Matematica C-C1 Algebra Lineal. Aplicaciones Tema: Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Lineales Ecuaciones diferenciales lineales de orden 2 o superior.

A~o 2008 n

Guia de clases: Clases 1-2: Introduccion. Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Lineales homogeneos. Sistema fundamental de soluciones. Clase 3: Sistema de Ecuaciones Diferenciales Lineales no homogeneos. Resolucion. Clase 4: Ecuaciones Diferenciales Lineales de orden n. Sistema equivalente. Ecuaciones homogeneas de orden n. Clase 5:Ecuaciones Diferenciales Lineales no Homogeneas. resolucion.

Referencias
1] E. Kreyszig, Matematicas Avanzadas para Ingeniera (2do.vol), Limusa, 1997. 2] R.K. Nagle, E.B. Sa , Fundamentos de Ecuaciones Diferenciales, Addison Wesley Iberoamericana, 2003. 3] M. R. Simmons, Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones , McGrawHill, 2003. 4] Dennis G. Zill , Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones, Grupo Editorial Iberoamericana, Mexico, 1986.

I. SISTEMAS DIFERENCIALES LINEALES 1. Introduccion

Objetivo Estudiaremos en este modulo sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.

Un sistema de ecuaciones diferenciales es un conjunto de ecuaciones diferenciales que contienen varias \funciones incognitas" y sus derivadas. Los sistemas de ecuaciones diferenciales juegan un rol esencial en la descripcion matematica de fenomenos f sicos, ya que en general no resulta facil hallar leyes que vinculen directamente las magnitudes que caracterizan dichos fenomenos, aunque si es posible en muchos casos modelizar la dependencia entre esas magnitudes y sus derivadas. En general, esto genera un sistema de ecuaciones diferenciales, que determinara la evolucion del sistema f sico.

Ejemplo 1: El sistema de ecuaciones diferenciales

x0 = ax + bx x0 = bx + ax
1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

donde x0 , es x0 = dx =dt, y x0 , es x0 = dx =dt, constituye un sistema de dos ecuaciones diferenciales \acopladas", que posee las funciones incognitas x (t), x (t), siendo t la variable independiente. La velocidad de variacion de x , dada por x0 (t), depende tanto de x (t) como de x (t), y lo mismo sucede con x (t). El parametro(o coe ciente) b controla el acoplamiento entre x y x . Los coe cientes a y b, pueden tambien depender de t. En ese caso las ecuaciones ser an con coe cientes variables. Soluciones: En el caso de coe cientes a y b \constantes", \una solucion" del sistema esta dada por el par de funciones: x (t) = e a;b t , x (t) = ;e a;b t , como puede comprobarse facilmente mediante sustitucion, es decir derivando cada una y reemplazando en la ecuacion dada, y veri cando que se cumple la igualdad.
1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 ( ) 2 ( )

Justi caremos mas adelante que la solucion general del sistema esta dada por el par x1 (t) = c1e(a+b)t + c2e(a;b)t , x2 (t) = c1e(a+b)t ; c2 e(a;b)t , con c1, c2 constantes arbitrarias, es decir

x (t) x (t)
1 2 1 2

=c ea
1

( + )

bt

1 1

+ c e a;b t
2 ( )

;1

Cualquier solucion \particular" del sistema dado, correspondera a valores \particulares" de las constantes c y c . En particular, la solucion \particular" dada previamente se obtiene para los valores c = 0, c = 1.
1 2

La forma mas general que adopta un sistema de ecuaciones diferenciales es la siguiente:

8 > F (t x : : : xn x0 : : : x0n : : : x p : : : xnp ) = 0 > < F (t x : : : xn x0 : : : x0n : : : x p : : : xnp ) = 0 > ::: > F (t x : : : x x0 : : : x0 : : : x p : : : x p ) = 0 : m n n n
1 1 1 1 1 2 ( ) 1 ( ) 1 ( ) ( ) 1 1 ( ) 1 ( )

donde t es la variable independiente,

x (t) x (t) : : : xn(t)

1 2

son las n funciones incognitas y

x0 (t) : : : x0n(t) : : : x p (t) : : : xnp (t)

1 ( ) 1 ( )

las derivadas de estas funciones, hasta el orden p. Se dice que el sistema es de orden p, pues contiene derivadas hasta orden p de las funciones incognitas. El numero de ecuaciones es m. Todo sistema puede escribirse siempre como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, aumentando el numero de funciones incognitas. En efecto, introduciendo las funciones

y = x0 : : : yn = x0n
1 1

z = x00 : : : zn = x00 : : : u = x p; : : : un = xnp; n

1 1 1 ( 1 1) (

1)

podemos escribir el sistema previo como

8 x0 = y > > ::: > 0 > xn = yn > 0 > y =z > < ::: 0 > yn = zn > ::: > F (t x : : : x y : : : y : : : u : : : u u0 : : : u0 ) = 0 > n n n n > ::: > > : Fm(t x : : : xn y : : : yn : : : u : : : un u0 : : : u0n) = 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

que constituye un sistema de m +(p ; 1)n \ecuaciones de primer orden" con pn incognitas x1 (t) : : : xn(t) : : : u1(t) : : : un(t).

Caso especial (importante) es ... Ejemplo 2: Cuando se tiene una ecuacion diferencial de orden p con una sola incognita x(t):
x p = f (t x x0 x00 : : : x p; ) ( ) Para llevar esta ecuacion a \un sistema de ecuaciones diferenciales" de primer orden, \se de nen p variables" denominando: x = x(t) x = x0(t) x = x00(t) : : : xp = x p; (t) Observando lo anterior, se ve que podemos siempre expresar la ecuacion dada (**) de orden p, como un sistema de p ecuaciones de \primer orden":
( ) ( 1) 1 2 3 ( 1)

8 x0 = x > 0 > x =x < > :x:0p:; = xp > 0 :

1 2 2 3 1

xp = f (t x x : : : xp)
1 2

m sujeta a la accion de una fuerza general f (t x x0 ) que depende del tiempo t, la posicion x y la velocidad x0 , esta dada por la ecuacion de segundo orden mx00 = f (t x x0 ) De niendo x (t) = x(t), x (t) = x0(t), podemos escribir la ecuacion de segundo orden previa como un \sistema de primer orden" para las incognitas x (t) = x(t) y x (t):
1 2 1 2

Ejemplo 3: La ecuacion de movimiento en una dimension para una part cula de masa

x0 = x mx0 = f (t x x )
1 2 2 1 2

o en forma directa ... ... de niendov = x0 , se puede escribir la ecuacion dada como un sistema de dos ecuaciones de primer orden en las incognitas x(t), v(t),

x0 = v mv0 = f (t x v) Por supuesto, ambas formas de representar son identicas.

Por tanto, consideraremos en lo sucesivo \sistemas de ecuaciones de primer orden", sin perdida de generalidad, pues otras pueden llevarse a esa forma. Ademas, en lo que sigue asumiremos que es posible despejar expl citamente las derivadas, y que el numero de ecuaciones es igual al numero de incognitas. Un sistema de primer orden que esta escrito de esta forma se dice que esta en forma normal.

El aspecto mas general que adopta un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden en forma normal es

8 0 > x0 = f (t x : : : xn) > x = f (t x : : : xn) < > ... > x0 = f (t x : : : x ) : n n n

1 2 1 1 2 1 1

Si de nimos los vectores

0x 1 0f 1 B C B C X = B :x: : C F = B :f: : C @ A @ A
1 2 1 2

xn

fn

podemos escribir el sistema de primer orden normal en la forma compacta:

xn(t) i = 1 : : : n, que satisface la ecuacion anterior en algun intervalo de t (t 2 I R ).

2 3 x (t) 6 x (t) 7 Una solucion de este sistema es un vector X(t) = 6 .. 7, de n componentes xi(t), 6 . 7 4 5
1 2

X0 = F(t X)

Ejercicios
1. Dado el sistema

x0 = 3x x0 = x
1 2 2

3 2

veri car que las funciones:

1 2

x (t) = e t , satisfacen las ecuaciones dadas x (t) = et

1 2 3

2. Idem anterior, para el sistema x0 = 1 x0 = 3(x ) y las funciones: x = t + 13t + 3t x =t + 3. Llevar la siguiente ecuacion de segundo orden: my00 + ky = 0, a un sistema de primer orden con 2 ecuaciones. 4. Llevar el siguiente sistema de segundo orden: 2x00 + 6x ; 2y = 0 a un sistema de primer orden de 4 ecuaciones, usando x = y00 + 2y ; 2x = 0 x x = x0 x = y x = y0.
2 2 1 2 3 2 1 2 1 3 4

Problema de condiciones iniciales:

El problema de encontrar2 solucion del sistema anterior que en t = t 2 I satisfaga 2 3 una 3 x (t ) x 6 x (t ) 7 6 x 00 7 X(t ) = X = 6 .. 7 = 6 .. 7, es decir, 6 . 7 6 . 7 4 5 4 5 xn (t ) xn0 se denomina problema de condiciones iniciales(o valores iniciales). Los numeros x 0 : : : xn0 son los valores iniciales de las funciones incognitas x (t) : : : xn(t). Un problema de condiciones iniciales esta constituido por el par
0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1

X0 = F(t X) X(t ) = X
0 0

Puede demostrarse (Teorema de Picard) que: Si las funciones fi son continuas en una region :

jt ; t j a jX ; X j b
0 0

@f con a > 0, b > 0, y si las derivadas parciales @xji existen y estan acotadas en dicha region para i j = 1 : : : n, entonces existe una unica solucion X(t) del sistema que satisface la condicion inicial X(t0 ) = X0 , dentro de un cierto intervalo jt ; t0 j c, con c > 0.

1.1 Sistemas lineales de primer orden. Generalidades

8 x0 = a (t)x + : : : + a (t)x + b (t) > 0 < x = a (t)x + : : : + a n(t)xn + b (t) n n > : :0 : : xn = an (t)x + : : : + ann(t)xn + bn(t)
1 2 11 21 1 1 1 2 1 2 1 1

A partir de ahora nos concentraremos en los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden lineales, es decir, sistemas cuya forma normal es

El sistema anterior se dice homogeneo si bi (t) = 0 para i = 1 : : : n, e inhomogeneo en caso contrario. El sistema puede escribirse convenientemente en la forma matricial

xn o, en forma compacta,

0 x0 1 0 a (t) : : : a (t) 1 0 x 1 0 b (t) 1 B x0 C = B a (t) : : : a n(t) C B x C + B b (t) C n B ::: C B CB ::: C B ::: C @ A @ A@ A @ A ::: 0
1 2 11 21 1 2 1 2 1 2

an (t) : : : ann(t)
1

xn

bn (t)

X0 = A(t) X + B(t)
7

siendo A(t) la matriz de los coe cientes:

11 21

0 a (t) : : : a (t) 1 0 b (t) 1 n B C B C A(t) = B a (t) :: :: :: a n (t) C B(t) = B b: (t:) C @ A @ : A

1 2 1 2

an (t) : : : ann(t)
1

bn(t)

El correspondiente \problema de condiciones iniciales" se escribe en la forma

X0(t) = A(t) X + B(t) X(t ) = X

0 0

En este caso, sistema lineal, las fi(t x : : : xn) son funciones lineales respecto de fx : : : xng, as fi (t x : : : xn) = Pn aij (t)xj + bj (t), cuyas derivadas @fi =@xj = j
1

aij (t).

=1

Si todos los elementos aij (t) y bi (t) son \funciones continuas" de t en un cierto intervalo I que contiene a t0.... entonces (usando el teorema de Picard) ... el problema de \condiciones iniciales" posee una unica solucion X(t) en dicho intervalo, para cualquier vector inicial X0 2 R n .

Esto tambien implica que si no se especi ca la condicion inicial, el sistema X0(t) = A(t) X + B(t) posee in nitas soluciones (que dependeran de n parametros libres: los necesarios para determinar X ).
0

Otra consecuencia es: Si X (t) y X (t) son dos soluciones tales que X (t ) 6= X (t ) ) X (t) 6= X (t) para todo t 2 I (pues si existiese un tiempo tc 2 I en el que X (tc ) = X (tc) ) ambas son soluciones para la condicion inicial X(tc) = X (tc) y deben ser por lo tanto coincidentes 8 t 2 I ).
1 2 1 0 2 1 0 1 2 2 1

Ejercicios
1 2

1. Escribir en forma matricial el sistema de 2 ecuaciones de primer orden: x0 = 2x ; 3x x0 = x ; 2x 2. Escribir en forma matricial el sistema de 2 ecuaciones de primer orden: x0 = 2x ; 3x + 3t x0 = x ; 2x ; t 3. Escribir en forma matricial el sistema obtenido en un ejercicio previo cuando convirtio la siguiente ecuacion de segundo orden: my00 + ky = 0. 4. De igual manera, escribir en forma matricial el sistema de cuatro ecuaciones de primer orden obtenido en un ejercicio previo, por conversion del sistema de segundo 00 6 2 orden: 2x ++ y x ; xy==0 0 a un sistema de primer orden de 4 ecuaciones, usando 00 2 ; 2 y x = x x = x0 , x = y x = y0.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 4

2.Sistemas lineales de primer orden homogeneos. Sistemas fundamentales de soluciones

Estudiaremos en esta seccion tecnicas de resolucion de sistemas diferenciales lineales homogeneos

X0 = A(t)X
(es decir, con B(t) = 0). La solucion nula X(t) = 0 8 t 2 I es obviamente una solucion posible para cualquier sistema homogeneo y se denomina solucion trivial. Podemos ahora enunciar el siguiente teorema:

Teorema Dado el sistema lineal homogeneo X0 = A(t) X, donde A(t) es continua en

el intervalo abierto I , se veri- can las siguientes propiedades: 1) Si X(t) es una solucion no trivial, entonces X(t) 6= 0 8 t 2 I . 2) Si X(t) e Y(t) son soluciones ) c1 X(t) + c2Y(t) es tambien solucion 8 c1 , c2 2 R . 3) El conjunto de todas las soluciones del sistema homogeneo es un espacio vectorial de dimension n, siendo n el numero de ecuaciones e incognitas del sistema.

