V - Mod elisation de signaux

ARMA- M ethode de Pad e et Prony

Romain H ERAULT (Alain RAKOTOMAMONJY)
INSA Rouen
7 octobre 2011
R. H ERAULT A. RAKOTOMAMONJY (INSA Rouen) V - Mod elisation de signaux 7 octobre 2011 1 / 17
Introduction
Probl ematique
On cherche ` a mod eliser une s equence x[0] . . . x[n] comme etant la sortie dun
syst ` eme de type ARMA.
On consid` ere donc que x[n] est la sortie dun ltre dont la r eponse en z s ecrit :
H(z) =

q
k=0
b[k]z
k
1 +

p
k=1
a[k]z
k
x[n] s ecrit donc : x[n] = v[n] h[n]
Question
Comment retrouver les coefcients a et b ?
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Expos es des diff erentes solutions
Signal dentr ee
v[n] peut etre un bruit blanc, une impulsion de Dirac [n], ou un train dimpulsion

k
[n kn
0
]
M ethode destimation de a et b
Lerreur destimation e[n] = x[n]

x[n] peut etre exploit ee de plusieurs mani ` eres, pour
estimer a et b
Approches Moindres Carr ees.
M ethode de Pad e : Erreur nulle sur lintervalle [0, N 1].
M ethode de Prony : un m elange des deux premi ` eres m ethodes.
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Equation aux diff erences
Une fois les coefcients a et b connus, la relation entr ee-sortie est donn ee par une
equation aux diff erences :

x[n] =
q

k=0
b[k]v[n k]
p

k=1
a[k]x[n k]
On pose e[n] = x[n]

x[n] soit

x[n] = x[n] e[n], alors :
x[n] e[n] =
q

k=0
b[k]v[n k]
p

k=1
a[k]x[n k]
e[n] =
q

k=0
b[k]v[n k] + x[n] +
p

k=1
a[k]x[n k]
e[n] =
q

k=0
b[k]v[n k] +
p

k=0
a[k]x[n k] avec a[0] = 1
Cas particulier q = 0, alors

x[n] = v[n]

p
k=1
a[k]x[n k]. On aboutit ` a un mod` ele
de type AR et ` a une structure de pr ediction lin eaire.
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Cadre de travail
Hypoth` eses
x[n] est causal (x[n]=0 pour n < 0) et
v[n] est une impulsion de Dirac.
On a alors v[i ] egale ` a 1 pour i = 0, 0 partout ailleurs. Soit v[n k] = 1 pour k = n, 0
partout ailleurs.

x[n] =
_
b[n]

p
k=1
a[k]x[n k] pour 0 n q

p
k=1
a[k]x[n k] ailleurs.
e[n] =
_
b[n] +

p
k=0
a[k]x[n k] pour 0 n q

p
k=0
a[k]x[n k] ailleurs.
avec a[0] = 1.
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Approche Moindre Carr ees 1
Objectif
On cherche ` a minimiser e[n] par rapport ` a a et b :
min
a,b

n=0
|e[n]|
2
Gr ace au th eor ` eme de Parseval et au fait que e[n] est un signal num erique, on a :
E
MC
=

n=0
|e[n]|
2
=
_
1/2
1/2
|E(f )|
2
df
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Approche Moindre Carr ees 2
On peut ecrire que
E(f ) = X(f ) H(f ) 1 = X(f )
B(f )
A(f )
,
et les conditions n ecessaires pour minimiser e[n] sont
_
E
MC
a
k
= 0 1 k p
E
MC
b
k
= 0 0 k q
.
Ce qui donne pour a[k]
_
1/2
1/2
E(f )
B

(f )
[A

(f )]
2
e
i 2fk
df = 0 .
On aboutit ` a un syst ` eme d equations non-lin eaires.
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Approximation de Pad e 1
Id ee
On suppose que lentr ee du syst ` eme est une impulsion de Dirac.
On veut faire en sorte que lestimation

x[n] = h[n] soit egale ` a x[n] (le signal que lon
veut mod eliser) pour les p + q + 1 premi ` eres valeurs (lerreur e[n] est donc nulle).
R esolution
Le modele ARMA permet d ecrire la relation H(z)A
p
(z) = B
q
(z), et donc davoir,
h[n] +
p

k=1
a
p
[k]h[n k] =
_
b
q
[n] n = 0, 1, . . . q
0 n = q + 1, . . . q + p
.
Comme on veut

x[n] = h[n] soit egal ` a x[n], on peut remplacer h[n] par x[n] et
r esoudre un syst ` eme d equations ` a p + q + 1 inconnues.
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Approximation de Pad e 2
La r esolution se fait en 2 etapes
1
Calcul de a[k] : pour n > q, on r esout le syst ` eme lin eaire ` a p lignes et p colonnes
suivant
_
_
_
_
_
x[q] . . . x[q p + 1]
x[q + 1] . . . x[q p + 2]
.
.
. . . .
.
.
.
x[q + p 1] . . . x[q]
_

