Manajemen Risiko

Bank Mega sangat memahami bahwa syarat mutlak untuk memenangkan kompetisi saat ini adalah dengan membangun infrastruktur manajemen risiko yang kuat, good corporate governance (GCG) yang kokoh, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, serta mampu memberikan service excellence [pelayanan yang memuaskan] kepada nasabah. Dalam setiap aspek kegiatan bisnis yang dilakukan, Bank Mega selalu memfokuskan pada keempat hal tersebut. Di sisi lain, Bank Mega menyadari, pengelolaan manajemen risiko yang baik adalah modal utama perseroan untuk mendapatkan kepercayaan para stakeholders. Oleh sebab itu, Bank Mega selalu mempunyai komitmen dan menjunjung tinggi penerapan manajemen risiko dalam praktik-praktik bisnis yang dijalankan. Sepanjang tahun 2006, Bank Mega telah berhasil mengimplementasikan manajemen risiko di berbagai bidang usaha. Dalam struktur permodalan dan kredit misalnya. Hingga akhir tahun 2006, capital adequacy ratio (CAR) sebesar 15,73%. Non performing loan (NPL) cukup rendah sebesar 1,16%. Loan to deposit ratio (LDR) sebesar 42,70%. Hal ini menunjukkan Bank Mega adalah bank yang prudent[ketat/tertib] dalam menjalankan bisnis. Bank Mega adalah bank yang sangat fokus dalam melayani nasabah. Tagline [kalimat semboyan] korporasi We Love Our Customer merupakan effort yang nyata sekaligus nafas perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah. Bank Mega bertekad tidak akan pernah berhenti memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Spirit itu akhirnya memang membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Dari waktu ke waktu, jumlah nasabah Bank Mega terus mengalami peningkatan. Dengan bertambahnya jumlah nasabah, penggunaan produk dan jasa keuangan Bank Mega terus mengalami peningkatan. Dewasa ini, semakin banyak nasabah yang mempercayakan pengelolaan aset dan keuangan di Bank Mega. Melihat tren yang cukup bagus tersebut, Bank Mega percaya profitabilitas perseroan dan bisnis perseroan akan terus berkembang di masa yang akan datang. Sehubungan dengan praktik dan penerapan manajemen risiko perusahaan, di bawah ini beberapa hal yang telah dicapai dan diimplementasikan Bank Mega selama tahun 2006 : A. Pengelolaan Risiko-Risiko Perbankan Pada tahun 2006, Bank Mega juga telah berhasil melakukan pengendalian dan pengelolaan terhadap sejumlah profil risiko-risiko perbankan yang antara lain terdiri atas :
Risiko Kredit

Tahun 2006, manajemen risiko kredit mengalami perkembangan yang semakin mendekati persyaratan dalam Basel II. Informasi kredit yang terkumpul merupakan dasar penyusunan database kredit yang merupakan syarat penggunaan model internal untuk perhitungan risiko kredit. Perbaikan manajemen risiko kredit