Demostracion. Para demostrar 1), basta con utilizar la unicidad de la solucion: Si X(t ) = 0 para algun t 2 I ) X(t) ser a solucion del sistema X0 = A(t) X con la condicion inicial X(t ) = 0.
1 1

Pero la solucion trivial es obviamente tambien solucion del sistema con dicha condicion, por lo que la unicidad implica que X(t) debe ser en tal caso la solucion trivial. La propiedad 2) es consecuencia directa del caracter lineal del sistema: Si X0 = A(t)X, 0 = A(t)Y ) Y (c X + c Y)0 = c X0 + c Y0 = c A(t)X + c A(t)Y = A(t)(c X + c Y)
1 2 1 2 1 2 1 2

Finalmente, para demostrar 3, consideremos n vectores iniciales X , X : : : Xn 2 R n linealmente independientes, y las correspondientes soluciones
1 0 2 0 0

Los n vectores iniciales forman una base de R n por ser n vectores linealmente independientes. Por tanto, cualquier condicion inicial puede expresarse en la forma

X (t) : : : Xn(t) para t 2 I , tales que X (t ) = X : : : Xn(t ) = Xn.

1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0

X = c X + : : : + cnXn con constantes apropiadas c : : : cn 2 R . Por la unicidad, la solucion del sistema X0 = A(t)X con la condicion inicial X(t ) = X sera entonces X(t) = c X (t) + : : : + cnXn(t)
0 1 0 0 1 1

pues la combinacion lineal anterior es solucion (punto 2) y satisface la condicion inicial. Ademas, los vectores X (t) : : : Xn(t) permanecen linealmente independientes 8 t 2 I , pues si existiesen t 2 I y constantes d : : : dn no todas nulas tales que d X (t ) + : : : dnXn(t ) = 0 entonces X(t) = d X (t) + : : : + dnXn(t) ser a, por 1), solucion trivial del sistema, es decir, X(t) = 0 8 t 2 I . Esto implicar a la dependencia lineal de los vectores X (t) : : : Xn(t) 8 t 2 I , incluyendo t = t , pero esto es imposible por ser X (t ) : : : Xn(t ) linealmente independientes. En consecuencia ... Cualquier solucion X(t) del sistema homogeneo puede expresarse como combinacion lineal de las n soluciones X (t) : : : Xn(t). Estas soluciones forman pues una base para el conjunto de soluciones, por ser linealmente independientes.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1

El conjunto de soluciones es entonces un espacio vectorial de dimension n.

sistema fundamental de soluciones del sistema homogeneo.

La correspondiente matriz (de n n)
1

Sistema fundamental: Una base de soluciones fX (t) : : : Xn(t)g se denomina

1

M(t) = (X (t) X (t) : : : Xn(t))

2

cuyas columnas forman el sistema fundamental de soluciones se denomina matriz fundamental. Esta matriz es pues no singular 8 t 2 I y satisface M0 (t) = A(t)M(t). Cualquier solucion del sistema X0 = A(t)X puede expresarse como

X(t) = c X (t) + : : : + cnXn(t) = M(t)C

1 1

donde

2 3 6 c... 7 es un vector de constantes. C=4 5

1

La solucion que satisface la condicion inicial X(t0) = X0 corresponde entonces a

cn

MC = X
0

C = M(t )]; X
1

Por lo anteriormente expuesto, queda tambien demostrado el siguiente teorema (los detalles se dejan como ejercicio):

Teorema Sean X (t) : : : Xk (t), k soluciones del sistema homogeneo X0 = A(t)X, con A(t) continua en un intervalo abierto I y sea t 2 I . Entonces X : : : Xk son
1

linealmente independientes en el intervalo I si y solo si los vectores X1 (t0 ) : : : Xk (t0 ) son linealmente independientes.

10

Ejercicios

1. Veri car que las funciones vectoriales son linealmente independientes: en el intervalo con t 2 <: 0et 1 0 et 1 0 et 1 X (t) = @ 0 A X (t) = @ e t A X (t) = @ 2et A et e; t et
2 2 2 1 2 3 2 2

En este caso, basta con ver que en t = 0, el determinante de la matriz M (0) es no nulo, o sea que la matriz M (0) es \no singular. Si fuesen soluciones de un sistema tambien eso implicar a que ser a no singular M (t) en cualquier otro t. En general eso no es cierto cuando son funciones que no satisfacen el hecho de ser soluciones del sistema lineal diferencial. 2. (a) Veri car que las funciones vectoriales siguientes:
0

1 1 0 1 5 X (t). 1 1 0 (b) Luego veri car que esas soluciones son linealmente independientes en el intervalo con t 2 <. (c) Escribir entonces la solucion general : X (t) usando el sistema fundamental de soluciones. 2 x (t) 3 (d) Hallar la solucion X (t) = 4 x (t) 5 tal que satisface las condiciones iniciales: 2 x (0) 3 2 1 3 x (t) X (0) = 4 x (0) 5 = 4 1 5 x (0) 0 3. Veri car que las funciones vectoriales son linealmente dependientes en <:
1 2 3 1 2 3

20 son soluciones de: X 0(t) = 4 1

0 0 1 0 ;et 1 0et 1 X (t) = @ e t A X (t) = @ 0 A X (t) = @ et A ;t ;t t

2 2 2 1 2 3

;e

0 et 1 0 3et 1 0t1 X (t) = @ 0 A X (t) = @ 0 A X (t) = @ 1 A t t

1 2 3

3e
3

Basta con ver aqu que X (t) = 3X (t) + 0X (t). En el caso que fuesen soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales, bastar a con ver que en un punto la matriz M (t ) es singular. Si se trata de funciones cualesquiera habria que ver que para todo t es M (t) singular, como ocurre aqu .
2 1 0

11

2.2. Soluciones de un sistema lineal homogeneo con coe cientes constantes

Consideremos ahora el caso, de gran importancia practica, en el que todos los coe cientes de la matriz A son constantes, es decir, independientes de t (aij (t) = aij 8 i j ). En tal caso, el sistema se escribe X0 = AX Podemos entonces tomar I = R y la teor a anterior asegura la existencia de n soluciones linealmente independientes de dicho sistema validas 8 t 2 R . Una forma de resolver dichos sistemas es proponer una solucion de tipo exponencial de la forma

caso

X(t) = e t v donde es un numero real o complejo y v un vector independiente del tiempo. En tal X0(t) = e t v. Por lo tanto, si X(t) es solucion del sistema, v debe satisfacer
e t v = A(e t v)

o sea,

Av = v
lo que implica, si exigimos v 6= 0, que debe ser autovalor de A (Det A ; I ] = 0) y v un autovector asociado. En otras palabras, para que X(t) = e t v sea solucion no trivial, es condicion necesaria y su ciente que v sea autovector de A con autovalor . Para resolver el sistema debemos pues hallar los autovalores y autovectores de la matriz A.

Observacion importante: Sin embargo, no debemos olvidar que para obtener la solucion general se necesitan n soluciones linealmente independientes.
Surgen entonces dos situaciones: a) La matriz A es diagonalizable, es decir, posee n autovectores v : : : vn linealmente independientes, asociados a autovalores : : : n (no necesariamente distintos). Este es, por ejemplo, el caso de matrices reales simetricas, que son siempre diagonalizables (aun cuando tengan autovalores repetidos) y tambien de matrices arbitrarias de n n que poseen n autovalores distintos.
1 1

12

b) La matriz A no es diagonalizable, es decir, posee solamente k < n autovectores

linealmente independientes. Este caso puede darse solo si los autovalores no son todos distintos. Para matrices generales que dependen de parametros, este caso se da usualmente solo para aquellos valores particulares de los parametros en los que coinciden dos o mas autovalores. linealmente independientes, dadas por
1

Caso a): A diagonalizable. En esta situacion se cuenta directamente con n soluciones X (t) = e t v X (t) = e t v : : : Xn(t) = e nt vn
1
1 2

donde v v : : : vn son n autovectores linealmente independientes. Toda solucion del sistema puede pues expresarse en la forma
1 2

X(t) = c e tv + c e t v + : : : + cne n t vn
1

Este caso admite tambien un tratamiento mas formal que posibilita una comprension mas profunda de la solucion general. Como la matriz A es diagonalizable, existe una matriz S de n n no singular tal que

S; AS = D
1

0 B D=B @

0 ::: 0 0 ::: 0 ::: 0 0 ::: n

1 2

1 C S = (v : : : v ) C n A
1

donde las columnas de S son autovectores linealmente independientes de A (e independientes de t). Multiplicando entonces el sistema a izquierda por la inversa S; , se obtiene
1

S; X0 = S; AX = (S; AS)(S; X)
1 1 1 1

es decir,

Y0 = DY

con
1

0y 1 Y = S; X = @ : : : A
1 1

yn

Por ser D diagonal, las n funciones y (t) : : : yn(t) satisfacen un sistema de n ecuaciones desacopladas, 13

8 y0 = y > 0 <y = y > : :0 : : yn = nyn

1 2 1 1 2 2

cuya solucion es inmediata: yi(t) = cie i t , i = 1 : : : n, con ci constante. En estas variables, el sistema esta desacoplado y la variacion de cada funcion yi (t) es independiente de las demas. Esto corresponde a ver el sistema en la base de R n en la que el operador lineal asociado a la matriz A tiene una representacion diagonal. Podemos entonces escribir la solucion general para Y como

0ce t B t Y(t) = B c :e: : @

1 2

1 2

cne n t

1 C C A

y la solucion general para X como

X(t) = SY(t) = c e tv + c e t v + : : : + cne n t vn

1

que coincide con el resultado previo. Una matriz fundamental de soluciones es entonces

M(t) = (e t v e tv : : : e n t vn)
1
1

con M(0) = S y Det M(t)] = e 1 ::: n t Det S] 6= 0 8 t. La solucion general puede entonces escribirse como
( + + )

con C = (c : : : cn)t . La solucion que satisface la condicion inicial X(0) = X puede obtenerse a partir de M(0)C = X
1 0 0

X(t) = M(t)C

Se obtiene as , un sistema no singular de n ecuaciones con n incognitas c : : : cn, cuya unica solucion es
1

C = M(0)]; X = S; X
1 0 1

14

Ejemplo 4. Volvamos al primer ejemplo considerado:

x0 = ax + bx x0 = bx + ax con a y b reales. En forma matricial,
1 2 1 1 1 2 1 2 2 2

x0 = A x b A= a a x0 x b Los autovalores de la matriz A se obtienen de la ecuacion caracter stica : jA ; I j = (a ; ) ; b = 0, cuyas ra ces son
2 2 2 1

=a+b

=a;b

La matriz A es siempre diagonalizable porque es real simetrica. Un conjunto linealmente independiente de autovectores asociados es 1 v = 1 v = ;1 1
1 2

La solucion general del sistema podemos entonces escribirla como x (t) = c e a b t 1 + c e a;b t 1 x (t) 1 ;1 o sea,
1 2 1 ( + ) 2 ( )

x (t) = c e a b t + c e a;b t x (t) = c e a b t ; c e a;b t que es la solucion dada en el primer ejemplo.

1 1 1 ( + ) ( + ) 2 ( ) 2 2 ( )

condicion inicial

Solucion particular: Si queremos obtener la solucion particular que satisface la

x (0) = x
1 1 1 1 2 10

x (0) = x
2 2 2 10 20

20

se debe resolver. Dado que x (0) = c + c , x (0) = c ; c , el sistema

2 1 2

c +c =x c ;c =x que es no singular y cuya unica solucion es

2 1 10 20 2 10 20 1 2

c = (x + x )=2 c = (x ; x )=2
10 01

Por ejemplo, si x = 1, x = 0 ) c = c = 1=2 y se obtiene la solucion particular

x (t) = eat (ebt + e;bt )=2 x (t) = eat (ebt ; e;bt )=2
1 2

15

donde vemos que debido al acoplamiento, x (t) 6= 0 para t > 0 si b 6= 0. Si b = 0 ) x (t) = 0 8 t.

