleind
kan worden door een andere keuze, dan moet men behalve beslissing x
niet nemen, er ook voor zorgen dat keuzemogelijkheid x geen invloed
heeft op de uiteindelijke beslissing. Merk op dat niet in alle praktijk-
voorbeelden dit overeenkomt met het idee van een eerlijke oplossing.
In bepaalde toepassingen is het wenselijker dat de schade van zoveel
mogelijk steden wordt gereduceerd, ook als dat de grootste schade voor
e en stad zou vergroten. In dat geval is men dus niet op zoek naar de
Nucleolus.
(P
5
) We laten de beslissing enkel afhangen van de schades en kijken daarbij
niet naar welke stad welke schade ondervindt. Ook hier geldt dat dit
niet voor elke toepassing opgaat. Wanneer men onderscheid wilt maken
tussen een stad met veel en een met weinig inwoners, is de Nucleolus
geen verstandige oplossing.
We bewijzen nu de uitspraak die we hierboven deden.
Stelling 4.4. Zij de klasse van paren (, F) die voldoet aan de eisen (), (), ().
Laat nu een oplossingsbegrip zijn voor deze klasse, dat bovendien voldoet aan
P
1
, P
2
, P
4
en P
5
dan volgt (, F) = N (, F)
Bewijs. We bewijzen dit met inductie op [M[ = m. Voor m = 0 zien we door
P
1
dat (, F) = = N (, F). Neem aan dat de stelling waar is voor een
bepaalde m = [M[. Laat nu (, F) met [M[ = m + 1. Dan volgt uit
P
4
dat (, F) = (LC(, F), F) (merk op dat deze stap verantwoord is door
eigenschap (). Uit eis P
5
konden we zoals gezegd P
6
aeiden. Dus we mo-
gen nu een paar keer F
i
en F
j
vervangen door hun minimum en maximum, zoals
29
in het algoritme en dan vinden we dat: (, F) = (LC(, F),

F) (waar

F
gedenieerd is zoals in stap 4 van het algoritme). We kunnen

F
m+1
, die con-
stant is op LC, nu weglaten dankzij P
2
. Met de inductie-aanname krijgen we
(, F) = N (LC(, F),

F

), met

F

=

F
(m+1)
. Ditzelfde doen we allemaal
voor de Nucleolus (alle stappen zijn verantwoord, omdat de Nucleolus aan P
0
-
P
10
voldoet) en dan vinden we: (, F) = N (LC(, F),

F

) = N (, F).
Stelling 4.5. De axiomas P
1
, P
2
, P
4
en P
5
zijn logisch onafhankelijk.
Bewijs. Om dit te bewijzen laten we voor elk van de axiomas zien dat er op-
lossingen zijn, aangeduid met die aan alle behalve het desbetreffende axioma
voldoen.
30
(P
1
) Nemen we voor alle paren in als oplossing
1
(, F) := , dan zien
we dat dit oplossingsconcept alleen eigenschap P
1
niet bezit (wanneer
een paar (, F) bevat met = en M = ).
(P
2
)
2
(, F) := LC(, F) voldoet aan alle axiomas behalve P
2
. Laat
(, F) een paar zijn in met = [0, 1], F = F
1
, F
2
, F
1
(t) = t en
F
2
(t) =
1
2
voor alle t [0, 1]. We zien LC(, F) = [0,
1
2
] = 0 =
LC(, F
2
).
(P
4
) Merk eerst op dat P
4
een combinatie is van P
3
en P
7
. Als aan e en
van de twee niet wordt voldaan wordt niet aan P
4
voldaan. We zullen
een voorbeeld geven van (P
3
) en (P
7
), daarmee dus tweemaal een
voorbeeld dat niet aan P
4
voldoet.
(P
3
)
3
(, F) := , voldoet niet aan P
3
wanneer een paar (, F) bevat
waarvoor LC(, F) = . Het voldoet wel aan de andere axiomas,
P
4
,P
2
,P
5
en P
7
.
(P
7
) Neem voor de klasse die bestaat uit ([0, 1], F) met F(t) = 1 voor
0 t
1
2
en F(t) = 2t voor
1
2
t 1, ([0,
1
2
], F
|[0,
1
2
]
) en ([0,
1
2
], ].
Laat
7
nu
1
4
zijn voor het eerste paar en [0,
1
2
] voor de andere twee.
Dan voldoet
7
aan P
1
,P
2
,P
3
en P
5
, maar niet aan P
7
.
(P
5
) Zoals we eerder al opmerkten is P
6
een speciaal geval van P
5
. We geven
een voorbeeld dat niet aan P
6
voldoet. Laat het segment [0, 1] zijn en
zij F = F
1
, F
2
gegeven door:
F
1
(t) =