tersebut bertujuan untuk mempertahankan integritas dan independensi dari proses risk acquisition[mengambil alih risiko]. Beberapa prinsip utama dalam manajemen risiko kredit yang mendapat penekanan sepanjang tahun 2006 antara lain : Proses analisa dan persetujuan kredit dilakukan oleh unit yang terpisah dari tim bisnis/marketing. Dewan Komisaris mendelegasikan wewenang serta limit untuk memutus kredit kepada Direksi. Selanjutnya, Direksi mendelegasikan wewenang tersebut kepada Pejabat dibawah direksi. Dalam praktiknya, pendelegasian wewenang ini selalu melalui proses kajian risiko. Seluruh fasilitas kredit yang telah disetujui akan ditindaklanjuti dalam proses administrasi dan dimonitor secara terus menerus. Berdasarkan kebijakan dan prosedur kredit yang menyertai pendelegasian wewenang, Kantor Cabang mengemban tugas untuk melakukan proses akuisisi kredit, memonitor kredit yang telah berjalan dan melakukan penagihan terhadap kredit macet yang terjadi di wilayah kerjanya. Persetujuan kredit korporasi dan komersial dilakukan berdasarkan konsep kelompok debitor dimana satu debitor atau kelompok debitor hanya dapat diberikan fasilitas sampai limit tertentu sesuai dengan aturan Bank Indonesia. Penilaian debitor dilakukan dengan menggunakan rating internal, yaitu Credit Filter dan Mega Credit Risk Rating [ (MCRR). Credit Filter merupakan alat bantu yang digunakan sebagai penyaring awal. Calon debitor yang lolos selanjutnya dianalisa menggunakan Mega Credit Risk Rating (MCRR) yang dalam penggunaannya dibedakan berdasarkan segmen korporasi, komersial dan usaha kecil menengah (UKM). MCRR merupakan bagian yang signifikan dalam proses persetujuan kredit. Alat bantu manajemen risiko kredit yang lain adalah analisis industri. Analisis ini merupakan uraian tentang industri yang menjadi target kredit. Penetapan target industri dan jenis industri yang dihindari ditentukan berdasarkan analisis makro dan masukan dari unit bisnis. Analisis industri dapat dilakukan terhadap jenis industri yang membutuhkan tingkat kehati-hatian yang lebih dari bank dan juga dapat dilakukan terhadap force majeur [hal diluar dugaan] seperti bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah serta kejadian lain yang

berpengaruh terhadap risiko kredit baik langsung maupun tidak langsung. Proses persetujuan kredit yang telah dilakukan dengan mengikuti prinsip kehati-hatian tidak menjamin seluruh kredit memiliki kualitas baik. Bagi debitor yang mengalami kesulitan pembayaran, bank akan memberikan perhatian khusus kepada mereka. Jika terjadi default, proses restrukturisasi dan penyelesaian kredit dapat dilakukan oleh unit khusus yang dibentuk oleh bank. Eksekusi terhadap kedua hal tersebut dilakukan melalui proses litigasi maupun nonlitigasi.

Risiko Pasar Dalam pengelolaan risiko pasar (risiko suku bunga dan risiko nilai tukar), Bank Mega telah melakukan pengembangan secara terus menerus terhadap model yang telah digunakan selama beberapa tahun terakhir. Pengembangan pengukuran potential loss[kemungkinan kerugian] risiko nilai tukar yang digunakan dalam internal model yaitu value at risk (VAR). Model ini menunjukkan estimasi kemungkinan nilai maksimum kerugian yang dapat dialami bank atas portofolio risiko pasar dalam suatu periode waktu tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Berdasarkan Basel II, perhitungan dilakukan dengan mengambil historis 252 data dengan tingkat keyakinan 99% dan dalam periode waktu 10 hari yang dikontrol secara harian. Metode dalam model VAR yang telah dilakukan meliputi; Historical Simulation, Estimated Variance and Covariance Methods dan Structured Monte Carlo Simulation. Guna memvalidasi model VAR tersebut, Bank Mega terus melakukan backtesting[pra-ujicoba]. Yakni, membandingkan nilai VAR terhadap realisasi laba/rugi secara harian. Tujuan aktifitas ini adalah untuk menyelaraskan dengan persyaratan yang ada di Basel II. Seperti tahun-tahun sebelumnya, excess modal (modal diluar coverage[lingkup] atas ATMR kredit) Bank Mega masih sangat kuat untuk menutupi potensi kerugian risiko pasar yang terjadi.

Risiko Likuiditas Kebijakan likuiditas Bank Mega menganut prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi. Pemantauan posisi likuiditas digambarkan dalam beberapa tahap, yaitu basic surplus dan enhanced basic surplus. Posisi basic surplus menggambarkan kelebihan likuiditas setelah dikurangi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM).