2 2

En este caso, la correspondiente matriz de autovectores S, y su inversa S; , estan dadas por

1

1 1 S = 1 ;1 S; = 1 1 ;1 1 2 1 veri candose que S; AS = D, con D = (a b a;b ). Las variables Y = S; X son entonces

1 1 1 + 0 0

x = 1 x +x y =1 1 1 x y 2 1 ;1 2 x ;x o sea, y = (x + x )=2, y = (x ; x )=2, y satisfacen las ecuaciones desacopladas

1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2

y0 = (a + b)y y0 = (a ; b)y como es facil veri car directamente. La solucion de este sistema es y0 = c e a b t , y = c e a;b t . Podemos reobtener as la solucion general como
1 1 2 2 1 1 ( + ) 2 2 ( )

1 = S y (t) = c e a b t 1 + c e a;b t ;1 y (t) 1 Matriz fundamental. Una matriz fundamental de soluciones de este sistema es entonces
1 2 1 2 1 ( + ) 2 ( )

x (t) x (t)

con M(0) = S, de forma que

a M(t) = e a e

( + ) ( + )

bt bt

e a;b t ;e a;b t
( ) ( ) 1 2

x (t) = M(t) c x (t) c Se veri ca que Det M(t)] = ;2e at 6= 0 8 t, de modo que M(t) permanece no singular 8 t. A partir de M(t), las constantes c c para una dada condicion inicial x (0) = x , x (0) = x , pueden obtenerse escribiendo
1 2 2 1 2 1 10 2 20

M(0) c c de donde, notando que M(0) = S,

1 2 1 10 20

1 2

x x

10 20

c = S; x 1 x x + = 1 1 ;1 = 1 x ;x x c x x 2 1 2 es decir, c = (x + x )=2, c = (x ; x )=2, que coincide con el resultado previo.

10 20 10 20 10 20 1 10 20 2 10 20

16

Ejercicios

0 x (t) 1. (a) Hallar las soluciones linealmente independientes de : x0 (t) = 2 ;3 x (t) 1 ;2 x (t) (b) Hallar la expresion de la solucion general del sistema dado. (c) Hallar la solucion particular que en t = 0, satisface que x (0) = 1, y que x (0) = 2. 2. Lo mismo que en el ejercicio previo si el sistema de dos ecuaciones de primer orden 2 homogeneo tiene la matriz: ;3 ;3 ;2
1 2 1 2 1 2

En particular, hallar la solucion que en t = 0 , x (0) = 2 y x (0) = 1.

1 2

Autovalores complejos

Autovalores complejos. Debe observarse que los autovalores de A pueden ser complejos, es decir, de la forma = + i , con y reales. En estos casos se debe recordar la formula de Euler para la exponencial,

e t=e

( +

i )t

= e t cos( t) + isen( t)]

El autovector asociado v sera tambien complejo si la matriz A es real, es decir v = u + iw, con u y w reales.
Si interesa encontrar soluciones reales, basta saber que tanto la parte real como la parte imaginaria de una solucion compleja del sistema es tambien solucion si A es real:

Si X(t) = Xr (t) + iXi(t) entonces X0(t) = X0r (t) + iX0i(t) = A(Xr (t) + iXr (t)) por lo que igualando partes reales e imaginarias, X0r (t) = AXr (t) X0i(t) = AXi(t) de modo que la parte real Xr (t) y la parte imaginaria Xi(t) de X(t) son tambien soluciones del sistema. Luego, para una solucion X(t) = e t v,

e t v = e i t (u + iw) = e t cos( t) + isen( t)](u + iw) = e t u cos( t) ; w sen( t)] + ie t w cos( t) + u sen( t)] de modo que
+

(1) (2)

Xr (t) = e t u cos( t) ; w sen( t)] Xi(t) = e t w cos( t) + u sen( t)]

17

son dos soluciones linealmente independientes del sistema pues u y w son linealmente independientes. Notese que si A es real y = + i es autovalor de A con autovector asociado v = u + iw ) el valor conjugado = ; i es tambien autovalor de A con autovector asociado v = u ; iw.
De esta forma, un par de autovalores conjugados da lugar unicamente a dos soluciones linealmente independientes.

Ejemplo 5. Consideremos ahora

x0 = ax + bx x0 = ;bx + ax
1 2 1 2 1 2

En forma matricial,

x0 = A x a b A = ;b a x0 x Los autovalores de la matriz A se obtienen de la ecuacion caracter stica jA ; I j = (a ; ) + b = 0, que conduce a autovalores complejos (suponemos a y b reales)
1 2 1 2 2 2 2

= a + ib = a ; ib La matriz es siempre \ diagonalizable" pues tiene dos autovalores distintos si b 6= 0 (y es diagonal cuando b = 0). Un conjunto linealmente independiente de autovectores asociados es 1 v = 1 v = ;i = v i
1 2 1 2 1

La solucion general del sistema podemos entonces escribirla en forma compleja como

x (t) x (t)
1 2

=c ea
1

( + )

ib t

1 i

+ c e a;ib t
2 ( )

;i
( + ) 1

Tomando partes real e imaginaria de la primera solucion e a ib t v obtenemos la expresion real alternativa x (t) = c0 eat cos(bt) + c0 eat sen (bt) cos(bt) ;sen (bt) x (t)
1 2 1 2

que corresponde a c = c0 ; ic0 , c = c0 + ic0 .

1 1 2 2 1 2

18

Como en este caso x (0) = c0 , x (0) = c0 , la solucion que satisface x (0) = x , x (0) = x corresponde a c0 = x , c0 = x .
1 1 2 2 1 10 2 20 1 10 2 20

Una matriz fundamental de soluciones reales es entonces

e e M(t) = ;eatcos(bt)) eat sen(bt) sen(bt cos(bt) y satisface M(0) = I , con Det M(t)] = e at 6= 0 8 t. La matriz S de autovectores de A, y su inversa S; , estan dadas por
at at
2 2 1

1 S = 1 ;i i
1 1

1 S; = 2 1 ;i 1 i
1 + 0 0

veri candose que S; AS = D, con D = (a iba;ib). Las variables Y = S; X son entonces

y y

1 2

1 =2

1 ;i 1 i

x x

1 2

=1 2

x ; ix x + ix
1 1

2 2

y satisfacen las ecuaciones desacopladas

y0 = (a + ib)y y0 = (a ; ib)y
1 2

1 2

como es facil veri car directamente, cuya solucion es y0 = c e a Podemos obtener as la solucion general como
1 1

( +

ib)t ,

y = c e a;ib t .
2 2 ( )

x (t) x (t)
1 2

= S y ( t) y ( t)
1 2

=c ea
1

( + )

ib t

1 i

+ c e a;ib t
2 ( )

1 ;i

Ejercicios

0 2 1. (a) Hallar las soluciones linealmente independientes de : x0 (t) = ;1 ;3 x (t) x (t) ;1 x (t) (b) Hallar la expresion de la solucion general del sistema dado. (c) Hallar la solucion particular que en t = 0, satisface que x (0) = 1, y que x (0) = 1. 2. Idem ejercicio previo si la matriz A = 2 ;5 4 ;2
1 2 1 2 1 2

19

3. (a) Lo mismo que en el ejercicio previo para el sistema homogeneo que se obtiene al convertir el sistema de segundo orden siguiente, en un sistema de primer orden con 4 ecuaciones: m x00 (t) = ;k x + k (x ; x ) Ese sistema representa el movimiento del sism x00 (t) = ;k (x ; x ) ; k x tema masa-resorte, donde x , y x son los desplazamientos de las masas m y m hacia la derecha de sus posiciones de equilibrio. k k k son las constantes de tres resortes. Veri car que el sistema de primer orden tiene autovalores siempre imaginarios del tipo: i , y i . (b) Resolver el sistema de (a) cuando m = m = 1kg k = 1N=m k = 2N=m, y k = 3N=m.
1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3

Vamos ahora al caso (b) que es el mas di cil... Caso b: A no es diagonalizable.

En este caso \existe" al menos un autovalor repetido cuya multiplicidad algebraica (multiplicidad como ra z del polinomio caracter stico) no coincide con su multiplicidad geometrica (dimension del espacio propio correspondiente).
Si hay k, k < n, autovectores linealmente independientes, estos proporcionan k soluciones linealmente independientes, pero faltan otras n ; k soluciones linealmente independientes.

Para obtener estas soluciones se tendra en cuenta el siguiente resultado (ver por ejemplo Edwards y Penney pagina 425, seccion 5.6) :
Si es autovalor de multiplicidad algebraica m y multiplicidad geometrica 1, siendo v1 el autovector asociado, entonces \existen m soluciones linealmente independientes" de la forma:

::: tm; ~ ~ Xm(t) = e t (v m + tAv m + : : : + (m ; 1)! Am; v m )

1 1 1 1 1

X (t) = e t v ~ X (t) = e t (v + tAv ) t ~ ~ X (t) = e t (v + tAv + 2! A v )

1 2 3 1 12 13 12 13 2 2 13

~ donde A A ; In, y v es un vector que satisface ~ A v =0

12 2 12

pero ~ Av 6= 0
12

20

y en general, v k , k = 2 : : : m, es un vector que satisface ~ Ak v k = 0 pero

1 1

~ Ak; v k 6= 0:
1 1

Si se comienza con v m , se puede elegir ~ v m;k = Ak v m , con ~ ~ v = v = Am; v m donde v es un autovector de A con autovalor , pues Av = 0.
1 1 1 1 11 1 1 1 11

Los vectores v12 , v13 : : : v1m se denominan autovectores generalizados asociados al autovalor .

Su existencia esta garantizada por el siguiente resultado:

Si los autovalores de A son 1 : : : respectivamente, entonces para cada independientes que veri can:
k y tienen multiplicidades algebraicas i (i = 1 : : : k) existen mi vectores

m : : : mk
1

linealmente

(A ; iIn)r v = 0
para algun entero positivo r, con r mi . El conjunto de los n = m1 + : : : + mk vectores as construidos, considerando todos los autovalores, es linealmente independiente.

Para encontrar las n soluciones linealmente independientes de un sistema homogeneo cuando A no es diagonalizable, se encuentran, para cada autovalor repetido cuya multiplicidad algebraica no coincida con la multiplicidad geometrica, todos los vectores v linealmente independientes que satisfacen ~ ~ ~ Av 6= 0 y A v = 0, donde A A ; In. Cada uno de estos vectores aporta una solucion adicional
2

Resumiendo:

~ e t (v + tAv) linealmente independiente con las anteriores. Si aun no se tienen n soluciones linealmente independientes, para dichos autovalores ~ se encuentran todos los vectores v linealmente independientes que satisfacen A v 6= 0 y ~ v = 0. A Cada uno de estos vectores aporta una solucion adicional t ~ ~ e t (v + tAv + 2! A v) linealmente independiente con las anteriores.
2 3 2 2

21

Este proceso se continua hasta obtener para \cada autovalor repetido" tantas soluciones linealmente independientes como indique su multiplicidad algebraica. Ejemplo 6. Consideremos el sistema x0 = ax + bx x0 = ax que puede escribirse en forma matricial como
1 1 2 2 2

x0 = A x b A= a a 0 x x 0 La ecuacion caracter stica es jA ; I j = (a ; ) = 0, que conduce al unico autovalor =a con multiplicidad algebraica 2. ~ Si b 6= 0, la matriz A no es diagonalizable, pues el rango de A = A ; I = ( b ) es 1. Esto indica que existira un solo autovector linealmente independiente. As puede elegirse como autovector v = ( ). Se obtiene as la solucion
1 2 1 2 2 2 2 0 00 1 1 0

X (t) = eat 1 0
1

Buscamos ahora un vector v linealmente independiente de v tal que: ~ Av 6= 0

2 1 2

con ~ Como A = ( ), basta con encontrar un vector linealmente independiente de v . ~ Por ejemplo, v = ( ), que satisface Av = (b ) = bv . Obtenemos as la \segunda solucion linealmente independiente":
2 00 00 2 0 1 1 2 0 1

~ A v = 0:
2 2

b X (t) = eat ( 0 + t 0 ) = eat ( bt 1 1

2

y la solucion general

X(t) = c X (t) + c X (t) = c eat 1 + c eat bt 0 1

1 1 2 2 1 2

es decir,

x (t) = eat (c + btc ) x (t) = c eat

1 1 2 2 2

22

En este ejemplo sencillo, esta solucion puede obtenerse directamente resolviendo primero la ecuacion para x (que esta desacoplada de x ) y luego la ecuacion lineal para x (acoplada con x ). No es posible aqu encontrar variables en las que el sistema resulte desacoplado.
2 1 1 2

Si x (0) = x , x (0) = x ) c = x , c = x . Una matriz fundamental de soluciones es entonces

1 10 2 20 1 10 2 20

que satisface M(0) = I , Det M(t)] = e at 6= 0 8 t.

2 2

at at M(t) = e0 bte at e

b Observacion: Notemos nalmente que si b 6= 0, la matriz A = (a a) es diagonalizable " p 8 " = 0, ya que tendra dos autovalores distintos = a b". 6

El caso no diagonalizable ocurre unicamente cuando " = 0.

Tanto para el caso (a) (Aes diagonalizable) como para el caso (b) (A no diagonalizable), puede demostrarse que la matriz
1 k At = X (At) M(t) = e k=0 k!

