Ana Nu 2

Analyse Numrique - 2
Jacques Le Bourlot Observatoire de Paris & Universit Paris-Diderot

29 Janvier 2010
Analyse Numrique
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Recherche de zro 1D
Systmes Non-Linaires y Recherche de 0 y Dichotomie y Newton y Arrt y Newton-Raphson Diffrentiation numrique
Diffrence fondamentale entre problme 1D ou pas.
Analyse Numrique
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Recherche de zro 1D
q q
Diffrence fondamentale entre problme 1D ou pas. Dans tous les cas, lalgorithme est itratif.
Analyse Numrique
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Recherche de zro 1D
q q q
Diffrence fondamentale entre problme 1D ou pas. Dans tous les cas, lalgorithme est itratif. Si 1D : 1. Tracer la courbe (toujours !).
Analyse Numrique
2 / 18
Recherche de zro 1D
q q q
Diffrence fondamentale entre problme 1D ou pas. Dans tous les cas, lalgorithme est itratif. Si 1D : 1. Tracer la courbe (toujours !). 2. Choisir un encadrement.
Analyse Numrique
2 / 18
Recherche de zro 1D
q q q
Diffrence fondamentale entre problme 1D ou pas. Dans tous les cas, lalgorithme est itratif. Si 1D : 1. Tracer la courbe (toujours !). 2. Choisir un encadrement. 3. Forcer lalgorithme rester dans lencadrement.
Analyse Numrique
2 / 18
Recherche de zro 1D
q q q
Diffrence fondamentale entre problme 1D ou pas. Dans tous les cas, lalgorithme est itratif. Si 1D : 1. Tracer la courbe (toujours !). 2. Choisir un encadrement. 3. Forcer lalgorithme rester dans lencadrement. 4. Mlanger dichotomie et Newton.
Analyse Numrique
2 / 18
Recherche de zro 1D
q q q
Diffrence fondamentale entre problme 1D ou pas. Dans tous les cas, lalgorithme est itratif. Si 1D : 1. Tracer la courbe (toujours !). 2. Choisir un encadrement. 3. Forcer lalgorithme rester dans lencadrement. 4. Mlanger dichotomie et Newton. 5. Choisir et respecter le critre darrt.
Analyse Numrique
2 / 18
Recherche de zro 1D
q q q
Diffrence fondamentale entre problme 1D ou pas. Dans tous les cas, lalgorithme est itratif. Si 1D : 1. Tracer la courbe (toujours !). 2. Choisir un encadrement. 3. Forcer lalgorithme rester dans lencadrement. 4. Mlanger dichotomie et Newton. 5. Choisir et respecter le critre darrt.
Si plusieurs quations : utiliser Newton-Raphson avec prudence.
Analyse Numrique
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Recherche de zro 1D
Exemple :
3 2.5 2 1.5 f(x) 1 0.5 0 0.5 1 1.5 4 2 0 x 2 4 f(x)
Analyse Numrique
3 / 18
Recherche de zro 1D
Encadrement :
3 2.5 2 1.5 f(x) 1 0.5 0 0.5 1 1.5 4 2 0 x 2 4 x2 x1 f(x)
Analyse Numrique
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Dichotomie
x3 =
1 2
(x1 + x2 )
3 2.5 2 1.5 f(x) 1 0.5 0 0.5 1 1.5 4 2 0 x 2 4 x3 x1 x2 f(x)
Analyse Numrique
5 / 18
Dichotomie
Chaque itration divise lintervalle par 2.

3 2.5 2 1.5 f(x) 1 0.5 0 0.5 1 1.5 4 2 0 x 2 4 x3 x1 x4 x5 x2 f(x)
Analyse Numrique
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Newton
La dichotomie est sre, mais lente.
Analyse Numrique
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Newton
q q
La dichotomie est sre, mais lente. Lalgorithme de Newton est extraordinairement efcace, mais dangereux.
Analyse Numrique
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Newton
q q
La dichotomie est sre, mais lente. Lalgorithme de Newton est extraordinairement efcace, mais dangereux. Si x est la solution recherche et que lon part de x1 , on peut crire : x1 = x + x f (x1 ) = f () + x f () + o x2 x x x f (x1 ) f (x1 )
q q
La convergence est quadratique ! Il faut choisir trs soigneusement le point initial x1 .

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Analyse Numrique
Newton
Aprs une itration :

3 2.5 2 1.5 f(x) 1 0.5 0 0.5 1 1.5 4 2 0 x 2 4 x2 x1 x3 f(x) tangente
Analyse Numrique
8 / 18
Newton
Aprs trois itrations :

3 2.5 2 1.5 f(x) 1 0.5 0 0.5 1 1.5 4 2 0 x 2 4 x5 x1 x3 x4 x2 f(x5) = 5.82e04 f(x) tangente 2
Analyse Numrique
9 / 18
Newton
Avec un mauvais point de dpart :

100 f(x) tangente 50
f(x)
x1
50
100 10
4 x
Analyse Numrique
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Newton
Avec un mauvais point de dpart :