Sementara, enhanced basic surplus menggambarkan posisi basic surplus setelah dikurangi kewajiban jangka pendek (kurang dari satu minggu). Sepanjang tahun 2006, Bank Mega telah berhasil menjaga posisi yang likuid. Pemantauan risiko likuiditas juga dilakukan dengan berbagai teknik lain seperti maturity gap, daily cashflow, LDR dan sebagainya. Sehingga, secara prudent, Bank Mega dapat mengantisipasi kemungkinan dan menghindari terjadinya krisis likuiditas. Risiko Operasional Sepanjang tahun 2006, Bank Mega telah melakukan penyempurnaan terhadap proses pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh. Baik terhadap alat bantu yang digunakan, maupun terhadap aspek-aspek risiko operasional lainnya. Adapun beberapa aspek yang lebih disempurnakan tersebut meliputi :

Risk Awareness Risk awareness[pengenalan risiko] lebih ditingkatkan melalui penyempurnaan MeRCA (Mega Risk & Control Self Assessment) baik terhadap materi pertanyaan maupun terhadap sistem teknologi yang lebih memadai. Loss Database Program Loss Event and Near Miss yang dilaksanakan sejak tahun 2005 sebagai alat bantu dalam mengembangkan loss database, pada tahun 2006 lebih disempurnakan dengan melengkapi fraud database. Key Risk Indicator (KRI) Pengembangan yang dilakukan Bank Mega di bidang KRI adalah lebih mengaktualkan indikator-indikator KRI. Dalam hal ini, Bank Mega memanfaatkan hasil temuan pengendali internal yang ada di setiap unit kerja. Pengendalian Internal Dalam mengelola risiko transaksional, Bank Mega telah memiliki pengendalian internal yang melekat hampir di semua Kantor Cabang. Khusus di Kantor Cabang Jabodetabek, pengendalian internal disentralisasi di Kantor Pusat Bank Mega. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi.

Konsep Regional Konsep regional diwujudkan Bank Mega dengan membentuk Kantor-Kantor Wilayah (Kanwil) di sejumlah daerah. Tujuan pembentukan Kanwil tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan Kantor Cabang yang dewasa ini terus berkembang dengan cepat. Evaluasi Produk dan Aktifitas Baru Sepanjang tahun 2006, Bank Mega telah meningkatkan proses evaluasi terhadap produk dan aktifitas baru yang berkaitan dengan bisnis dan nasabah. Dengan pengembangan proses evaluasi tersebut, kinerja setiap produk, baik produk liabilities[jasa] maupun produk kredit dapat segera diketahui kelayakannya. Evaluasi juga dimaksudkan untuk menilai kembali risiko atas produk terkait yang semakin kompleks. Risiko Strategik Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2006, Bank Mega telah merumuskan strategi bisnis yang lebih baik di bidang funding maupun lending. Penyempurnaan strategi tersebut diikuti dengan perubahan proses bisnis, struktur organisasi, dan struktur wewenang. Strategi baru tersebut ditujukan untuk memperkecil risiko strategik yang dihadapi Bank Mega sejak terjadi gejolak ekonomi (harga BBM, suku bunga, inflasi, daya beli masyarakat) pada akhir tahun 2005. Risiko Reputasi Optimalisasi dan pengembangan fungsi Customer Care Center adalah langkah konkret yang ditempuh Bank Mega untuk meningkatkan pengelolaan risiko reputasi. Fokus pengembangannya lebih pada sistem penanganan keluhan nasabah. Khususnya, dalam menerima dan menyelesaikan keluhan yang terkait dengan produk dan pelayanan Bank Mega. Pengelolaan risiko reputasi di Bank Mega juga ditempuh dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan terhadap publikasi negatif di media masa, khususnya media massa nasional.