2.3 Matriz fundamental.

es una matriz fundamental del sistema

para A constante. Esto puede verse directamente a partir de la serie, notando que
1 k k;1 0 (t) = X kA t M k=1 k!
0

X0 = AX

donde k0 = k ; 1 y hemos tenido en cuenta que A0t0=0! In (matriz identidad). Esto implica que cada columna Xi(t) de e At] satisface (Xi)0 = AXi, siendo por lo tanto solucion del sistema homogeneo. Ademas, si t = 0, el primer termino de la serie es el unico termino no nulo y por lo tanto 0 1 0 ::: 0 1 B C M (0) = e A = In = B 0 1 :: :: :: 0 C @ A 0 0 ::: 1 lo que implica que las n columnas Xi(t) de e At son linealmente independientes, pues los n vectores Xi(0) son linealmente independientes (forman la base canonica de R n ). Eso muestra que e At es una matriz fundamental del sistema en todos los casos, siendo la unica matriz fundamental que satisface M(0) = In.
0] ] ]

1 1 X (At)k;1 X (At)k = A (k ; 1)! = A 0 = AM(t) k=1 k =0 k !

0

23

La solucion X(t) que satisface X(0) = X0 esta entonces dada por

X(t) = exp At]X

en completa analog a con el caso elemental de un sistema de 1 1 (la solucion de x0 = ax, con a constante y x(0) = x0 es x(t) = eat x0 ).

Este resultado es muy importante en diversos estudios anal ticos de sistemas de ecuaciones diferenciales. En el caso diagonalizable: tenemos A = SDS; , con D diagonal y S = (v : : : vn) la matriz de autovectores. Por lo tanto exp At] = exp S(Dt)S; ] = S exp Dt]S;
1 1 1 1

Como D es diagonal,

0 B Dk = B @

0 ::: 0 0 k ::: 0 ::: 0 0 ::: k n

k
1 2

1 C C A
0 0

para k = 0 1 : : : y por lo tanto,

0 0 : : : e nt De esta forma puede evaluarse expl citamente exp(At) en el caso diagonalizable. Esto conduce nuevamente a la solucion general ya vista
=0

0 e t 0 ::: 1 X Dk tk B 0 e t : : : B exp Dt] = ::: k! = @ k

1 2

1 C C A

~ ~ X(t) = M(t)C = S exp Dt]S; C =

1 1 1

n X i=1

cie i t vi

~ con (c : : : cn)t = S; C. En el caso no diagonalizable: la matriz exp At] puede evaluarse expl citamente a partir de la denominada forma canonica de Jordan de la matriz A, que no trataremos aqu , lo cual conduce a la solucion dada anteriormente. Cabe agregar que en programas como mathematica o maple existen funciones ya instaladas para evaluar directamente exp At] en cualquier caso. Ejemplo 7: Volviendo al sistema del ejemplo 4, obtenemos 1 1 1 ea bt 0 1 exp At] = S exp Dt]S; = 2 1 ;1 a;b t 1 ;1 1 0 e
1 ( + ) ( )

= eat

cosh(bt) sinh(bt) sinh(bt) cosh(bt) 24

donde cosh(x) = (ex + e;x)=2, sinh(x) = (ex ; e;x)=2. Las columnas X (t), X (t) proporcionan un conjunto de soluciones linealmente independientes del sistema que satisfacen las condiciones iniciales X (0) = ( ), X (0) = ( ). En el ejemplo 5,
1 2 1 1 0 2 0 1

1 exp At] = S exp Dt]S; = 2

1

1 1 i ;i

ea

( + )

ib t

0 e a;ib t
( )

1 ;i 1 i

= eat

cos(bt) sin(bt) ; sin(bt) cos(bt)

10 01 01 00 01 2 00 00 00

Y en el ejemplo 6, escribiendo A = a( ) + b( ) y teniendo en cuenta que i) la matriz identidad conmuta con cualquier matriz y ii) ( ) = ( ), se obtiene
01 e At = e at 1 0
] ( )+

bt(0 1 )] 00

01 00 = e at 1 0 e bt 0 1 = (eat eat ) ( ) + bt( )] = eat ( bt )

( )] ( )] 0 0 10 01 01 00 1 0 1

25

3. Sistemas lineales de primer orden no homogeneos

Consideremos ahora el sistema no homogeneo

X0 = A(t)X + B(t)
donde supondremos que A(t) y B(t) son continuas en un intervalo I . Esto asegura la existencia y unicidad de la solucion X(t) para una dada condicion inicial X(t ) = X , con t 2 I . Una propiedad fundamental de las soluciones del sistema no homogeneo es la siguiente:
0 0 0

Si Xp(t) es una solucion del sistema no homogeneo y X(t) es otra solucion del mismo (que satisface otra condicion inicial) entonces la funcion diferencia Xh = X(t) ; Xp(t) es necesariamente una solucion del sistema homogeneo, pues satisface

X0h = X0 ; X0p = A(t)X + B(t) ; A(t)Xp + B(t)] = A(t)(X ; Xp) = A(t)Xh Por tanto, podemos escribir cualquier solucion X(t) del sistema inhomogeneo como X(t) = Xp(t) + Xh(t) donde Xh (t) es una solucion del sistema homogeneo.
Hemos pues demostrado el siguiente teorema:

Teorema Si Xp(t) es una solucion particular del sistema no homogeneo y Xg (t) es la solucion general del sistema homogeneo, entonces todas las soluciones X(t) del sistema
no homogeneo se pueden expresar en la forma

X(t) = Xg (t) + Xp(t)

Esta expresion constituye la solucion general del sistema no homogeneo.

Observacion: Notemos que el conjunto de soluciones del sistema no homogeneo no es un espacio vectorial.

Esto es obvio ya que no contiene la solucion nula (solucion trivial). Ademas es facil ver que una combinacion lineal de soluciones no es en general solucion del mismo sistema. No obstante, es valida una propiedad fundamental muy importante y util, denominada principio de superposicion:

26

Si X1(t) y X2(t) satisfacen las ecuaciones

X0 = A(t)X + B (t) X0 = A(t)X + B (t) entonces la combinacion lineal X(t) = c X (t) + c X (t), donde c , c son constantes, es
1 1 1 2 2 2

solucion del sistema

X0 = A(t)X + c B (t) + c B (t)

1 1 2 2

En efecto, multiplicando la primera ecuacion por c1 , la segunda por c2 y sumando, se obtiene esta ultima ecuacion. Esta propiedad implica que la solucion particular para la combinacion lineal B(t) = Pi ciBi(t) es la combinacion lineal Pi ci Xi(t) de las soluciones particulares Xi(t) para cada termino Bi(t). Esto permite descomponer una inhomogeneidad general B(t) en terminos o sumandos simples para los cuales es mas facil obtener una solucion. Tanto esta propiedad como la anterior son analogas a las de sistemas de ecuaciones lineales inhomogeneos (del tipo AX = b). En resumen: para resolver el sistema no homogeneo X0 = A(t)X + B(t), basta con encontrar la solucion general Xg del sistema homogeneo X = A(t)X y una solucion particular Xp(t) del sistema completo. Ya hemos desarrollado un metodo para obtener la solucion general Xg (t) del sistema homogeneo cuando los coe cientes son constantes. Ahora nos dedicaremos a desarrollar metodos para encontrar una solucion particular del sistema completo, suponiendo que se tiene resuelto el sistema lineal homogeneo asociado.

3.2- Metodos
en la forma

Primer Metodo:Variacion de parametros (o constantes). Supongamos que X (t) : : : Xn(t) son n soluciones linealmente independientes del sistema homogeneo X0 = A(t)X, y que por tanto su solucion general puede escribirse
1

Xg (t) = c X (t) + : : : + cnXn(t) = M(t)C donde M(t) = (X (t) : : : Xn(t)) es una matriz fundamental de soluciones del sistema homogeneo (que satisface M0(t) = A(t)M(t) y es no singular) y C =
1 1 1 1

(c : : : cn)t un vector de constantes. Si ahora sustituimos C por una funcion vectorial C(t), veremos que es posible determinar esta funcion para que Xp(t) = M(t)C(t) 27

sea una solucion particular del sistema completo

X0 = A(t)X + B(t):
En efecto, derivando la expresion anterior obtenemos

X0p = M0(t)C(t) + M(t)C0(t) = A(t)M(t)C(t) + M(t)C0 (t) = A(t)Xp + M(t)C0(t) Si exigimos que X0p = A(t)Xp + B(t) debe cumplirse M(t)C0 (t) = B(t) de donde C0(t) = M; (t)B(t) y por tanto
1

C(t) = M; (t)B(t)dt
1

Una solucion particular del sistema completo es entonces

Xp(t) = M(t) M; (t)B(t)dt]

1

Considerando un tiempo inicial t 2 I , la expresion anterior suele escribrise tambien en la forma

0

Xp(t) = M(t)

Zt
t0

M; (t0 )B(t0)dt0
1 0

que es la solucion particular que satisface Xp(t ) = 0. En el caso de sistemas con coe cientes constantes (A independiente del tiempo) podemos escribir M(t) = exp At], con M; (t) = exp ;At], y por lo tanto,

Xp(t) = exp At] tt exp ;At0 ]B(t0)dt0 R = tt exp A(t ; t0 )]B(t0)dt0

0 0

donde hemos utilizado la igualdad exp At] exp ;At0 ] = exp A(t ; t0 )]. Teniendo en cuenta que en este caso Xg (t) = exp At]C, la solucion general del sistema inhomogeneo X0 = AX + B(t) puede entonces escribirse como

X(t) = exp At]C +

0 0

Zt
t0

exp A(t ; t0)]B(t0)dt0

y la solucion que satisface X(t ) = X como 28

X(t) = exp A(t ; t )]X +

0 0

Zt
t0

exp A(t ; t0 )]B(t0)dt0

Ejemplo 8 Hallar la solucion particular del sistema

x0 = ax + bx + f (t) x0 = ax + bx + f (t)
1 2 1 2 2 1 1 2

que satisface x (0) = 0, x (0) = 0.

1 2

En este caso B(t) = (f1 tt ). f2 Hemos visto (ejemplo 7) que en este sistema
( ) ( )

bt) sinh( exp At] = eat cosh(bt) cosh(bt) sinh( bt)

Por lo tanto, teniendo en cuenta que t = 0 y X = 0, se obtiene, para Xp(t) = (x12 tt ), x
0 0 ( ) ( )

Xp(t) =
=

Zt
0 0

Z t ea t;t0 a t;t0
(

exp A(t ; t0 )]B(t0)dt0

) )

cosh(b(t ; t0))f (t0 ) + sinh(b(t ; t0 ))f (t0 )]dt0 sinh(b(t ; t0))f (t0) + cosh(b(t ; t0 ))f (t0 )]dt0
1 2 1 2

Por ejemplo, si f (t) = 0 y f (t) = e;t , se obtiene, para a = b = ;1,

2 1

x (t) = e;t sinh(t) = 1 ;2e

1

; 2t

;t x (t) = e;t (1 ; cosh(t)) = ; e 2+ 1 + e;t

2 2 2

Se observa que para t ! 1, x (t) ! 1=2, x (t) ! ;1=2. Segundo Metodo: Coe cientes indeterminados.
1

Si consideramos un sistema diferencial de coe cientes constantes X0 = AX + B(t) en el cual B(t) posee una estructura determinada (por ej., esta formado por funciones polinomicas, exponenciales, senos, cosenos, o sumas y productos de estas) podemos recurrir al metodo de los coe cientes indeterminados, que consiste esencialmente en la busqueda de una solucion particular Xp(t) del mismo tipo que la funcion vectorial B(t). El metodo es mas efectivo y sistematico cuando se aplica sobre ecuaciones diferenciales lineales de orden n con una sola funcion incognita, lo que se discutira en la proxima seccion. 29

Como ejemplo, si B(t) = at + b, el metodo consiste en proponer una solucion particular Xp del mismo tipo, es decir,

Xp(t) = vt + w
donde v y w son vectores constantes por determinar (v y w son los \coe cientes" indeterminados). Exigiendo que Xp(t) sea solucion del sistema, se obtiene, dado que X0p = v,

v = A(vt + w) + at + b
es decir,

t(Av + a) + Aw ; v + b = 0
Esto conduce al sistema

Av = ;a Aw ; v = ;b de donde, en el caso de que A sea no singular, v = ;A; a w = A; (v ; b) Como segundo ejemplo, consideremos el importante caso B(t) = e t b. Proponiendo
1 1

Xp(t) = e t v
se obtiene, exigiendo que Xp sea solucion del sistema y teniendo en cuenta que X0p = e t v, la ecuacion

e t v = A(e t v) + e t b
es decir, Av ; v = ;b, o sea (A ; In)v = ;b Si no es autovalor de A ) A ; In es no singular y en tal caso podemos obtener v como

v = ;(A ; In); b
1

Ejemplo 9: Consideremos nuevamente el ejemplo 8 para el caso f (t) = 0, f (t) = e;t , con a = b = ;1, es decir
2 1

x0 = ;x ; x + e;t x0 = ;x ; x
1 1 2 2 2 1

30

El metodo de coe cientes indeterminados consiste aqu en proponer una solucion particular del tipo Xp(t) = e;t v, con v = (v12 ), es decir, x (t) = v e;t , x (t) = v e;t, con v v conv stantes.
1 1 2 2 1 2

Se obtiene, utilizando el resultado anterior en el caso = ;1, b = ( ), A = (; ; ), ; ;

1 0 1 1 1 1

v = ;(A + In

);1b =

0 1 ; 1 0

1 0

0 1 1 0

1 0

0 1

de donde la solucion particular proporcionada por este metodo es

Xp(t) = e;t 0 1
es decir x (t) = 0, x (t) = e;t . Para t = 0 esta solucion satisface x (0) = 0 pero x (0) = 1. Para hallar la solucion que satisface x (0) = x (0) = 0, debemos agregar la solucion general de la ecuacion homogenea y luego determinar las constantes para ajustar la condicion inicial. Utilizando el resultado del ejemplo 4 para la solucion general de la ecuacion homogenea y reemplazando a = b = ;1, obtenemos as la solucion general de la ecuacion inhomogenea,
1 2 1 2 1 2

x (t) = c e; t + c x (t) = c e; t ; c + e;t

1 2 1 1 2 2 2 2

La condicion inicial x (0) = x (0) = 0 implica el sistema

1 2

c +c =0 c ;c +1=0
1 1 2 2

cuya solucion es c = ;1=2, c = 1=2. La solucion nal es entonces

1 2

t x (t) = ;e;2;2t x (t) = ; e + e;t

1 1 2 2 1+ 2

que coincide con la obtenida por el primer metodo en el ejemplo 8.

