Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 1 de 10

Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 1 de 10

Variveis Aleatrias Bidimensionais

O estudo duma experincia pode depender de duas variveis aleatrias em conjunto. Ao
conjunto dessas v.a. d-se o nome de variveis aleatrias bidimensionais.

Propriedades

Caso discreto

Funo de probabilidade:
j i y Y x X P y x p
j i j i XY
, ), , ( ) , ( = = =
tal que:
1 ) , ( =

i j
j i XY
y x p
Funo de distribuio acumulada:

= =
x x y y
j i XY
XY
i j
y x p
y Y x X P y x F
) , (
) , ( ) , (

Funes densidade de probabilidade
marginais:

= = =
= = =
i
j i XY j j Y
j
j i XY i i X
y x p y Y P y p
y x p x X P x p
) , ( ) ( ) (
) , ( ) ( ) (


Caso contnuo

Funo densidade de probabilidade:
) , ( y x f
XY

tal que:
1 ) , ( =

D
XY
y x f
Funo de distribuio acumulada:
y x y x f
y Y x X P y x F
y x
XY
XY

= =


) , (
) , ( ) , (

Funes densidade de probabilidade
marginais:

+

+

=
=
x y x f y f
y y x f x f
XY Y
XY X
) , ( ) (
) , ( ) (

Funes de distribuio acumulada marginais:
) , ( ) ( ) , ( ) ( y F y F x F x F
XY Y XY X
+ = + =

Valor esperado:

=
=
=
i j
j i XY j i
j
j Y j
i
i X i
y x p y x XY E
y p y Y E
x p x X E
) , ( ) (
) ( ) (
) ( ) (

Probabilidade condicionada:
) (
) , (
) | ( ) | (
) (
) , (
) | ( ) | (
i X
j i XY
i j i j X Y
j Y
j i XY
j i j i Y X
x p
y x p
x X y Y P x y p
y p
y x p
y Y x X P y x p
= = = =
= = = =


Valor esperado:
y x y x f xy XY E
y y f y Y E
x x f x X E
XY
Y
X
=
=
=

+

+

+

+

) , ( ) (
) ( ) (
) ( ) (

Probabilidade condicionada:
) (
) , (
) | (
) (
) , (
) | (
x f
y x f
x y f
y f
y x f
y x f
X
XY
X Y
Y
XY
Y X
=
=

Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 2 de 10

Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 2 de 10
Exerccio:

Considere a experincia que consiste em lanar um dado duas vezes consecutivas. Sobre
esta experincia so definidas duas variveis aleatrias:

X n de vezes que sai 6
Y diferena de pontos entre os dois lanamentos

Determine a distribuio de probabilidades conjunta de X e Y ( j i y x p
j i
, ), , ( ) e a
partir desta as distribuies marginais de X e Y.

Resoluo:

Distribuio de probabilidades:
X s pode sair o 6 no mximo 2 vezes, em 2 tentativas [0,1,2];
Y a diferena pode ser no mximo 5 = 6-1 [0,1,2,3,4,5];
Faz-se a tabela com as probabilidades para cada caso:
X
) , (
j i
y x p
0 1 2

=
2
0
) , (
x
y x p
0 5/36 0 1/36 6/36
1 8/36 2/36 0 10/36
2 6/36 2/36 0 8/36
3 4/36 2/36 0 6/36
4 2/36 2/36 0 4/36
Y
5 0 2/36 0 2/36

=
5
0
) , (
y
y x p
25/36 10/36 1/36 1
Distribuio marginal de X:
X 0 1 2

=
=
5
0
) , ( ) (
y
X
y x p x p
25/36 10/36 1/36
Distribuio marginal de Y:
Y 0 1 2 3 4 5

=
=
2
0
) , ( ) (
x
Y
y x p y p
6/36 10/36 8/36 6/36 4/36 2/36

Exerccio:

Seja

< < < <

=
valores outros
x y x x y x x k
y x f
, 0
2 0 ), (
) , ( a funo distribuio de
probabilidade de uma varivel aleatria bidimensional.

a) Determine k ( k ).
b) Calcule as fdp marginais de X e de Y (fdp: funo densidade de probabilidade)



Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 3 de 10

Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 3 de 10
Resoluo:

a) Sabe-se que: 1 ) , ( =

y x y x f
D
por f(x,y) ser uma funo distribuio de
probabilidade.