Risiko Kepatuhan Dalam rangka meningkatkan pengelolaan risiko kepatuhan, Bank Mega memperkuat struktur organisasi dan jajaran SDM pada Compliance and Good Corporate Governance Division dengan membaginya menjadi lima bagian, yakni; Corporate Governance Opinion Department, Policy/Procedure and Control Department, Fraud Banking Investigation Department, Legal Compliance Department, dan Area Compliance Representative. Risiko Hukum Hal yang dilakukan Bank Mega untuk meningkatkan pengelolaan risiko hukum adalah dengan mengembangkan sekaligus membagi unit kerja yang menangani permasalahan hukum menjadi dua bagian, yakni Corporate Legal dan Credit Legal. B. Prestasi dan Catatan Penting Bidang Manajemen Risiko Sepanjang tahun 2006, Bank Mega telah berhasil mencatat pencapaian dan prestasi yang membanggakan di bidang risiko manajemen. Sejumlah catatan penting tersebut antara lain : Bank Mega berhasil menduduki posisi tiga besar bank dengan NPL terendah di industri perbankan nasional dengan persentase NPL sebesar 1,16%. Bank Mega termasuk salah satu bank terbaik di bidang Compliance dan Risk Management. Bank Mega tercatat sebagai bank dengan tingkat kelulusan terbaik dalam ujian sertifikasi manajemen risiko. Bank Mega tercatat sebagai bank yang memiliki risk manager [manajer risiko]terbaik di Indonesia. Bank Mega menduduki peringkat ke-8 di bidang service excellence[pelayanan terbaik] industri perbankan nasional. Sejak diambil alih oleh Para Grup, Bank Mega telah melakukan berbagai program edukasi dan sosial baik di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan yang diimplementasikan dalam program-program corporate social responsibility (CSR) yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Program Mega Berbagi dan Mega Peduli merupakan program konkret CSR Bank Mega selama beberapa tahun terakhir yang kini terus berlanjut. Di bidang pelayanan nasabah, Bank Mega telah membuat tagline korporasi baru yang lebih menyentuh hati, yakni We Love Our Customer. Selain itu, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, Bank Mega telah berhasil melakukan halhal lain seperti membangun sistem penanganan komplain yang terintegrasi, mengobservasi aspek-aspek pelayanan nasabah,

melakukan survei produk, akses, dan tangible [barang pendukung pelayanan], serta menggelar kompetisi Front Liners dan Branch Beauty Contest di seluruh Kantor Cabang Bank Mega. C. Langkah ke Depan Untuk lebih memantapkan pengelolaan manajemen risiko sekaligus meningkatkan kepercayaan stakeholders, Bank Mega telah menyiapkan sejumlah rencana dan langkah strategis yang akan diimplementasikan, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang. Di sisi lain, Bank Mega juga menyadari, pemberlakuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang hanya mencapai Rp. 100 juta, sedikit banyak akan membawa efek terhadap kinerja perbankan, khususnya di sektor dana. Lebih dari 78% Dana Pihak Ketiga industri perbankan dimiliki oleh nasabah dengan jumlah simpanan di bawah Rp. 100 juta. Berdasar kenyataan tersebut, Bank Mega menangkap sinyalemen kuat bahwa kesadaran nasabah tentang pentingnya pengelolaan manajemen risiko dan GCG yang baik oleh bank akan semakin meningkat. Loyalitas nasabah akan terbentuk dari persepsi-persepsi tersebut. Oleh sebab itu, Bank Mega perlu melakukan terobosanterobosan penting yang diharapkan mampu memantapkan posisinya pada kedua bidang tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, di bawah ini sejumlah hal penting yang akan menjadi fokus pengembangan Bank Mega pada tahun 2007 : o Pengembangan GCG self assessment dan implementasi sistem monitoring o Pembentukan perwakilan kepatuhan dan manajemen risiko di setiap wilayah (Kantor Wilayah) o Pengembangan sistem siaga risiko operasional, data base risiko kredit, dan pengembangan analisis industri yang komprehensif o Memantapkan kultur risiko kredit dan melakukan perbaikan terhadap proses-proses kredit yang sedang berlangsung o Meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan antara lain; kampanye pelayanan, memonitor pelayanan, dan pelatihan tentang pelayanan o Menggelar program-program motivasi pelayanan o Meningkatkan proses-proses bisnis yang ada dan sedang berjalan o Melakukan survei kepuasan nasabah o Meningkatkan dan memantapkan posisi Service Level Agreement hingga ke titik yang optimum