Ejercicios

1. Resolver las siguientes sistemas de ecuaciones lineales: (a)

x0 = ;2x ; 4x + 1 x0 = ;x + x + 3t =2
1 2 1 2 1 2 2

31

0.1.

Problemas Resueltos

Para claricar ponemos varios ejemplos sobre la teor previa.. a Problema 1. Sea la ecuacin o x1 = 1x1 + 2x2 8 x2 = x1 + x2 + 3 Primero resolvemos el sistema homogneo: X(t) = AX(t), siendo la matriz A = e 1 2 , cuyos autovalores, resolviendo: det(A I) = 0, son los que satisfacen 2 + 1 = 1 1 0, as son complejos: 1 = i ; y 2 = i Por tanto, las soluciones linealmente independientes del sistema, calculando el au1 1 tovector v = +i y teniendo en cuenta que eit = cos(t) + isen(t), 1 0 siguiendo lo demostrado en el caso de autovalores complejos y autovectores complejos (releer en pginas previas!), considerando dos soluciones independientes reales, se obtiene a que la solucin general de la homognea es: o e cos(t) + sen(t) cos(t) sen(t) Xg (t) = c1 + c2 cos(t) sen(t) 8 Como el termino B(t) = es constante, por el mtodo de coecientes indetere 3 minados hay que proponer una solucin del tipo: o a1 Xp (t) = , un vector constante. b1 Luego, reemplazando en la ecuacin diferencial, por igualacin se obtienen los valores o o de ese vector. En este caso, al reemplazar: 1 2 a1 8 0 = + 1 1 b1 3 0 Despejando se obtiene: a1 = 14 y b1 = 11. As la solucin particular es : Xp (t) = o 14 . 11 Problema 2: Sea la ecuacin o

x1 = 6x1 + x2 + 6t x2 = 4x1 + 3x2 10t + 4

Primero resolvemos el sistema homogneo: X(t) = AX(t), siendo la matriz A = e 6 1 , cuyos autovalores, resolviendo: det(A I) = 0, son los que satisfacen 2 4 3 9 + 14 = 0, as 1 = 2 ; y 2 = 7, son distintos, por tanto tenemos dos autovectores linealmente independientes. Calculando los autovectores se obtienen: 1 1 v1 = y v2 = 4 1 Por tanto, se obtiene que la solucin general de la homognea es: o e 1 1 Xg (t) = c1 e2t + c2 e7t 4 1 31

6 0 t+ , por el mtodo de coecientes indetere 10 4 minados hay que proponer una solucin del tipo: o a2 a1 Xp (t) = t+ b2 b1 Luego, derivando Xp (t), y reemplazando en la ecuacin diferencial dada, por igualacin o o se obtienen los valores de los vectores en Xp (t) En este caso, al reemplazar se obtiene: a2 6 1 a2 a1 6 0 = t+ + t+ . b2 4 3 b2 a2 10 4 6a2 + b2 + 6 = 0 Despejando se obtiene: ,y 4a2 + 3b2 10 = 0 6a1 + b1 a2 = 0 . 4a1 + 3b1 b2 + 4 = 0 Resolviendo las dos primeras ecuaciones, se obtiene : a2 = 2, b2 = 6. Sustituyendo en las siguientes ecuaciones, y despenado, se obtiene: a1 = 4/7 y b1 = 10/7. As la solucin particular es : o 2 4/7 Xp (t) = t+ . 6 10/7 Luego la solucin general es la suma Xg (t) + Xp (t). o Como el trmino B(t) = e Problema 3: Sea la ecuacin o

x1 = 5x1 + 3x2 2et + 1 x2 = x1 + x2 + et 5t + 7

Primero resolvemos el sistema homogneo: X(t) = AX(t), siendo la matriz A = e 5 3 , 1 1 cuyos autovalores, resolviendo: det(A I) = 0, son 1 = 2 ; y 2 = 4, son distintos, por tanto tenemos dos autovectores linealmente independientes. Calculando los autovectores se obtienen: 1 3 v1 = y v2 = . 1 1 Por tanto, se obtiene que la solucin general de la homognea es: o e Xg (t) = c1 e2t Como el trmino e B(t) = 2 1 et + 0 5 t+ 1 7 , 1 1 + c2 e4t 3 1 .

por el mtodo de coecientes indeterminados se propone una solucin particular del tipo: e o a1 a2 a3 . t+ et + Xp (t) = b1 b2 b3 Luego, reemplazando en la ecuacin diferencial la derivada de Xp (t) y ella misma se o obtienen los coecientes de los vectores propuestos en la frmula previa. o La solucin general es X(t) = Xg (t) + Xp (t) o 32

Observacin: Si en el problema anterior hubiese estado en el trmino B(t) en o e

lugar de et , la funcin e2t , dado que en tal caso habr coincidencia con soluciones de la o a homogena, habr que modicar la solucin particular propuesta por una del tipo: e a o Xp (t) = a4 b4 te2t + a3 b3 e2t + a2 b2 t+ a1 b1

pues el trmino con slo e2t ya ser solucin de la homognea. e o a o e De igual manera, si en el Problema 1, un autovalor hubiese sido 0 en lugar de i, ser a solucin de la homognea un vector constante respecto de t. o e Entonces, si el trmino B(t) tambin fuese un vector constante respecto de t, habr e e a que proponer una solucin particular modicada, del tipo: o a2 a1 Xp (t) = t+ . b2 b1

Problema con el Mtodo de Variacin de Parmetros e o a

Sea la ecuacin o x1 = 3x1 + x2 + 3t x2 = 2x1 4x2 + et

Primero resolvemos el sistema homogneo: X(t) = AX(t), siendo la matriz A = e 3 1 , cuyos autovalores, resolviendo: 2 4 det(A I) = 0, son 1 = 2 ; y 2 = 5, son distintos, por tanto tenemos dos autovectores linealmente independientes. Calculando los autovectores se obtiene: 1 1 y v2 = . v1 = 2 1 Entonces las soluciones linealmente independientes de la Homognea, X 1 (t) y X 2 (t), e determinan su solucin general : o Xg (t) = c1 e2t 1 1 + c2 e5t 1 2 = e2t e5t . e2t 2e5t c1 c2 .

La matriz M(t) = (X1 (t), X2 (t)) de ambas soluciones independientes es una matriz fundamental de soluciones del sistema homogneo (que satisface M (t) = A(t)M(t) y es e c1 es un vector de constantes. no singular) y C = c2 Si ahora sustituimos C por una funcin vectorial C(t), como se vi en una seccin o o o previa (repasar!), permite proponer la funcin : o Xp (t) = M(t)C(t) como una solucin particular del sistema completo o X = A(t)X + B(t). Para calcular C(t), se vi que derivando la funcin propuesta y reemplazando ese o o resultado en la ecuacin diferencial completa, se obtiene : o 33

M(t)C (t) + M (t)C(t) = A)M(t)C(t) + B(t). Como M (t) = AM (t), se simplica: M(t)C (t) = B(t). M 1 (t)B(t)dt e2t e5t En nuestro caso, M (t) = 2t , y su inversa e 2e5t Luego, C(t) = M 1 (t) = Como el trmino B(t) = e Entonces C(t) = 2/3e2t 1/3e2t 1/3e5t 1/3e5t

3t et 1 M (t)B(t)dt, es la integral de 2/3e2t 1/3e2t . 1/3e5t 1/3e5t 3t et

Por tanto integrando ese producto: 2te2t + 1/3et te5t 1/3e4t se obtiene: C(t) = te2t + 1/3et 1/2e2t 1/5te5t 1/12e4t 1/25e5t Finalmente la solucin particular hallada es: o Xp (t) = M (t)C(t), reemplazando el C(t) calculado previamente.

34

Veri car que la solucion general es x (t) = C e t + 4C e; t + t + t x (t) = ;C e t + C e; t ; t =2

1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2

(b) Resolver:

x0 = 3x + 2y + 2e;t y0 = ;2x ; y + e;t Veri car que la solucion general es x(t) = C et + C tet + (1=2)e;t y(t) = ;C et + C ((1=2) ; t)et ; 2e;t
1 2 1 2

(c) Resolver :

8 x0 = x + y + et < 0 t =x : y0 = 3z+ ye+t e z +

2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2

Veri car que la solucion general es 8 x(t) = C + C e t ; (1=4)e t + (1=2)te t < t t t t ()=; : y(tt) = C C t+ C et ; e + (1=4)e + (1=2)te z e + te 2. Resolver los siguientes problemas de condiciones iniciales. (a) x0 = ;2y + 3 y0 = 2x ; 2t cumpliendo x(0) = 1 y(0) = 1 Veri car que se cumple: x(t) = t + cos(2t) y(t) = 1 + sen(2t)
3 3

(b) cumpliendo Veri car que se cumple:

x0 = 3x ; 4y + et y0 = x ; y + et x(0) = 1 y(0) = 1 x(t) = et (1 ; t ; t ) y(t) = et (1 ; t =2)

2 2

32

4. Ecuaciones diferenciales de orden superior

4.1 Introduccion
Llamamos ecuacion diferencial lineal de orden n a toda ecuacion diferencial que pueda expresarse en la forma

y n + a (t)y n; + : : : + an; (t)y0 + an (t)y = f (t)

( ) 1 ( 1) 1

(3)

donde la incognita es la funcion y(t). Tanto los coe cientes ai(t), i = 1 : : : n, como el segundo miembro f (t) son funciones de nidas en un cierto intervalo I <. Si f (t) = 0 8 t 2 I la ecuacion (3) se dice homogenea. En caso contrario se denomina no homogenea. El problema de valor inicial asociado a la ecuacion (3) es

y n + a (t)y n; + : : : + an; y0 + any = f (t) y(t ) = y y0(t ) = y0 : : : y n; (t ) = y n;

( ) 1 ( 1) 1 0 0 0 0 ( 1) 0 ( 0 0 0 0 ( 0 1)

1)

(4)

donde t 2 I e y y0 : : : y n; son constantes arbitrarias conocidas (datos del problema). Como vimos en la seccion anterior, de niendo las nuevas variables

x = y x = y0 x = y00 : : : xn = y n;
1 2 3 (

1)

la ecuacion (3) puede escribirse como un sistema de n ecuaciones diferenciales lineales de primer orden:

8 x0 = x > 0 > x =x < > :x:0n:; = xn > 0 :

1 2 2 3 1 1 2

xn = ;an(t)x ; an; (t)x ; : : : ; a (t)xn + f (t)

1 1 2 1

Mas aun, de niendo

0 x B x B . X = B .. B Bx @ n;
xn

1 C C C C C A

0 0 x B x0 B 0=B . X B .. B x0 @ n;
1 2

x0n

1 C C C C C A

0 0 1 B 0 C B C B (t) = B : : : C B 0 C @ A
f (t)
0 ::: 0 0 ::: 0 C C ... ... ... C C C ::: 1 0 C C ::: 0 1 A : : : ;a (t) ;a (t)
2 1

y la matriz

0 B B B A(t) = B B B B @

0 1 0 0 0 1 ... ... ... 0 0 0 0 0 0 ;an (t) ;an; (t) ;an; (t)

1 2

33

podemos escribir el sistema anterior en la concisa forma matricial

X 0 = A(t)X + B (t)

(1 )
1

Evidentemente si X (t) es solucion de (1 ), la primera de sus componentes y(t) = x (t) sera solucion de la ecuacion diferencial (3) mientras que las restantes componentes xi(t) seran las derivadas sucesivas de y(t) hasta el orden n ; 1. El problema (4) de valores iniciales puede analogamente escribirse como

X 0 = A(t)X + B (t)

X (t ) = X
0

con

0 y 1 B 0 C X = B :y: : C @ A
0 0 0

y n;
( 0

(2 )

1)

Por lo tanto, toda la teor a desarrollada anteriormente para sistemas de ecuaciones diferenciales lineales puede aplicarse directamente a las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. En particular, los teoremas del tema anterior implican para la ecuacion (3) los siguientes teoremas:

Teorema 4.1 (Existencia y unicidad): Si las funciones a (t) : : : an(t) y f (t) son continuas en un intervalo abierto I < que contiene a x , entonces el problema de valores
1 0

iniciales (4) posee una unica solucion y (t) de nida en el intervalo I , para cada n-upla de ( 0 00 valores iniciales (y0 y0 y0 : : : y0n;1) ). Teorema 4.2: Para las mismas condiciones del teorema anterior, la ecuacion diferencial lineal homogenea de orden n

y n + a (t)y n; + : : : + an; (t)y0 + a (t)y = 0

( ) 1 ( 1) 1 1

(5)

posee n soluciones linealmente independientes y1 (t) y2(t) : : : yn(t) en el intervalo I , tal que toda solucion y(t) de (5) puede escribirse en la forma:

y(t) = c y (t) + c y (t) + : : : + cnyn(t)

1 1 2 2

con c1 : : : cn constantes. Es decir, el conjunto de soluciones de la ecuacion homogenea (5) es un espacio vectorial de dimension n, con las operaciones usuales de suma de funciones y multiplicacion por escalar. El teorema 4.2 es consecuencia inmediata del teorema analogo para sistemas de n n, el cual establece que para B (t) = 0 en (1 ) el sistema homogeneo resultante

X 0(t) = A(t)X

(3 )

posee n soluciones Xi (t), i = 1 : : : n, linealmente independientes, que forman una base del subespacio de soluciones.