2t als 0 t
1
2
1 als
1
2
t 1
F
2
(t) =

1 als 0 t
1
2
2 2t als
1
2
t 1
Laat de kleinste klasse zijn met daarin (, F) die voldoet aan
() (). Dan bestaat uit (, F), (,

F
1
:= F
1
F
2
,

F
2
:=
F
1
F
2
), (,

F
1
), (0, 1,

F
1
) en (0, 1, ). Denieer nu
6
(, F) =
,
6
= 0, 1 voor alle andere elementen van . Dan voldoet
6
aan
P
1
, P
2
, P
4
, maar niet aan P
6
en dus niet aan P
5
.
4.3 Convexiteit
Bekijken we de eisen die we in de voorgaande sectie hebben gesteld aan de klasse
van paren dan ontdekken dat voor veel speltheoretische toepassingen conditie ()
niet opgaat. Het maximum en minimum van twee excessfuncties bijvoorbeeld zijn
vaak zelf geen excessfuncties. Wel zijn de F
j
s bij deze toepassingen convex en
31
zelfs ook lineair. We zullen nu zien dat in dat geval de conditie () niet nodig is.
We introduceren derhalve de volgende klasse:
Klasse
1
gekarakteriseerd door; voor elke (, F)
1
() (LC(, F), F)
1
,
() (, F
j
)
1
wanneer j M en F
j
is constant op ,
() is een convexe en gesloten verzameling in een topologische
vectorruimte en de F
j
s zijn re eelwaardige continue convexe
functies met domein .
Voor deze klasse wordt de Nucleolus gekarakteriseerd door de axiomas P
1
, P
2
en
P
4
.
Het volgende lemma gebruiken we om een stelling gelijkend op 4.4 te bewij-
zen voor de klasse
1
.
Lemma 4.6. Zij (, F)
1
en M = , dan is er een functie F
a
, a M die
constant is op de Least Core, LC(, F).
Bewijs. Dit is te bewijzen met behulp van een tegenspraak. Allereerst kunnen we
veilig aannemen dat de Least Core niet leeg is, anders valt er ook niets aan te
tonen. Laat nu w de minimumwaarde zijn van

jM
F
j
in . Dan per denitie
F
j
(x) w voor alle j M dan en slechts dan als x LC(, F). Om nu een
tegenspraak af te leiden, neem aan dat elke functie F
j
een punt x
j
in LC(, F)
heeft met F
j
(x
j
) < w dan, door convexiteit van de functies:
F
j
([M[
1

