ESTATSTICA aula 4

Prof. Dr. Marco Antonio Leonel Caetano

Insper Ibmec So Paulo

Valor Esperado

o valor mdio de uma varivel aleatria com base em uma distribuio de probabilidade.

E ( x ) = x i .P( x i )
i =1 =1
Ou seja,

E ( x ) = x1P( x1 ) + x 2 P( x 2 ) + ... + x n P( x n )

Quando usar Valor Esperado E(x)?

Quando se deseja calcular lucro futuro de uma empresa, onde as variveis de medidas so sazonais e aleatrias.

Quando se deseja calcular o prejuzo esperado com base em informaes no muito confiveis.

Exemplo do atendimento no centro de emergncia No mesmo centro de emergncia anterior, sabe-se que para cada bito o hospital tem um certo prejuzo financeiro (seja por atraso de repasse federal, problemas na justia, indenizaes, etc). A tabela mostra o prejuzo para zero at 3 bitos:

0 1 2 3

R$0,00 R$1.000,00 R$2.000,00 R$3.000,00

Qual o prejuzo esperado em uma noite?

Passo 1:(probabilidades)
e 3 30 (2,71) 3 30 P(0) = = 0,049 0! 1 e 3 31 (2,71) 3 31 P(1) = = 0,149 1! 1 e 3 32 (2,71) 3 32 P(2) = = 0,224 2! 2 1 e 3 33 (2,71) 3 33 P(3) = = 0,224 3! 3 2 1

Passo 2:(prejuzo esperado)

E(x)= R$0,00.P(0) + R$1.000,00.P(1) + R$2.000,00.P(2) + R$3000,00.P(3) = R$1.269,00

Distribuio Binomial No Excel

O caso do lucro do Hospital

Inserir aqui a dist ibuio distribuio Binomial

Inserindo os parmetros

N K p
FALSO: no cumulativo VERDAD: cumulativo

Resultado Final

O resultado no Excel...

Arrastando a frmula...

Tabela completa da Binomial

Fazendo o grfico

Marcando as clulas Clicando no boto de grfico

Ajustando o eixo x

O grfico no cumulativo

Grfico Cumulativo

Alterar para verdadeiro e arrastar as clulas.

O resultado

O resultado da distribuio binomial Acumulada. res ltado distrib io Ac m lada

O grfico da acumulada

O mximo 1 (100%)

A distribuio de Poisson no Excel

Exemplo do prejuzo no centro de emergncia

e 3 30 (2,71) 3 30 P(0) = = 0,049 0! 1 e 3 31 (2,71) 3 31 P(1) = = 0,149 1! 1 e 3 32 (2,71) 3 32 P(2) = = 0,224 2! 2 1 e 3 33 (2,71) 3 33 P(3) = = 0,224 3! 3 2 1

A mdia da distribuio 3

Ajustando os parmetros
Onde est o primeiro valor da distribuio

O resultado no Excel (tabela completa)

A acumulada da Poisson

Os grficos

A tabela do prejuzo esperado (Valor Esperado)

0 1 2 3 R$0,00 R$1.000,00 R$2.000,00 R$3.000,00 R$3 000 00

E(x)= R$0,00.P(0) + R$1.000,00.P(1) + R$2.000,00.P(2) + R$3000,00.P(3) = R$1.269,00

Soma Total

Resultado Final

O risco

Risco = E ( x ) media
2

Valor Esperado Quadrtico Vl E d Q d ti

Valor Esperado E(x)

O valor esperado quadrtico

E ( x ) = x P( x1 ) + x P( x 2 ) + x P( x 3 ) + L + x P( x n )
2 2 1 2 2 2 3 2 n

No Excel

No problema do prejuzo do centro de atendimento...

Soma total ( E(x2) ) E(

Esses termos so elevados ao quadrado

O Risco no Excel

Risco = E( x 2 ) media 2

O significado grfico do Risco

4 3 2 1 0 -1 -2 2 -3 -4

11

13

15

17

19

Maior desvio padro significa maior Risco

O significado grfico do Risco

4 3 2 1 0 -1 -2 2 -3 -4

11

13

15

17

19

Menor desvio padro significa menor Risco R

Distribuies Contnuas Di t ib i C t
580

Distribuio N Di t ib i Normal l
22 20

540

18 16

500

14 12

460

10 8

420

6 4

380 0.3 03

0.5 05

0.7 07

0.9 09

1.1 11

1.3 13

Teorema do Limite Central

22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

NORMALIZAO

O que normalizao?

probabilidade=rea

f ( x) =

( x mdia ) 2 2( dp ) 2

2(dp ) 2

x mdia d z= dp