34

Dado que en este caso Xi(t) es de la forma

0 yi(t) 1 B yi0(t) C Xi(t) = B : : : C @ A

yi n; (t)
( 1)

el teorema implica que las n funciones:

yi(t) i = 1 : : : :n son \linealmente independientes" (de lo contrario los vectores Xi(t) ser an linealmente dependientes) y forman base del espacio de soluciones de (5). En realidad... La formulacion matricial (3 ) nos muestra que las n soluciones yi (t) anteriores no y (t) y0 (t)
1 1

solo son linealmente independientes, sino que ademas el correspondiente determinante (llamado Wronskiano)

W (y : : : yn) =
1

y n;
( 1

1)

: : : yn(t) 0 : : : yn(t) ::: (t) : : : ynn; (t)

( 1)

es no nulo 8 t 2 I , dado que es el determinante de la matriz fundamental del sistema homogeneo (3 ).

Observacion 1. Notese que si un conjunto de n funciones arbitrarias gi(t) es linealmente dependiente ) W (g : : : gn) = 0 (probar como ejercicio). No obstante, si el conjunto es linealmente independiente, el determinante W (g : : : gn) puede aun ser nulo (basta con que las gi sean no nulas en intervalos disjuntos). Por lo tanto, la condicion W (y : : : yn) 6= 0 es aun mas fuerte que la independencia lineal del conjunto (y : : : yn). Observacion 2.En general, resulta di cil encontrar las soluciones de una ecuacion lineal de orden n si los coe cientes ai (t) no son constantes. Se utilizan en general metodos basados en el desarrollo en serie de potencias de la solucion, que no trataremos aqu . Consideramos el caso especial....
1 1 1 1

4.2 Ecuaciones diferenciales homogeneas de coe cientes constantes

Obtencion de la solucion general.
( ) 1 (

Consideremos ahora la ecuacion diferencial lineal de orden n con coe cientes ai(t) constantes (o sea, independientes de t):

y n + a y n; + : : : + an; y0 + any = 0 (6) Por el Teorema 4.2., existiran n soluciones linealmente independientes y (t) : : : yn(t). Para hallarlas, si bien es posible emplear los metodos generales para sistemas de ecuaciones utilizando la forma matricial (3 ) resulta mas conveniente proceder de la siguiente manera:
1) 1 1

35

Se plantea una solucion exponencial de la forma

y(t) = e t
Reemplazando en (6) se obtiene, dado que y 0(t) = y (t) y en general, y(k) (t) = k y(t),

et

n + a n;1 + : : : + a 1 n;1

+ an] = 0

lo cual conduce a la ecuacion caracter stica

n + a n;1 + : : : + a
1

n;1

+ an = 0

(7)

Esto implica que y(t) = e t sera solucion de (6) si y solo si es solucion de la ecuacion caracter stica (7). Puede demostrarse que la ecuacion (7) es equivalente a la ecuacion de autovalores asociada a la matriz del sistema lineal equivalente,

0 B B B A=B B B B @

0 0 ...

1 0 ...
1

0 1 ...
2

0 0 ...

::: ::: ...

2

0 0 ...
1

0 0 0 ::: 0 1 ;an ;an; ;an; : : : ;a ;a

1

1 C C C C C C C A

que es ahora constante. Se tiene Det A ; I ] = (;1)n( n + a Caso de n ra ces distintas:

n;1 + : : : + an;1

+ an).

Si la ecuacion (7) posee n ra ces distintas i, i = 1 : : : n, se obtienen de esta forma n soluciones linealmente independientes de (6),

yi(t) = e it i = 1 : : : n
siendo entonces la solucion general

yi(t) = c e 1 t + c e 2 t + : : : + cne n t
1 2

En este caso la multiplicidad algebraica de cada ra z diagonalizable.

es 1 y la matriz A anterior es

Si la ecuacion (7) posee una ra z de multiplicidad algebraica m > 1, puede demostrarse que m soluciones linealmente independientes de (6) son

Caso general.

y = e t y (t) = te t : : : ym(t) = tm; e t

1 2 1

36

Si la ecuacion (7) posee k < n ra ces distintas i, i = 1 : : : k, con multiplicidades algebraicas mi (que deben satisfacer m + : : : + mk = n), n soluciones linealmente independientes de (6) son entonces
1

yij (t) = tj; e i t j = 1 : : : mi i = 1 : : : k

1

y la solucion general puede expresarse como

y(t) =
o sea,

k m XX
i

i=1 j =1

cij tj; e i t
1

d Denotando con dt la operacion de derivacion (operador lineal), se tiene dt e t = e t y d por lo tanto ( dt ; )e t = 0. d Analogamente, dt (te t ) = e t (1 + t) y por lo tanto d ( dt ; )(te t ) = e t . d d d d Esto implica ( dt ; ) (te t ) = ( dt ; ) ( dt ; )e t ] = ( dt ; )e t = 0. d ; )(tj e t ) = jtj ; e t y por lo tanto, En general, ( dt
2 1

Justi cacion. d

y(t) = c e 1 t + : : : + c m1 tm1 ; e 1 t + : : : + ck e k t + : : : + ckmk tk; e k t

11 1 1 1 1

( d ; )m(tj e t ) = 0 j = 0 : : : m ; 1 m 1 dt Si la ecuacion (7) posee k < n ra ces distintas i con multiplicidades algebraicas mi, el polinomio

P( ) =
en (7) puede escribirse como

n + a n;1 + : : : + a
1

n;1

+a

P ( ) = ( ; )m1 : : : ( ; k )mk ( )
1

d d d d Notando que ( dt ) = dt22 y en general ( dt )k = dtkk , la ecuacion diferencial (6) puede d )y = 0, o sea, ( d ; )m1 : : : ( d ; )mk y = 0 (el orden de tambien escribirse como P ( dt k dt dt las ra ces es arbitrario). d De aqu vemos que y(t) = tj e k t sera solucion de P ( dt )(y) = 0 para j = 0 : : : mk ; 1, y en general, que y(t) = tj e i t sera solucion para j = 0 : : : mi ; 1.
2 1

Ra ces complejas.
Si existe una ra z compleja = a + ib 37

con a b 2 <, podemos aplicar directamente todas las expresiones anteriores recordando la formula de Euler eix = cos(x) + i sin(x) que implica e a ib t = eat eibt = eat cos(bt) + i sin(bt)] Si todas las constantes a : : : an son reales, las ra ces complejas aparecen en pares conjugados = a + ib, = a ; ib. En tal caso podemos elegir como soluciones linealmente independientes asociadas o bien el par de soluciones complejas y (t) = e t = eat cos(bt) + i sin(bt)] y (t) = e t = eat cos(bt) ; i sin(bt)] o bien el par de soluciones reales y (t) = Re y (t) = eat cos(bt) ~ y (t) = Im y (t)] = eat sin(bt) ~ . En el caso de que posea multiplicidad m > 1 se procede en forma similar. Un conjunto de 2m soluciones reales linealmente independientes asociadas a las ra ces = a + ib y = a ; ib, cada una de multiplicidad m, es: y (t) = eat cos(bt) y (t) = teat cos(bt) : : : ym(t) = tm; eat cos(bt) ~ ~ ~
( + ) 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1

ym (t) = eat sin(bt) ym (t) = teat sin(bt) : : : y m(t) = tm; eat sin(bt) ~ ~ ~
+1 +2 2 1

4.3 Casos particulares,de acuerdo al orden de la Ec. diferencial

Caso n = 1(Ecuacion de primer orden): Si
y0 + a y = 0 reemplazando y(t) = e t obtenemos la ecuacion caracter stica + a = 0, de donde = ;a . Obtenemos as la solucion y(t) = e;a1 t . La solucion general es y(t) = ce;a1 t La constante c puede determinarse a partir de la condicion inicial: y(t ) = ce;a1 t0 = y que implica c = ea1 t0 y .
1 1 1 0 0 0

Caso n = 2(Ecuacion de segundo orden): Si

1

y00 + a y0 + a y = 0
2

38

reemplazando y(t) = e t se obtiene la ecuacion caracter stica ra ces son

12 2 1

+ a + a = 0, cuyas
1 2

= (;a

a ; 4a )=2
2 1 2

Subcaso 1) 6= (a ; 4a 6= 0). Dos soluciones linealmente independientes son y (t) = e 1 t , y (t) = e 2 t y la solucion general es
1 2 2 1 2

y(t) = c e 1 t + c e 2 t
1 2 1 2 0 0

( 6= )
1 2 0 0

Las constantes c , c pueden determinarse a partir de las condiciones iniciales y(t ) = y , y0(t ) = y0 , o sea,

c e 1 t0 + c e 2 t0 = y c e 1 t0 + c e 2 t0 = y0
1 1 2 0 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2

Subcaso 2) = (a ; 4a = 0). Dos soluciones linealmente independientes son y (t) = e 1 t , y (t) = te 1 t y la solucion general es

y(t) = c e 1 t + c te 1 t
1 2 1 2 0 0

( = )
1 2 0 0

La determinacion de las constantes c , c a partir de las condiciones iniciales y(t ) = y , y0(t ) = y0 conduce ahora al sistema

c e 1 t0 + c t e 1 t0 = y c e 1 t0 + c e 1 t0 (1 + t ) = y0
1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 2

Tanto en 1) como en 2), el sistema resultante de dos ecuaciones lineales no homogeneas para c y c es siempre compatible y con solucion unica, para cualquier valor de y , y0 y t (por Teorema 4.1).
0 0 0

Ejemplos: 1) y00 ; 4y = 0

Reemplazando y(t) = e t obtenemos la ecuacion caracter stica

2

;4=0

cuyas ra ces son = 2 y = ;2. Dos soluciones linealmente independientes son entonces y (t) = e t , y (t) = e; t y la solucion general es
1 2 1 2 2 2

y(t) = c e t + c e; t
1 2 2 2

2) y00 + 4y = 0 La ecuacion caracter stica es ahora +4 = 0, cuyas ra ces son = 2i. Dos soluciones linealmente independientes son y (t) = e it , y (t) = e; it y la solucion general puede escribirse como
2 1 2 2 2 12

y(t) = c e it + c e; it
1 2 2 2

39

Pueden tambien elegirse dos soluciones reales linealmente independientes, y (t) = Re y (t)] = ~ cos(2t), y (t) = Im y (t)] = sin(2t). La solucion general puede entonces escribirse tambien como
1 1 2 1

y(t) = c cos(2t) + c sin(2t) ~ ~

1 2

que corresponde a c = (~ ; ic )=2, c = (~ + ic )=2. c ~ c ~

1 1 2 2 1 2

3) y00 (t) + 2y0 + y = 0 La ecuacion caracter stica es + 2 + 1 = 0, cuya unica ra z es = ;1. Dos soluciones linealmente independientes son entonces y (t) = e;t, y (t) = te;t , y la solucion general es
2 1 2

y(t) = c e;t + c te;t

1 2

4) y000 ; 4y0 = 0 La ecuacion caracter stica es ; 4 = 0, cuyas ra ces son = 0, = 2, = ;2. Tres soluciones linealmente independientes son entonces y (t) = 1, y (t) = e t , y (t) = e; t y la solucion general es
3 1 2 1 2 2 3 3 2

y(t) = c + c e t + c e; t
1 2 2 3 2

Comentario: Todas las ra ces de la ecuacion caracter stica, ya sean reales o complejas, deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, si y ; y = 0, la ecuacion caracter stica es ; 1 = 0, cuyas cuatro ra ces son 1 ;1 i ;i. Se deja como ejercicio escribir la solucion general en este caso.
(4) 4