kM
x
k
) [M[
1

kM
F
j
(x
k
) < w voor alle j in M. Dus,

jM
F
j
heeft een waarde kleiner dan w in [M[
1

kM
x
k
in , wat in tegenspraak is met
de denitie van w. We kunnen nu concluderen dat er op zijn minst e en functie F
a
is met F
a
(x) w en F
a
(x) < w voor iedere x LC(, F).
Stelling 4.7. Laat
1
de klasse van paren (, F) zijn die voldoet aan de eisen
(), () en (). Laat nu een oplossingsbegrip zijn voor deze klasse, dat boven-
dien voldoet aan P
1
, P
2
en P
4
dan volgt (, F) = N (, F).
Bewijs. We bewijzen dit wederom met inductie op [M[ = m. Voor m = 0 zien
we door P
1
dat (, F) = = N (, F). Neem aan dat de stelling waar is voor
een bepaalde m = [M[. Laat nu (, F)
1
met [M[ = m + 1. Dan volgt uit
P
4
dat (, F) = (LC(, F), F) (merk op dat deze stap verantwoord is door
eigenschap (). Met lemma 4.6 weten we dat er een functie is die constant is op
de Least Core (we kunnen stap 4 in het algoritme overslaan) en die kunnen we
weglaten door P
2
. We hebben nu weer m functies en met de inductie-aanname
32
krijgen we (, F) = N (LC(, F), F
a
). Ditzelfde doen we allemaal voor de
Nucleolus en dan vinden we: (, F) = N (LC(, F), F
a
) = N (, F).
4.4 Klassieke Nucleolus
De Nucleolus van een TU-game (N, v) die we in hoofstuk 3 behandelden verkrij-
gen we weer wanneer we voor de imputatieverzameling nemen en voor F de
verzameling excessfuncties E
S

SN
(E
S
(x) = e(S, x)). Voor deze klassen gaan
eigenschap () en () niet op, omdat de Least Core niet per se een verzameling
imputaties is en omdat F de verzameling van alle excess functies moet zijn. Om
de aanpak en resultaten van de voorgaande secties te kunnen gebruiken, breiden
we de klasse van spelen als volgt uit: We laten spelen toe waarin
(i) sommige coalities niet zijn toegestaan
(ii) de verzameling van imputaties vooraf beperkt is tot een polyhedrale
verzameling
De TU-games met deze restricties noemen we TU-games met toegestane coalities
en toegestane imputaties of ook wel truncated games (afgeknotte spelen). Formeel
is een truncated game een viertal (N, S, v, ), met N wederom de verzameling
spelers 1, 2, ..., n, S een deelverzameling van 2
N
`, N
5
, genaamd de ver-
zameling van toegestante coalities, de karakteristieke functie v : S R en
-de verzameling van toegestane imputaties- is van de vorm:
= x R
N
[ x(N) = v(N), x(U) a
U
, U U
Waarbij U een -mogelijke lege- verzameling van coalities is en de a
U
, U U
gegeven getallen zijn.
Voorbeeld 4.8. Gewone TU-games zijn natuurlijk ook truncated games. We krij-
gen ze wanneer we nemen S = 2
N
`, N, U = i[ i N en a
{i}
= v(i).
We proberen weer een intutieve betekenis te geven aan de zojuist gentroduceerde
begrippen. We breiden de notie van co operatieve spelen uit tot spelen waarin het
vormen van bepaalde coalities niet toegestaan is. S geeft aan welke coalities
wel (en dus ook welke niet) zijn toegestaan. Men kan hierbij denken aan partijen
die het onderling niet met elkaar kunnen vinden, communicatiebarri` eres of restri-
cities door mededingingsrecht. Het is wat lastiger om een interpretatie te gevan
5
Dat we N niet toestaan in S is een puur technische conventie. We kijken juist naar de
Nucleolus aangenomen dat de grote coalitie wordt gevormd. Deze conventie hebben we omdat de
excessen van de coalities N en constant zijn.
33
aan . Gaan we terug naar het idee van de Core, met in het achterhoofd steeds
de opmerking dat de spelers samenwerken om de grote coalitie te vormen, dan
merken we op dat voor de Core geldt dat spelers alleen samenwerken tenzij elke
coalitie minstens zijn waarde ontvangt. De notie van is een veralgemenisering
van dit principe. De spelers zullen niet instemmen met het vormen van N ten-
zij er de garantie is dat bepaalde coalities (leden van U ) minstens hun waardes
(de a
U
) ontvangen. Merk op dat dit ook het geval kan zijn voor coalities die niet
eens toegestaan zijn om zich te vormen. Een toegestane coalitie kan dreigen te
ontstaan, teneinde de betalingen aan haar leden te verbeteren. Aan de andere kant
kan ook een coalitie die niet mag ontstaan dreigen om niet samen te werken in de
grote coalitie, met precies dezelfde reden. De verzameling is te zien als ver-
algemenisering van de sterke -Core. In denitie 3.6 stellen we dat een uitkomst
alleen in de sterke -Core zit wanneer de excess van iedere coalitie niet groter is
dan . In eisen we dat verschillende coalities geen excess groter dan bepaalde
getallen hebben (kunnen verschillen per coalitie). Voor coalities buiten U leggen
we vooraf geen restricties op hun excessen. Deze interpretatie van geeft weer
aan dat de Nucleolus is verbonden met het Core-begrip. De Nucleolus wijst een
uitkomst aan die binnen de niet-lege veralgemeniseerde Core ligt.
In de klassieke TU-games hebben de v(N) en v(i), i N een dubbele
betekenis. Enerzijds geven ze een geldelijke uitdrukking aan de waarde van de
coalities, net als iedere andere v(S). Anderzijds begrenzen ze vooraf de imputa-
tieverzameling tot de toewijzingen die individueel rationeel en efci ent zijn. De
rollen van deze uitdrukkingen hebben nu ook betrekking op andere coalities. Voor
TU truncated games, deni eren we de Least Core en de Nucleolus door:
Denitie 4.9. LC(N, S, v, ) := LC(, e(S, )
SS
)
Denitie 4.10. N (N, S, v, ) := N (, e(S, )
SS
)
Dus de klassieke Nucleolus is een speciek voorbeeld van dit type. Merk op
dat wanneer niet begrensd is en als sommige coalities ontbreken in S, dan
kunnen zowel de Nucleolus als de Least Core leeg zijn.
Laat
2
de klasse van afgeknotte spelen zijn die voldoen aan () en () uit
sectie 4.3 (duidelijk is dat ook eigenschap () opgaat). Dan volgt uit stelling 4.7
dat de Nucleolus vastligt door de axiomas P
1
, P
2
en P
4
, wat ook intutief perfect
aanvaardbaar is voor de afgeknotte spelen. In deze sectie hebben we als doel
het ontwikkelen van een andere axiomatische karakterisering, met behulp van de
notie van een gereduceerd spel. In tegenstelling tot wat men normaal verstaat
34
onder gereduceerde spelen (Davis & Maschler, 1965), waar men verzamelingen
spelers uitsluit, sluiten we hier verzamelingen coalities uit.
Denitie 4.11. Zij (N, S, v, ) een afgeknot spel en laat T een deelverzameling
van S zijn en zij x . Het gereduceerde spel van (N, S, v, ) op T in x is
het afgeknotte spel (N, T , v
|T
,
x
ST
), met