100 f(x) tangente 50
f(x)
x3
x1
50
100 100
80
60
40
20 x
20
40
Analyse Numrique
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Critre darrt
Il y a deux cas limite craindre :

Deux cas problme 0.4 pente: 0.08 pente: 50
0.2
0.2
0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Analyse Numrique
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Critre darrt
Pour garantir une solution raisonnable, il faut donc : f (x2 ) f (x1 ) < 0 |f (x1 )| < f |f (x2 )| < f |x2 x1 | < x |x2 | + |x1 |
Les valeurs de x et f sont choisir en fonction du problme.
Analyse Numrique
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Newton-Raphson
Gnralisation en dimension n de la mthode de Newton. On cherche X, tel que : F X =0 f1 (x1 , x2 , . . . , xn ) x1 f2 (x1 , x2 , . . . , xn ) x2 F (X) = X= . . . . . . xn fn (x1 , x2 , . . . , xn ) Il est indispensable de commencer par bien tudier le problme physique. Sinon, les ennuis sont pires qu une dimension.
Analyse Numrique
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Newton-Raphson
On choisi avec soin un point de dpart X (1)
Analyse Numrique
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Newton-Raphson
On choisi avec soin un point de dpart X (1) q On pose : X (i) = X + X (i)

q
Analyse Numrique
15 / 18
Newton-Raphson

q q
Taylor lordre 1 : F X (i) = F X + J X X (i) + o X (i)2
Analyse Numrique
15 / 18
Newton-Raphson

q q
Taylor lordre 1 : F X (i) = F X + J X X (i) + o X (i)2
On calcule X (i) en approximant le Jacobien en X par celui en X (i) , puis en rsolvant le systme linaire : J X X (i) = F X (i)
On itre : X (i+1) = X (i) X (i)

15 / 18
Analyse Numrique
Diffrentiation
Systmes Non-Linaires Diffrentiation numrique y Diffrentiation
Nest utilisable que si on connat la fonction driver avec une prcision innie.
Analyse Numrique
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Diffrentiation
Nest utilisable que si on connat la fonction driver avec une prcision innie. q Attention toujours utiliser une formule symtrique :
q
f (x)
2.7 2.6 2.5 2.4 f(x) 2.3 2.2 2.1 2 1.9 1.8 0.5 1
f (x + h) f (x h) 2h
f(x)
1.5
2 x
2.5
3.5
Analyse Numrique
16 / 18
Diffrentiation - Choix de h
Il ne faut pas prendre un pas h trop petit.
Analyse Numrique
17 / 18
Diffrentiation - Choix de h
Il ne faut pas prendre un pas h trop petit. q Optimum : h

q
Drive numrique 104 105 106 Erreur relative 107 108 109 1010 1011 1012 12 11 10 9 10 10 10 10 108 107 106 105 104 103 102 h f(x) = ex en x=0.8
Analyse Numrique
17 / 18
Diffrentiation - Autres cas

Si on ne peut pas calculer f (x) avec la prcision machine :

3 3 3 3
Rsultats de mesures Calcul numrique avec une barre derreur Interpolation dans une table etc...
Ne pas utiliser ces mthodes !
Analyse Numrique
18 / 18
Diffrentiation - Autres cas

Si on ne peut pas calculer f (x) avec la prcision machine :

3 3 3 3
Rsultats de mesures Calcul numrique avec une barre derreur Interpolation dans une table etc...
Ne pas utiliser ces mthodes ! Il est alors obligatoire : De tter un modle analytique aux points exprimentaux q De calculer la drive analytique du modle
q
Analyse Numrique 18 / 18

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Jacques Le Bourlot Observatoire de Paris & Universit Paris-Diderot

Diffrence fondamentale entre problme 1D ou pas.

Si plusieurs quations : utiliser Newton-Raphson avec prudence.

Chaque itration divise lintervalle par 2.

La dichotomie est sre, mais lente.

La convergence est quadratique ! Il faut choisir trs soigneusement le point initial x1 .

Aprs une itration :

Aprs trois itrations :

Avec un mauvais point de dpart :

Avec un mauvais point de dpart :

Il y a deux cas limite craindre :

0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Les valeurs de x et f sont choisir en fonction du problme.

On choisi avec soin un point de dpart X (1)

On choisi avec soin un point de dpart X (1) q On pose : X (i) = X + X (i)

On choisi avec soin un point de dpart X (1) q On pose : X (i) = X + X (i)

Taylor lordre 1 : F X (i) = F X + J X X (i) + o X (i)2

On choisi avec soin un point de dpart X (1) q On pose : X (i) = X + X (i)

Taylor lordre 1 : F X (i) = F X + J X X (i) + o X (i)2

On itre : X (i+1) = X (i) X (i)

Il ne faut pas prendre un pas h trop petit.

Il ne faut pas prendre un pas h trop petit. q Optimum : h

Diffrentiation - Autres cas

Si on ne peut pas calculer f (x) avec la prcision machine :

Ne pas utiliser ces mthodes !

Diffrentiation - Autres cas

Si on ne peut pas calculer f (x) avec la prcision machine :

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