_
_
_
_
_
_
a[1]
a[2]
.
.
.
a[p]
_

_
=
_
_
_
_
_
x[q + 1]
x[q + 2]
.
.
.
x[q + p]
_

_
2
Calcul de b[k] Pour n q, on r esout le syst ` eme lin eaire suivant :
b[n] = x[n] +
p

k=1
a[k]x[n k] 0 n q
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Approximation de Pad e
Exemple
H(z) =
b
0
+ b
1
z
1
1 + a
1
z
1
Apr ` es TZ inverse, on obtient
h[n] = b
0
(a
1
)
n
[n] + b
1
(a
1
)
n1
[n 1] .
Dapr ` es H(z), on a p = 1, q = 1 et donc, on veut que h[n] = x[n] pour les
p + q + 1 = 3 premi ` eres valeurs de h[n], soit :
x[0] = b
0
x[1] = b
0
a
1
+ b
1
x[2] = b
o
a
2
1
b
1
a
1
Limitations
Les donn ees x[n] pour n > p + q ne sont jamais utilis ees. La pr ecision du mod` ele
nest donc pas garanti au-del ` a de cet intervalle.
Les coefcients a et b peuvent faire en sorte que H(z) soit instable.
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Exemple
Mod elisation de la s equence de temp erature suivante :
temp =
_
3.4 4.5 4.3 8.7 13.3 13.8 16.1 15.5 14.1 8.9 7.4 3.6
_
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Mois
T
e
m
p

r
a
t
u
r
e
Approximation
Original
Le mod` ele choisi est :
p=2, q=2
On remarque que lerreur est nulle
pour les 5 premi ` eres valeurs.
Lapproximation est de pi ` etre qualit e
pour les valeurs n > 5.
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M ethode de Prony
Id ee
On suppose avoir une impulsion de Dirac en entr ee et donc
X(z) = H(z) = B(z)/A(z). On cherche ` a avoir une erreur destimation nulle dans
lintervalle [0, q] tout en minimisant lerreur destimation au-del ` a de cette fen etre.
Comme b[n] est de longueur q, id ealement a[n] x[n] doit etre nul pour n > q.
M ethode
On peut ecrire la relation suivante entre les coefcients et lerreur.
x[n] +
p

k=1
a
p
[k]x[n k] =
_
b
q
[n] n = 0, 1, . . . q
e[n] n > q
On cherche ` a minimiser lerreur destimation
E
p,q
=

k=q+1
e
2
[n]
N

k=q+1
e
2
[n]
o` u e[n] = x[n] +

p
k=1
a
p
[k]x[n k] avec n > q, N le nombre d el ements connus de x.
On cherche maintenant les {a[k]} qui minimisent lerreur E
p,q
.
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M ethode de Prony 2
Les coefcients {a[k]} optimaux ob eissent aux conditions suivantes :
E
p,q
a[k]
= 0 k = 1 . . . p (1)
E
p,q
a[k]
=
N

n=q+1
2e[n]x[n k]
= 2
p

l =0
N

n=q+1
a
p
[l ]x[n k]x[n l ]
= 2
p

l =0
a
p
[l ]r
x
[k, l ] = 0
o` u r
x
[k, l ] est d eni comme

N
n=q+1
x[n l ]x[n k]. L equation 1 devient donc :
p

l =1
a
p
[l ]r
x
[k, l ] = r
x
[k, 0], k = 1 . . . p (2)
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Prony Erreur de Mod elisation
Question
Peut on estimer lerreur de mod elisation en connaissant les {a[k]} ?
R eponse
E
p,q
=

n=q+1
e
2
[n] =

n=q+1
e[n]
_
x[n] +
p

k=1
a
p
[k]x[n k]
_
=

n=q+1
e[n]x[n] = r
x
(0, 0) +
p

k=1
a
p
[k]r
x
[k, 0] =
p,q
Comme dans le cas du mod` ele AR, avec les equations de Yule-Walker, lerreur de
pr ediction peut etre evalu ee ` a partir des coefcients et la fonction r
x
.
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Prony :

Ecriture Matricielle
Objectif

Ecrire le probl ` eme destimation des coefcients et de lerreur sous format matricielle.
L equation 2 devient :
_
_
_
_
_
r
x
[1, 1] r
x
[1, 2] . . . r
x
[1, p]
r
x
[2, 1] r
x
[2, 2] . . . r
x
[2, p]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
x
[p, 1] r
x
[p, 2] . . . r
x
[p, p]
_

_
_
_
_
_
a
p
[1]
a
p
[2]

a
p
[p]
_

_
=
_
_
_
_
r
x
[1, 0]
r
x
[2, 0]

r
x
[p, 0]
_

_
En associant cette derni ` ere ecriture avec l equation du calcul de lerreur, on
obtient :
R
x
a
p
=
p,q
u
1
o` u R
x
est la matrice dautocorr elation de taille (p + 1) (p + 1), a
p
est le vecteur
colonne des coefcients {a[k]}, et u
1
=
_
1 0 0 . . . 0
_
T
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Exemple
Mod elisation de la s equence de temp erature suivante :
temp =
_
3.4 4.5 4.3 8.7 13.3 13.8 16.1 15.5 14.1 8.9 7.4 3.6
_
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Mois
T
e
m
p

r
a
t
u
r
e

e
n

d

g
r

C
e
l
s
i
u
s
Approximation de Prony
Les mod` eles choisis sont :
p=2, q=2 et p=4, q=2
On remarque que lerreur est
nulle pour les 3 premi ` eres
valeurs (q + 1).
lapproximation est de
meilleure qualit e que pour
celle par lalgorithme de
Pad e.
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Pr edcition
Pr ediction de la s equence de temp erature suivante :
temp =
_
3.0 5.2 5.2 10.2 13.5 14.3 17.6 16.7 15.1 7.9 7.7 4.9
_
0
5
10
15
20
2 4 6 8 10 12
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e

e
n

d
e
g
r
e

C
e
l
s
i
u
s
Mois
Prediction de Prony
Le mod` ele choisi est le mod` ele
p=4, q=2 calcul e sur lexemple
pr ec edent.

x[n] =
_
b[n]

p
k=1
a[k]x[n k] pour 0 n q

p
k=1
a[k]x[n k] ailleurs.
R. H ERAULT A. RAKOTOMAMONJY (INSA Rouen) V - Mod elisation de signaux 7 octobre 2011 17 / 17