x
ST
:= y R
N
[ y(S) = x(S) S S`T . (11)
Het domein van de karakteristieke functie is beperkt tot T , wat we noteren
met v
|T
. Dus in het gereduceerde spel, is de verzameling van toegestante coalities
beperkt tot T en ook is verkleind tot die imputaties die hetzelfde excess hebben
in x voor coalities S buiten T .
Denitie 4.12. Een oplossingsconcept voor een klasse van afgeknotte spelen,
voldoet aan de reduced game property, of is consistent wanneer dit voldoet aan:
(P
11
) x (N, S, v, ) impliceert x (N, S, v
|T
,
x
ST
), wanneer
(N, S, v
|T
,
x
ST
) tot het domein van behoort.
Lemma 4.13. De Nucleolus van een willekeurige klasse van afgeknotte spelen
bezit de reduced game property.
Bewijs. De doorsnede van (N, S, v, ) en
x
ST
) voor een x in de Nucleolus
bevat het punt x. Dus uit eigenschap (P
8
) volgt dat deze doorsnede gelijk is aan
N (N, S, v,
x
ST
). Op de verzameling
x
ST
is de functie e(S, y) constant
voor S S`T , dus kunnen we al die coalities weglaten zonder de Nucleolus te
veranderen. Ofwel we hebben x N (N, T , v
|T
,
x
ST
).
Een mogelijke interpretatie van de reduced game property gaat als volgt: stel x
wordt voorgesteld in een oplossing . Iemand kan proberen zijn betaling te verbe-
teren door manipulatie. Hij benadert de leden van een coalitie S (of van meerdere
coalities) en vertelt hen: Maak jullie coalitie onbereikbaar (=niet toegestaan) en
in ruil daarvoor geef ik jullie minstens x(S). Als deze manipulatie winstgevend
zou zijn, dan zou men niet stabiel of inconsistent kunnen noemen. Voor een
oplossingsbegrip dat de reduced game property bezit zal deze manipulatie geen
van de spelers een voordeel geven.
We kunnen deze eigenschap gebruiken op de Nucleolus te axiomatiseren.
Stelling 4.14. Zij
N
de klasse van alle afgeknotte spelen voor een vaste groep
spelers N. Laat een oplossingsconcept zijn voor deze klasse, die voldoet aan:
35
(P
1
) (N, S, v, ) = als S =
(P
2
) (N, S, v, ) = (N, S`S, v, ) als e(S, ) constant is op