Ento:

8
1
1 8
4
2 2
4
2 2
2
3
2
)
2
( )
2
( )
2
) (
( )
2
(
)
2
( ) ( ) , (
4
2
0
4 2
0
3
2
0
3 3
2
0
2
2
2
2
2
0
2 2
2
0
2 2
0
2
0
= = =

=
(

= =
|
|
.
|

\
|
+ =
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
=
(

= =




k k
k x
k x kx x
kx kx
x
x
x kx
x
x kx x
x
x x kx
x
xx kx
x
y
xy kx x y y x kx x y y x f
x
x
x
x
x
x

b)
( )

< < + = =
(

==
< < + = = =
=
= = = =

2 0 ,
48 4 3
1
2 3 8
1
) , (
0 2 ,
48
5
4 3
1
8
1
) , (
) (
4 8
1
2 ) (
8
1
) , ( ) (
2 3
2
2 3
3 2
2
2
3
3
y
y y y x x
x y x f
y
y y
x xy x x y x f
y f
x
x y y x x y y x f x f
y y
y y
Y
x
x
x
x
X
K
K



Factor de correlao

Coeficiente ou factor de correlao a medida do grau de relacionamento linear entre
duas variveis.

Factor de correlao
}

= =
Y X Y X
ariancia
XY
XY
Y E X E XY E

) ( ) ( ) (
cov


Propriedades:
X, Y v.a. independentes 0 =
XY

1 1
B AX Y + = =1
2

(Se 1 0 = > A e se 1 0 = < A )





Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 4 de 10

Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 4 de 10
Exerccio:

Considere a seguinte fdp:

< < < < +

=
valores outros
y x
xy
x
y x f
, 0
2 0 1 0 ,
3 ) , (
2


Calcule:

a) |
.
|

\
|
>
2
1
X P
b) ( ) X Y P >
c)
|
|
.
|

\
|
< <
2
1
2
1
X Y P
d) O factor de correlao
XY



Resoluo:

a)
6
5
) ( ) , (
2
1
1
2
1
1
2
1
2
0
= = = =
|
.
|

\
|
>

K x x f x y y x f X P
X

b)
( )
24
17
) , (
1
0
2
= = = >

K x y y x f X Y P
x

c)
32
5
)
2
1
( 1
) , (
)
2
1
(
)
2
1
,
2
1
(
)
2
1
2
1
(
2
1
0
2
1
0
= =


=
<
< <
= < <

K
X P
x y y x f
X P
Y X P
X Y P
d)
Calcula-se as funes de distribuio marginais:
y x y x f y f
x x y y x f x f
Y
X
6
1
3
1
) , ( ) (
3
2
2 ) , ( ) (
1
0
2
2
0
+ = = =
+ = = =

K
K

Calcula-se os valores esperados:
9
10
) ( ) (
18
13
) ( ) (
54
43
) , ( ) (
2
0
1
0
1
0
2
0
= = =
= = =
= = =

K
K
K
y y f y Y E
x x f x X E
x y y x f xy XY E
Y
X
9
14
) ( ) (
30
17
) ( ) (
2
0
2 2
1
0
2 2
= = =
= = =

K
K
y y f y Y E
x x f x X E
Y
X


Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 5 de 10

Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 5 de 10
Calcula-se os desvios padro de cada v.a.:
81
26
9
10
9
14
) ( ) ( ) (
1620
73
18
13
30
17
) ( ) ( ) (
2
2 2 2
2
2 2 2
= |
.
|

\
|
= = =
=
|
.
|

\
|
= = =
Y E Y E Y V
X E X E X V
Y
X

Com os valores precisos obtidos, calcula-se o factor de correlao:
051 . 0
81
26
1620
73
9
10
18
13
54
43
) ( ) ( ) (


=

=
Y X
XY
Y E X E XY E


Conclui-se que X e Y esto muito fracamente (quase no esto) correlacionados.

Variveis aleatrias independentes

Duas variveis aleatrias X e Y dizem-se independentes se, para quaisquer valores x e y
que elas possam tomar, os acontecimentos X = x e Y = y forem independentes. Isto
implica que:

) ( ) | ( x X P y Y x X P = = = = e ) ( ) | ( y Y P x X y Y P = = = =
Logo:
) ( ) ( ) , (
) (
) (
) , (
) | (
y Y P x X P y Y x X P
x X P
y P
y Y x X P
y Y x X P
Y X XY
X
Y
XY
Y X
= = = = =
= =
= =
= = =

4 4 4 4 8 4 4 4 4 7 6 4 4 4 4 8 4 4 4 4 7 6
contnuo caso
Y X XY
discreto caso
Y X XY
y f x f y x f y p x p y x p ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) , ( = =
Propriedades:
Se X e Y so v.a. independentes, ento E(XY) = E(X)E(Y)
Se X e Y so v.a. independentes, ento V(X + Y) = V(X) + V(Y)


Funes de variveis aleatrias bidimensionais

Considerem-se as duas funes aleatrias Z = H
1
(X,Y) e W = H
2
(X,Y).