Ejercicios:
1. Hallar la solucion general de las siguientes ecuaciones: a) y00 ; 4y0 + 4y = 0 b) y00 ; 3y0 ; 4y = 0 c) y00 + 2y0 + 5y = 0 d) y00 + ! y = 0 ! 2 < ! 6= 0 e) y00 = 0 f ) y0000 ; 16y = 0. 2. Hallar la solucion de cada una de las ecuaciones anteriores que satisface y(0) = 0, y0(0) = 1. 3. Hallar la solucion general de la ecuacion
2

my00 + by0 + ky = 0
para m > 0, b > 0, k > 0, la cual representa la ecuacion de movimiento de una part cula de masa m unida a un resorte de constante k bajo los efectos de una fuerza de rozamiento proporcional a la velocidad (Fr = ;by0 , b > 0). Considerar los casos: i) b < 4km, ii) b = 4km, y iii) b > 4km. Explicar por que el movimiento en el caso i) se denomina oscilatorio amortiguado y en el caso iii) sobreamortiguado. 4. Hallar la solucion general de la ecuacion y00 + y0=t ; y=t = 0 (t > 0). Sugerencia: Considerar soluciones del tipo y (t) = t .
2 2 2 2

40

4.4 Ecuaciones diferenciales lineales no homogeneas

Para una ecuacion diferencial lineal no homogenea de orden n,
( ) 1 ( 1) 1

y n + a (t)y n; + : : : + an; (t)y0 + an (t)y = f (t)

(8)

el teorema general para sistemas lineales no homogeneos implica aqu el siguiente resultado: Teorema 4.3. Supongamos a (t) : : : an(t), f (t) continuas en un intervalo abierto I . Si yp(t) es una solucion particular de (8) y e yg (t) es la solucion general de la ecuacion homogenea correspondiente (y n + a (t)y n; + : : : + an; (t)y0 + an(t)y = 0) entonces todas las soluciones y (t) de la ecuacion no homogenea son de la forma
1 ( ) 1 ( 1) 1

y(t) = yg (t) + yp(t)

Esta expresion constituye la solucion general de la ecuacion no homogenea. Remarquemos tambien que el conjunto de soluciones de la ecuacion no homogenea no es un espacio vectorial, ya que en particular no contiene la solucion trivial y (t) = 0. No obstante, por linealidad, si yp (t) es solucion de (8) para f (t) = f (t) e yp (t) es solucion de (8) para f (t) = f (t) entonces
1 1 2 2

y(t) = c yp (t) + c yp (t)

1 1 2 2

es solucion de (8) para f (t) = c f (t) + c f (t) (probar como ejercicio!). Ejemplo: Dada y00 + 4y0 + y = 2et + 3sen(t), se puede hallar una solucion yp (t) de 00 + 4y 0 + y = et , otra y (t) para y 00 + 4y 0 + y = sen(t), y luego: y p Y (t) = 2yp (t) + 3yp (t) sera una solucion de la ecuacion con termino independiente: y00 + 4y0 + y = 2et + 3sen(t). Esto permite expresar la solucion para un termino general f (t) como suma de soluP ciones yi(t) para terminos mas simples fi (t) tales que f (t) = i fi(t).
1 1 2 2 1 2 1 2

Esta basado en lo descripto para sistemas. Suponiendo calculada la solucion general de la ecuacion homogenea asociada, dada por

4.4.1- METODO DE VARIACION DE PARAMETROS

yg (t) = c y (t) + c y (t) + : : : + cnyn(t)
1 1 2 2

el metodo consiste en buscar una solucion particular de la ecuacion no homogenea de la forma

yp(t) = c (t)y (t) + c y (t) + : : : + cnyn(t)

1 1 2 2

En forma matricial, recordemos que el sistema no homogeneo puede escribirse como

X 0 = A(t)X + B (t)
y la solucion particular anterior yp(t) es la primer componente de

Xp(t) = M (t)C (t)

41

donde

yn (t) : : : yn (t) 0 Como M 0 (t) = A(t)M (t), obtenemos entonces Xp(t) ; A(t)Xp(t) = M (t)C 0 (t) = B (t), lo que da lugar al sistema
( 1) ( 1)

0 y (t) : : : yn(t) 1 0 B y0 (t) : : : yn(t) C B C M (t) = @ A ::: n; n;

1 1

cn(t) f (t) y (t) : : : yn (t) de donde se puede despejar c0i(t), para luego obtener ci(t) por integracion. R Formalmente, C 0(t) = M ; (t)B (t), de donde C (t) = M ; (t)B (t)dt y Xp(t) = R M (t) M ; (t)B (t)dt, siendo yp(t) la 1er. componente de Xp(t). Caso n = 2 (orden 2). Aqu yp(t) = c (t)y (t) + c (t)y (t) y el sistema (9) se reduce a y (t) y (t) c0 (t) = 0 y0 (t) y0 (t) c0 (t) f (t) d b b Recordando que (a d ); = ad;bc (;c;a ) para ad ; bc 6= 0, obtenemos c 1 y0 (t) ;y (t) 0 ;y (t)f (t) c0 (t) = 1 0 (t) c ;y0 (t) y (t) f (t) = W (t) y (t)f (t) W (t) donde y (t W (t) = y0 (t) y0 (y) = y (t)y0 (t) ; y (t)y0 (t) es el Wronskiano (6= 0 8 t 2 I ). Por y (t) ) lo tanto,
( 1 1) ( 1) 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1

0 y (t) : : : yn(t) 1 0 c0 (t) 1 0 0 0 B y0 (t) : : : yn(t) C B c0 (t) C = B 0 B CB ::: C B ::: @ A@ A @ ::: n; n; 0

1 1 1 2

1 C C A

(9)

Z y (t)f (t) Z y (t)f (t) c (t) = ; W (t) dt c (t) = W (t) dt

1 2 2 1

Funcion respuesta. Reemplazando las integrales inde nidas por integrales de nidas entre t0 y t, la solucion particular resultante puede tambien escribirse en la forma

yp(t) =
donde

Zt
t0

K (t u)f (u)du
2 2 1

u) K (t u) = ;y (t)y (W (+ )y (t)y (u) u

1

(10)

42

Esta funcion (denominada funcion respuesta) determina pues completamente la solucion del sistema inhomogeneo para cualquier f (t). Si f (t) es una funcion muy concentrada R1 alrededor de t = t , con ;1 f (t)dt = 1, entonces yp(t) K (t ; t ) para t > t > t . K (t t ) representa pues, para t > t , la solucion para un \pulso" f (t) de area 1 concentrado en t = t . Observemos tambien que como funcion de t, K (t u) es la solucion del sistema homogeneo que satisface y (u) = 0, y0(u) = 1. Ademas, la forma anterior para yp(t) satisface 0 yp(t ) = yp(t ) = 0.
1 1 1 0 1 1 1 0 0

Consideramos ahora el caso .....

4.5 -Ecuaciones diferenciales lineales no homogeneas de coe cientes constantes.

4.5.1 Metodo de variacion de parametros
Consideremos ahora el caso en que los coe cientes ai(t) son constantes (independientes de t) para i = 1 : : : n. Caso n = 2. La ecuacion a resolver es

y00 + a y + a y0 = f (t)
1 2

Si las ra ces de la ecuacion caracter stica son y , con 6= , entonces y (t) = e 1 t, y (t) = e 2 t , y W (t) = ;e 1 2 t ( ; ). Se obtiene entonces Z Z 1 ; 1 t f (t)dt c (t) = ;1 c (t) = e e; 2 t f (t)dt ( 6= )
2 ( + ) 1 2 1 2 1 1 2 1 1

;
2

y la solucion particular puede escribirse como

yp(t) = e 1 t c (t) + e 2 t c (t) (9a)

1

Si

= , y (t) = e 1t , y (t) = te 1 t , con W (t) = e

2 1

c (t) = ;
1

te; 1 t f (t)dt

c (t) =
2

2 1

t,

y se obtiene ( = )
1 2

e; 1 tf (t)dt
(9b)

siendo la solucion particular

y(t) = e 1 t c (t) + te 1 t c (t)

1 2

En ambos casos, la funcion respuesta (10) es de la forma

K (t u) = K (t ; u)
donde K (t) es la solucion de la ecuacion homogenea y00 + a y0 + a y = 0 que satisface y(0) = 0, y0(0) = 1. Para 6= ,
1 2 1 2

1t 2t K (t) = e ; e ;
1 2

( 6= )
1 2

43

mientras que para

= ,
2 1 2 2 1

K (t) = te 1 t ( = ) que coincide con el l mite de la expresion previa para ! . Podemos nalmente expresar la solucion particular en ambos casos como yp(t) =
Para
1

Zt
t0

K (t ; u)f (u)du f (u)du ( 6= )

1 2 1 2

(11)

6= , (11) implica
2

yp(t) =
0

Z te
t0

1(

t;u) ; e 2 (t;u)
1

que coincide con (9a) (reemplazando la integral inde nida en c (t) y c (t) por una integral de nida entre t y t) mientras que para = ,

yp(t) =

Zt
t0

e 1 t;u (t ; u)f (u)du ( = )

( ) 1 2

que coincide con (9b) (con la misma observacion). Caso general. Para ecuaciones inhomogeneas de orden n de coe cientes constantes, el resultado es similar. La solucion particular de y n + a y n; + : : : + an; y0 + any = f (t) puede expresarse como
( ) 1 ( 1) 1

yp(t) =

Zt
t0

K (t ; u)f (u)du

(12)

donde K (t) es la solucion de la ecuacion homogenea y(n) + a1 y(n;1) + : : : + a2 y0 + a1 y = 0 que satisface y (0) = 0 y0(0) = 0 : : : y (n;2) (0) = 0 y(n;1) (0) = 1.

y00 + y = f (t) En este caso la ecuacion caracter stica es +1 = 0, siendo entonces = i. Obtenemos y (t) = eit , y (t) = e;it , y K (t) = (eit ; e;it )=2i = sin(t) que es la solucion de la ecuacion homogenea que satisface y(0) = 0, y0(0) = 1. Finalmente la solucion general de la no homogenea puede escribirse como
2 12 1 2

Ejemplo 1: Hallar la solucion general de la ecuacion

y(t) = c cos(t) + c sin(t) +

1 2

Zt
t0

sin(t ; u)f (u)du

44

donde

Zt
t0

sin (t ; u)]f (u)du = sin(t)

0

Zt
t0

cos(u)f (u)du ; cos(t)

Zt
t0

sin(u)f (u)du

Por ejemplo, si f (t) = tan(t) y t = 0 se obtiene, para t 2 (; =2 =2),

Zt
0

cos(u) tan(u)du =

Zt
0

sin(u)du = 1 ; cos(t) cos(u) du =

2

Zt
0

sin(u) tan(u)du =

Z t sin (u)
2 0

cos(u) du =

Z t 1 ; cos (u)
0

Zt
0

(sec(u) ; cos(u))du

cuyo resultado es ln(sec(t)+tan(t));sin(t), donde hemos utilizado el resultado sec(t)dt = ln(sec(t) + tan(t)) + C . Finalmente

y(t) = c cos(t) + (1 + c ) sin(t) ; cos(t) ln(sec(t) + tan(t))

1 2

Si y(0) = y0(0) = 0 entonces c = c = 0. Ejemplo: Hallar la solucion general de la ecuacion

1 2

my00 + ky = f (t)

m>0 k>0

(Corresponde a la ecuacion de movimiento de una part cula de masa m unida a un resorte de constante k, sujeto a la accion de una fuerza externa adicional f (t) dependiente del tiempo, siendo y(t) la posicion medida a partir de la posicion de equilibrio). En este caso la ecuacion caracter stica es + ! = 0, con ! = k=m, siendo entonces = i!. Obtenemos y (t) = ei!t , y (t) = e;i!t , y
2 2 2 12 1 2

i!t ; e;i!t K (t) = e 2i! = sin(!t) ! que es la solucion de la ecuacion homogenea que satisface y(0) = 0, y0(0) = 1. Finalmente la solucion general de la no homogenea puede escribirse como

y(t) = c cos(!t) + c sin(!t) + ! tt0 sin !(t ; u)]f (u)du R = c cos(!t) + c sin(!t) + !!t tt0 cos(!u)f (u)du ;
1 2 1 1 2 sin( ) 0 0 0 0

cos(

!t) t sin(!u)f (u)du ! t0

1 2

Si y(t ) = 0, y0(t ) = 0 (resorte en reposo en t = t ) entonces c = c = 0. Por ejemplo, para t = 0 y f (t) = A cos( t) (fuerza externa oscilante de frecuencia anglar ) obtenemos, con estas condiciones iniciales y para 6= !, A y(t) = ; ! cos(!t) ; cos( t)] 6= ! que satisface y(0) = y0(0) = 0 y donde el primer termino proporcional a cos !t es una solucion de la ecuacion homogenea, y el segundo, que oscila con la frecuencia externa ,
2 2

45

una solucion particular de la ecuacion inhomogenea. Notemos que si esta proximo a !, la amplitud de la oscilacion resultante, jA=( ; ! )j, se torna muy grande (fenomeno de resonancia). Si = ! (resonancia) se obtiene y(t) = 21 At sin(!t) ! En este caso la \amplitud efectiva" At=(2!) crece al aumentar t y la solucion no es acotada.
2 2

Ejercicios:
1. Hallar la solucion general de las siguientes ecuaciones: a) y00 ; 4y0 + 4y = f (t) b) y00 ; 3y0 ; 4y = f (t) c) y00 + 2y0 + 5y = f (t) d) y00 + ! y = f (t) ! 2 < ! 6= 0
2

2. Hallar, en el caso b), la solucion para f (t) = e;t cos(2t) que satisface y(0) = 0, y0(0) = 0 R (Utilizar ert cos(st)dt = r2erts2 r cos(st) + s sin(st)]).
+

3. Hallar la solucion general de la ecuacion y00 + y0=t ; y=t = f (t) (t > 0).
2

4.5.2 -Metodo de Coe cientes Indeterminados

Este metodo nos facilita el calculo de la solucion particular cuando la funcion f (t) es exponencial, polinomica, seno , coseno o sumas y productos de estas.