(P
3
) (N, S, v, ) LC(N, S, v, )
(P
13
) voldoet aan de reduced game property
Onder deze voorwaarde geldt (N, S, v, ) N (N, S, v, ) voor elke afge-
knot spel in
N
.
Bewijs. Het bewijs gaat aan de hand van inductie op m, het aantal toegestane
coalities. Als [S[ = 0, dan volgt uit P
1
dat de Nucleolus is. Neem aan dat
de claim waar is voor afgeknotte spelen met minder dan m toegestane coalities
en laat (N, S, v, ) een afgeknot spel zijn met m toegestane coalities. We mo-
gen aannemen dat geen van de coalities een constante excess heeft op en dat
(N, S, v, ) = . Uit P
3
volgt,
(N, S, v, ) LC(N, S, v, )
x
ST
(12)
waarbij T := S S[ e(S, ) is niet constant op LC(N, S, v, )) en x is een
willekeurig punt in (N, S, v, ). Uit lemma 4.6 weten we dat (N, T , v
|T
,
x
ST
)
minder dan m toegestane coalities heeft. Daarom, uit de inductiehypopthese en
de reduced game property, volgt:
(N, S, v, ) (N, S, v
|T
,
x
ST
) N (N, S, v
|T
,
x
T T
). (13)
Als nu x N (N, S, v
|T
,
x
T T
) dan e(S, x)
ST
_
lex
e(S, y)
ST
voor alle y
x
T T
. Dus e(S, x)
SS
_
lex
e(S, y)
SS
voor alle
y
x
T T
. En uit (12) weten we
x
T T
LC(N, S, v, ), dus volgt x
N (N, S, v, ).
36
Appendices
Appendix A
Stelling 4.15. Zij I = , dan is I een niet-lege convexe deelverzameling van R
n
en E(x)[ x I is een niet-lege convexe deelverzameling van R
2
n
Bewijs. We bewijzen dat de imputatieverzameling convex is, want niet leeg is die
per aanname (overigens als I = dan is I vanzelfsprekend ook convex). Zij x
en y imputaties en (0, 1) we bewijzen dat de imputatieverzameling convex is,
door te laten zien dat z = x + (1 )y I dus dat z individueel rationeel en
efci ent is.
Omdat x en y individueel rationeel zijn, geldt voor elke i dat z
i
= x
i
+ (1
)y
i
v(i)[(1 )v(i) = v(i). Dus z is individueel rationeel.
Omdat x en y efci ent zijn, hebben we

iN
z
i
=

iN
x
i
+ (1 )y
i

iN
x
i
+ (1 )