Caso discreto

Sendo ) , ( y x p
XY
a funo de
probabilidade, obtm-se ) , ( w z p
ZW
por
contagem das probabilidades ) , ( y x p
XY

tais que z = H
1
(x,y) e w = H
2
(x,y):

) , ( )) , ( ), , ( (
2 1 j i XY j i j i ZW
y x p y x H y x H p =


Caso contnuo

Sendo ) , ( y x f
XY
a funo de densidade,
obtm-se ) , ( w z f
ZW
da seguinte maneira:
Resolvem-se H
1
e H
2
em ordem a x e y

=
=

=
=
) , (
) , (
) , (
) , (
2
1
2
1
w z G y
w z G x
y x H w
y x H z




Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 6 de 10

Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 6 de 10
Calcula-se o jacobiano da transformao
(x,y)(z,w)
w
y
z
dy
w
x
z
x
w z
y x
w z J

=
) , (
) , (
) , (
E usa-se a frmula
| | ) , ( ) , ( ), , ( ) , (
2 1
w z J w z G w z G f w z f
XY ZW
=

Valor esperado:

=
= =
i j
j i XY j i
y x p y x H
y x H E Z E
) , ( ) , (
)) , ( ( ) (
1
1

Valor esperado:

+

+

=
= =
) , ( ) , (
)) , ( ( ) (
2
2
y x f y x H
y x H E W E
XY


Exerccio:
Sendo

=
4 2 , 3 2 ,
2
3
4 2 , 2 1 ,
2
1
) , (
y x
x
y x
x
y x f
XY
e Z = XY, calcule f
Z
(z).

Resoluo:

Define-se W=Y
Resolvem-se H
1
e H
2
em ordem a x e y

=
=

=
=

=
=
w y
w
z
x
y w
xy z
y x H w
y x H z
) , (
) , (
2
1

Calcula-se o jacobiano da transformao (x,y)(z,w)
w w
z
w
w
z
w
w
y
z
dy
w
x
z
x
w z
y x
w z J
1
0 1
1
1 0
1
) , (
) , (
) , (
2
2
= =

=
E usa-se a frmula
| |

=
+
=
|
.
|

\
|
=

=
|
.
|

\
|
=
=
w z w
w
w
z w
w
w
z
w
w
w
z
f w z f
w z w
w
w
w z
w
w
z
w
w
w
z
f w z f
w z J w z G w z G f w z f
XY ZW
XY ZW
XY ZW
3 2
4 2
2
3 1
2
3
1
, ) , (
2
4 2
2
1
2
1
1
, ) , (
) , ( ) , ( ), , ( ) , (
2
2
2 1

Clculos auxiliares
w z w w z x
w z w w z x
w y w y
3 2 3 / 2 3 2
2 2 / 1 2 1
4 2 , 4 2


=

Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 7 de 10

Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 7 de 10

4



2









Clculo da funo de distribuio marginal

+

= w w z f z f
ZW Z
) , ( ) (

Para 4 2 z :
| |
|
.
|

\
|
=
(

=
|
.
|

\
|
=

=

2
ln
2
1
2
1
4
) ln(
2
1 1
2 2
1
2 2
) (
2
2
2
2
2
2
z z
w
w
z
w
w w
z
w
w
w z
z f
z
z
z z
Z

Para 6 4 z :
| | | | ( ) 2
8
3
2 ln
2
5
2
ln 2 ) ln(
2
1 1
2
1
2
) ln(
2
3
2
1
2 2 2
3
2 2
3
) (
4
2
4
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
+
|
.
|

\
|
=
(

+
(

=
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
=

=

z z
w
w
z
w
z
w
w
w w
z
w
w
z
w
w
w
w z
w
w
z w
z f
z
z
z
z
z
z
z
z
Z

Para 8 6 z :
K =

=

4
2
2
2
3
2
2 2
3
) (
z
z
z Z
w
w
w z
w
w
z w
z f
Para 12 8 z :
K =

4
3
2
2
3
) (
z
Z
w
w
z w
z f

Exerccio:

Considere uma varivel aleatria bidimensional (X,Y) uniformemente distribuda na
regio do plano definida por:

4 2
2 0
x
y

Considere tambm duas novas variveis aleatrias W e Z definidas do seguinte modo:

=
+ =
X Y Z
X Y W
2
2

Determine a funo densidade de probabilidade conjunta de Z e W, ) , ( w z f
ZW

z=w
z=2w z=3w
2
2w
w z

2
2
3
w
z w
2 4 6 8 12
z
w
Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 8 de 10

Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 8 de 10
Resoluo:

Sabe-se que 1 ) , ( =

D
XY
y x y x f e que, para este caso, k y x f
XY
= ) , ( (uniformemente
distribuda). Ento:
4
1
1 4 ) 0 2 ( ) 2 4 ( ) , (
2
0
4
2
2
0
4
2
= = = = =

k k k y x k y x y x f
XY

Resolvem-se w = y + 2x e z = 2y - x em ordem a x e y

=
+
=

=
|
.
|

\
|
=

=
=

=
=

=
+ =
5
2
5
2
5
2
5
2
2
5 2
2
) 2 ( 2
2
2
2
z w
x
w z
y
z w
x
z w
w y
x w z
x w y
x x w z
x w y
x y z
x y w
Calcula-se o jacobiano da transformao (x,y)(z,w)
5
1
5
2
5
2
5
1
5
1
5
1
5
2
5
2
5
1
) , (
) , (
) , ( = |
.
|

\
|
=

=
w
y
z
dy
w
x
z
x
w z
y x
w z J
E calcula-se a frmula
| |
20
1
5
1
4
1
5
1
) , ( ) , ( ), , ( ) , ( = = = = k w z J w z y w z x f w z f
XY ZW

Quanto aos limites de z e w,

10 2 20 2
5
2 2
20 2 10
10 2 0
4
5
2
2
2
5
2
0
4 2
2 0
w z w
w
z
w
z w
w z
z w
w z
x
y

Desenhando o grfico, resulta




















5
2
+
w
2
w

2w - 20
2w - 10
A rea de f
ZW
(z,w) o quadrado
delimitado pelas linhas azuis e
vermelhas e mede 20, como era
de esperar.
w
z
10
-10
-20
10
Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 9 de 10

Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 9 de 10
Valor esperado condicionado

Seja (X,Y) uma varivel aleatria bidimensional...
Caso discreto

...com funo de probabilidade
condicionada p
X|Y
(X|y
j
) para um dado y
j
,
define-se valor esperado condicionado
como:

=
i
j i Y X i j
y x p x y X E ) | ( ) (
Caso contnuo

...com funo de probabilidade
condicionada f
X|Y
(X|y) para um dado y,
define-se valor esperado condicionado
como:

+

= x y x f x y X E
Y X
) | ( ) (
Propriedades:
| | | | ) ( ) ( ) ( ) ( Y E X Y E E e X E Y X E E = =
Se X e Y forem variveis independentes, ento
) ( ) ( ) ( ) ( Y E X Y E e X E Y X E = =

Curva de regresso da mdia:
E(X|y) uma funo de y: curva de regresso da mdia de X em Y
E(Y|x) uma funo de x: curva de regresso da mdia de Y em X
A curva de regresso da mdia indica o valor mdio de uma varivel em funo do valor
da outra.


Exerccio:

Uma varivel aleatria bidimensional (X,Y) tem funo densidade de probabilidade
dada por:
2 1 3 0 ,
2
) , ( < < < < = y x
k
y x f
XY


a) Calcule o valor de k ( k ).
b) Calcule E(X|Y).

Resoluo:

a)
3
2
1
2
3
) 1 2 ( ) 0 3 (
2 2
) , (
2
1
3
0
2
1
3
0
= = = = =

k k
k
y x
k
y x y x f
XY

b) Calcula-se a funo de distribuio marginal de Y
1 ) 0 3 (
3
1
3
1
) , ( ) (
3
0
3
0
= = = =

x x y x f y f
XY Y

Calcula-se a funo de probabilidade condicionada
3
1
) (
) , (
) | ( = =
y f
y x f
y x f
Y
XY
Y X

Calcula-se o valor esperado condicionado de X
Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 10 de 10

Variveis Aleatrias Bidimensionais Pgina 10 de 10
2
3
0
6
3
6 3
1
) , ( ) (
2
3
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