Seguidamente ilustramos la idea subyacente en el metodo con algunos casos particulares. Consideremos la ecuacion lineal no homogenea de orden 2:

y00 + a y0 + a y = f (t) ( )
1 2

Caso f (t) = ebt Puesto que la derivacion de la funcion f (t) reproduce dicha funcion con un posible cambio en el coe ciente numerico, es natural presuponer que la ecuacion (**) posee como solucion alguna del tipo:

yp(t) = Bebt
para algun valor del coe ciente B. Para que yp(t) = Bebt sea una solucion de (**) se debe cumplir, al reemplazar 0 00 yp(t) = Bbebt y yp (t) = Bb ebt en (**): B (b + a b + a )ebt = ebt , es decir que debe cumplirse que : B = b2 a1 b a2 cuando el denominador no es cero, o sea que B se
2 2 1 1 2 + +

46

puede despejar siempre que b no coincida con una raiz (autovalor) de la ecuacion caracter stica : +a +a =0
2 1 2

Por tanto, cuando b no sea ra z de la ecuacion caracter stica (es decir, el denominador anterior es \no nulo") tendremos una solucion particular de la ecuacion (**), dada por: yp(t) = Bebt : Por otra parte, si b es ra z de la ecuacion caracter stica, ensayando: yp(t) = Btebt como posible solucion de la ecuacion, tenemos al reemplazar sus derivadas primeras y segundas en la ecuacion (**):

yp(t) = Btebt
es solucion de (**) si B (b + a b + a )tebt + B (2b + a )ebt = ebt
2 1 2 1

Por igualacion, considerando que el primer parentesis se anula, al ser b ra z de la ecuacion caracter stica, se obtiene que debe cumplirse B (2b + a ) = 1 Por tanto, existe un B y una solucion particular con el formato yp(t) = Btebt si no se anula: (2b + a ), o sea si b \no es ra z doble" de la ecuacion caracter stica. Por consiguiente, obtenemos una solucion particular de (**) si 2b + a no se anula. Esto es, si b no es ra z doble de la ecuacion caracter stica. Por otra parte, si b fuese una ra z doble de + a + a = 0, se puede comprobar que la funcion: yp(t) = t ebt =2 es una solucion particular de la ecuacion diferencial (**).
1 1 1 2 1 2 2

En de nitiva, si f (t) = ebt , la ecuacion (**) tiene una solucion particular de alguna de las tres formas siguientes:

Bebt o Btebt o Bt ebt

2

donde el coe ciente indeterminado B se obtendra de imponer que sea solucion particular de (**).

47

la ecuacion homogenea asociada posee ese tipo de soluciones (pues esas propuestas satisfacen la igualdad y00 + a y0 + a = 0, y no ser an soluciones de la no homogenea). Caso f (t) = sen(bt),o f (t) = cos(bt). Tambien puede ser cualquier combinacion lineal de estas funciones. Las derivadas sucesivas de este tipo de funciones nos hacen pensar que la ecuacion (**) puede admitir una solucion particular del forma:
1 2

Observar: que se descartan la primera o las dos primeras posibilidades cuando

yp(t) = sen(bt) + cos(bt)

Se puede comprobar que esto es as siempre que la ecuacion homogenea asociada no posea soluciones del tipo propuesto. Si la ecuacion homogenea asociada tuviese este tipo de soluciones, se ensayara una solucion particular del tipo:

yp(t) = t( sen(bt) + cos(bt))

Ejemplo: Dada
y00 + 4y = sen(2t) (
2 1

(2))
2

Como la ecuacion caracter stica: + 4 = 0,tiene ra ces : = 2i, imaginarias, las soluciones reales l.i que se usan son : y (t) = sen(2t) y (t) = cos(2t). Por tanto, no sirve la propuesta

y(t) = sen(2t) + cos(2t)

por ser esa funcion solucion de la homogenea, as que se ensaya:

yp(t) = t( sen(2t) + cos(2t))

Veri car que es posible hallar y , reemplazando las derivadas de esa propuesta en la ecuacion dada (**(2)), usando la igualacion con el segundo termino.

Ejemplo: Dada
y00 + 4y = et sen(2t) (
En este caso podr a proponer (3))

yp(t) = et ( sen(2t) + cos(2t))

Porque?.

48

Caso f (t) = Pm(t). Funcion polinomica de grado m en t En este caso, es logico pensar que (**) admita como solucion particular un polinomio de grado m :

yp(t) =

+ t+ +
1

m mt :

Ejemplo:
y00 + y = t + 1 (
La propuesta ser a de acuerdo al polinomio t + 1 (4))

y p (t ) =

+ t
1

salvo que algun termino de esa funcion propuesta sea solucion de la ecuacion \homogenea asociada". Para eso hay que hallar las ra ces de la ecuacion caracter stica:
2

+ =0

y hallar el sistema fundamental de soluciones de la ecuacion diferencial homogenea. Resolviendo:

2

+ = 0 = ( + 1) = 0
2

se obtienen las ra ces : son:

=0y
1

= ;1. As las soluciones del sistema fundamental

0 2

y (t) = e t = 1 y (t) = e;t :

Por tanto, vemos que la funcion propuesta yp(t) tiene uno de sus terminos (el primero) que es solucion de la Ec. dif. homogenea. Entonces hay que cambiar la propuesta y proponer ahora:

yp(t) = t:( + t)
0 1

Ver ahora, si es posible encontrar esa solucion particular sugerida.

Los casos rese~ados anteriormente se pueden generalizar a ecuaciones diferenciales de n orden n. El siguiente cuadro muestra el tipo de solucion particular yp(t) a ensayar cuando f (t) es de los tipos anteriormente citados o su forma es aun mas general combinando estas funciones.

49

f(t) yp(t) bt e Bebt Pm(t) Pm(t) eat sen(bt) Aeat sen(bt) + Beat cos(bt) ebt Pm (t) ebt Pm (t) Pm (t)eat cos(bt) + Qm (t)(eat sen(bt)) Pm(t)(eat cos(bt)) + Qm (t)(eat sen(bt)) eat + sen(bt) Aeat + Bsen(bt) + Ccos(bt) at + P (t) e Aeat + Pm(t) m

Observacion: Pm(t) es un polinomio de grado m, e yp(t) = Pm(t) es un polinomio de grado m con coe cientes indeterminados los cuales se deben calcular para que esa funcion propuesta sea solucion particular.
Siempre se debe tener presente que si cualquiera de los sumandos de la solucion propuesta yp(t) es ya \solucion de la ecuacion diferencial homogenea", entonces se debe ensayar como solucion particular una del tipo

tr :yp(t)
donde r es el menor numero natural tal que ningun sumando de tr yp(t) sea solucion de la ecuacion homogenea.

Ejemplo: Determinar una solucion particular yp(t) de:

y00 + 3y0 + 2y = e t Las ra ces de la ecuacion caracteristica de la ecuacion homogenea es : + 3 + 2 = 0 , cuyas ra ces son: = ;1, y = ;2. As que la solucion general de la homogenea es: yG(t) = c e;t + C e; t Proponemos yp(t) = Be t como solucion particular de la ecuacion dada (ya que e t no es solucion de la homogenea). Para que sea solucion de la completa o inhomogenea debe satisfacer al sustituir: 00 (t) = B 9e t y su y 0 (t) = B 3e t en la ecuacion dada: yp p
3 2 1 2 1 2 2 3 3 3 3

e t (9B + 3B:3 + 2B ) = e t Por igualacion debe cumplirse: 20B = 1, as B = 1=20. As la solucion particular yp(t) = (1=20)e t Y la solucion general de la inhomogenea es:
3 3 3

y(t) = yG(t) + yp(t) = C e;t + C e; t + (1=20)e t Otro ejemplo: Sea la ecuacion:

1 2 2 3

y00 + 3y0 + 2y = 3t + 1
50

la solucion general de la homogenea es:

yG(t) = C e;t + C e; t
1 2 2

Proponemos yp(t) = A + Bt un polinomio del mismo grado que el termino independiente f (t) = 3t + 1 ( salvo que parte de esa propuesta ya sea solucion de la homogenea, en este caso eso no ocurre). 0 00 Luego derivando yp(t) = B , y yp (t) = 0, as que sustituyendo en la ecuacion dada, e igualando, se obtiene: 0 + 3B + 2(A + Bt) = 3t + 1 Por igualcion se advierte que debe cumplirse: 3B + 2A = 1, y 2B = 3, entonces B = 3=2, y A = ;7=4. Entonces la solucion particular es yp(t) = (3=2)t ; 7=4, y la general :

y(t) = yG(t) + yp(t) = C e;t + C e; t + (3=2)t ; 7=4

1 2 2

Ejemplo: Determinar la solucion general de :

y00 + 3y0 + 2y = sent

Se propone yp(t) = Asen(t)+ Bcos(t), pues la Soluciones de la homogenea no coinciden con esta propuesta. As derivando la funcion propuesta , sustituyendo en la ecuacion 0 00 completa, y por igualacion: yp(t) = Acos(t) ; Bsen(t), yp (t) = ;Asen(t) ; Bcos(t), se obtiene

;(Asen(t) + Bcos(t)) + 3(A cos(t) ; Bsen(t)) + 2(Asen(t) + Bcos(t)) = sent

Luego reagrupando con coe ciente sen(t) y con cos(t), se obtiene:

sen(t)(;A ; 3B + 2A) + cos(t)(;B + 3A + 2B ) = sen(t)

Se deduce que (;A ; 3B + 2A) = 1 , y que (;B + 3A + 2B ) = 0, es decir A ; 3B = 1, y B + 3A = 0, luego se obtiene A = ;1=8 y B = 3=8 As la solucion general de la ecuacion diferencial completa es :

Otro ejemplo: Sea

y(t) = yG(t) + yp(t) = C e;t + C e; t ; (1=8)sen(t) + (3=8)cos(t)

1 2 2

y00 ; y0 ; 12y = e t
4

Para hallar la solucion de la homogenea consideramos la ecuacion caracter stica de la homogenea:

2

; ; 12 = 0
51

cuyas ra ces son: = 4, y = ;3. As que un sistema fundamental de soluciones de la homogenea es: y (t) = e t , y y (t) = e; t Se advierte que debemos proponer para la ecuacion no homogenea la solucion yp(t) = t:B:e t , dado que ya e t es solucion de la homogenea. Luego, derivando lo propuesto y reemplazando en la ecuacion dada, se obtiene: 0 00 yp(t) = Be t + 4:t:Be t , yp (t) = 4:Be t + 4:Be t + 16:t:Be t . Sustituyendo y reagrupando se debe obtener B . Observacion: Como muestran nuestros ejemplos, cuando el termino no homogeneo f (t) es un polinomio, una exponencial, un seno o un coseno, la propia funcion f (t) sugiere la forma de la solucion particular. De hecho, podemos ampliar la lista de funciones f (t) a las que puede aplicarse el metodo de coe cientes indeterminados para incluir tambien productos de estas funciones como aparecen en la tabla. Al usar la tabla, el lector debe recordar que cuando se multiplica por una potencia r , se elige r como el menor entero no negativo tal que ningun termino de la funcion t propuesta sea solucion de la ecuacion homogenea correspondiente. As para las ecuaciones lineales de segundo orden, r sera 0 1 o 2, a lo sumo. Una eleccion incorrecta de r conduce a un sistema inconsistente de ecuaciones para los coe cientes.
1 2 1 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4

ecuaciones con coe cientes no constantes.

Observacion Observar que la idea basica de este metodo no se puede extrapolar a

Ejercicios

(i) Resolver: z00 + z = 2e;t , satisfaciendo que z(0) = 0 y que z0 (0) = 0 (ii)Idem, si y00 + 9y = 27, satisfaciendo que y(0) = ;7=20 y que y0(0) = 1=5 (iii)Idem, considerando el principio de superposicion : si y00 + y0 ; 12y = et + e t ; 1, satisfaciendo que y(0) = 1 y que y0(0) = 3 (iv) Idem, si y00 + 9y = sen(3t). (v)Idem, si y00 + 9y = cos(2t). (vi)Idem, si y00 + 9y = 3t + 1. (vii) Idem, y00 ; 9y = e; t + t (viii)Idem, y000 ; 9y0 = e; t + t (ix)y000 + 9y0 = e; t + t (x)Si y00 ; 9y = 3t + 1, hallar la solucion particular tal que y(0) = 1 y que y0(0) = 0 . (xi)y00 + y = tang(t), (xii)y00 + 2y0 + y = e;tln(t), veri car que y(t) = C e;t + C te;t + (ln(t) ; 3=2) t2 e;t
2 3 3 3 1 2 2

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