iN
y
i

iN
z
i
v(N) + (1 )v(N) = v(N), dus z is efci ent en zit dus in de
imputatieverzameling.
We willen ten slotte laten zien dat voor de imputatieverzameling I geldt dat
E(x)[ x I een niet-lege convexe deelverzameling van R
2
n
is. Laat y en z
imputaties zijn, (0, 1) en S N. We bekijken de rij E(x) + (1 )E(y)
met de bijbehorende coalitie S.
(E(x) + (1 )E(y))
S
= E(S, x) + (1 )E(S, y)
= (v(S) x(S)) + (1 )(v(S) y(S))
= (v(S) (x(S) + (1 )y(S))
= (v(S) ([x + (1 )y](S))
= E(x + (1 )y, S)
De gelijkheid geldt voor alle coalities S N, dus beide rijen zijn gelijk: (E(x)+
(1 )E(y)) = E(x+(1 )y). En omdat I convex is, zit x+(1 )y I,
dus E(x + (1 )y) E(x)[ x I. En dus is E(x)[ x I convex.
37
Appendix B
Een mogelijk nadeel van de Nucleolus
In deze sectie bekijken we kort een mogelijk nadeel van de Nucleolus. Wanneer
een bepaalde intutieve eis wordt gesteld aan de oplossing, blijkt de Nucleolus niet
de ideale kandidaat.
Denitie 4.16. Een ( e enpunts)oplossingsconcept heet N-monotoon of samenge-
steld monotoon (aggregate monotonic) als geldt dat wanneer men de waarde v(N)
verhoogt, zonder daarbij de waarde van elke andere coalitie te veranderen, geen
speler in het aangepaste spel minder krijgt dan voorheen.
Megiddo (1974) gaf het volgende voorbeeld van een spel wiens Nucleolus-
uitbetaling daalt voor sommige spelers terwijl v(N) stijgt, en de overige coalitie-
waarden gelijk blijven.
Voorbeeld 4.17. Laat N = 1, 2, ..., 9 en x = (1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1), laat v(S) =
6 voor S 1, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 1, 5, 3, 5, 7, 8, 9, v(S) = 9
voor S 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 8, 1, 2, 3, 6, 9, 4, 5, 6, v(N) = 12 en
v(S) =

iS
x
i
1 voor de andere coalities.
Neem w(N) = v(N) + 1 maar w(S) = v(S) voor alle andere coalities. Nu,
de Nucleolus van (N, v) is x en de Nucleolus van (N, w) is
(1
1
9
, 1
1
9
, 1
1
9
, 2
2
9
, , 2
2
9
, 1
8
9
, 1
1
9
, 1
1
9
, 1
1
9
). We zien nu, dat ondanks het feit dat in (N, w)
meer te verdelen is en elke coalitie op N na onveranderd blijft, speler 6 minder
krijgt.
Het ontbreken van deze -intutief zeer wenselijke- eigenschap, wordt wel ge-
zien als groot nadeel van de Nucleolus en heeft onder meer geleid tot aangepaste
Nucleolusbegrippen. Zo is er de per-capita Nucleolus (Grotte, 1970) die net als
de Nucleolus is gedefenieerd, met het verschil dat het per-capita excess
v(S)x(S)
|S|
voor [S[ = 0 wordt genomen. Dit oplossingsbegrip is wel samengesteld mono-
toon, maar voldoet weer niet aan een iets strengere monotonie eis:
Denitie 4.18. Een ( e enpunts)oplossingsconcept heet coalitioneel monotoon
als geldt dat wanneer men de waarde v(T) van een zekere coalitie verhoogt en
de waarden van alle andere coalities gelijk laat, geen speler in coalitie T minder
krijgt dan voorheen.
Meerdere malen toepassen geeft de equivalente denitie:
38
Denitie 4.19. Een oplossingsconcept heet coalitioneel monotoon als: Voor
alle i, v, w als
v(S) w(S) voor alle S met daarin speler i en
v(S) = w(S) voor alle S zonder i, dan
i
(v)
i
(w).
Dit zegt dus dat een speler niet verliest, wanneer alle alternatieven waar hij
bij betrokken is stijgen in waarde, en de alternatieven zonder hem gelijkblijven.
Monotonie in de vorm van denitie 4.19 is met name relevant voor kostenverde-
ling binnen een bedrijf (Shubik, 1962). Voor een manager die als belangrijkste
gereedschap de kosten van zijn productieproces heeft, zou het efci enter maken
van zijn processen (door de kosten van alle coalities die hem bevatten te verla-
gen) nooit zijn persoonlijke winst mogen verlagen. Anders zullen individueel
rationele acties gebaseerd op de kosten toekenning leiden tot bedrijfsidiotie
5
.
Young (1985) en later Housman en Clark (1998) bewezen dat voor spelen met
vier of meer spelers er geen coalitioneel monotoon ( e enpunts)oplossingsconcept
bestaat dat altijd binnen de Core valt.
We zullen dus altijd een keuze moeten maken, vinden we monoticiteit essenti-
eel dan moeten we de Core links laten liggen en is de Nucleolus niet het gewenste
oplossingsconcept. Willen we anderzijds een unieke oplossing in de Core, dan
moeten we het ontbreken van monotonie eigenschappen voor lief nemen. Mono-
tonie in zijn verschillende vormen is een eis waarvan de redelijkheid van situatie
tot situatie verschilt. Er zijn praktijkvoorbeelden waarin de monotonie-eis die
op het eerste gezicht vrij aannemelijk is, niet zo vanzelfsprekend is (Moulin &
Thomson, 1988 en Tauman & Zapechelnyuk, 2010). Een zwakke monotonie-
eigenschap (Zhou, 1991) die de Nucleolus wel bezit zegt dat wanneer de waarde
van e en coalitie toeneemt de uiteindelijke uitbetaling aan de spelers in die coalitie
in totaal niet afneemt. Het nut van deze monotonie eis is dat wanneer de waar-
de van een coalitie stijgt de welvaart van iedere speler uiteindelijk te verhogen is
door een herverdeling.
39
Referenties
Brown GW (1950) A Method for Choosing among Optimum Strategies,
Project RAND research memorandum 376
Davis M & Maschler M (1965) The Kernel of a Cooperative Game,
Naval Research Logistics Quarterly 12, 223-246.
Debreu G (1954) Representation of a Preference Ordering by a Numerical Function,
Cowles Foundation Paper 97
Driessen T (1988) Cooperative games, solutions and applications,
Kluwer Academic Publishers
Grotte JH (1970) Computation of and Observations on the Nucleolus,
the Normalized Nucleolus and the Central Games,
M.Sc. Thesis, Cornell University
Housman D & Clark L (1998) Core and monotonic allocation methods,
[Note] International Journal of Game Theory Volume 27,
Number 4, 611-616
Maschler M, Peleg B & Shapley LS (1979) Geometric Properties of the Kernel, Nucleolus,
and Related Solution Concepts,
Mathematics of Operations Research, 4: 303338.
Maschler M, Potters JAM & Tijs SH (1992) The General Nucleolus and the Reduced Game Property,
International Journal of Game Theory, 21:85-106
Megiddo N (1974) On the Nonmonoticity of the Bargaining Set, The Kernel
and the Nucleolus of a Game,
SIAM Journal of Applied Mathematics, vol. 27, nr.2
Moulin H & Thomson W (1988) Can everyone benet from growth? : Two difculties,
Journal of Mathematical Economics, Elsevier, 17: 339-345
Osborne MJ & Rubinstein A (1994) A course in game theory, MIT Press
Peleg B & Sudh olter P (2003) Introduction to the theory of cooperative games,
Kluwer Academic Publishers
Peters H (2008) Game Theory a Multi-Leveled Approach, Springer
Ray P (1973) Independence of Irrelevant Alternatives,
Econometrica, Vol. 41, No. 5, p p. 987-991
Schmeidler D (1969) The Nucleolus of a Characteristic Function Game,
SIAM Journal on Applied Mathematics,
Vol. 17, No. 6 (Nov. 1969), pp. 1163-1170
Shapley LS (1971) Cores of convex games,
International Journal of Game Theory 1 (1): 11-26
Shubik M (1962) Incentives, decentralized control, the assignment of joint costs,
and internal pricing,
Management Science 8 (3), 325-343
Tauman Y & Zapechelnyuk A (2010) On (non-) monotonicity of cooperative solutions,
International Journal of Game Theory, 39: 171-175
Young HP (1985) Monotonic solutions of cooperative games,
International Journal of Game Theory, 14: 65-72
Zhou L (1991) A Weak Monotonicity Property of the Nucleolus,
International Journal of Game Theory 19: 407-411
40