Tecnologas de informacin

para la Simulacin y
Modelado de Datos

OBJETIVOS

Qu es la simulacin ?
Qu es un modelo ?
Qu es el riesgo ?

SIMULACIN

QU ES LA SIMULACIN ?

Es la herramienta ms poderosa para vivir la

realidad cuando sta no est presente
Saturnino de la Torre

SIMULACIN

QU ES LA SIMULACIN ?
Es un proceso de experimentacin realizado a un modelo para
medir el rendimiento e interaccin de todos sus elementos.
Identifica problemas con diseo de sistemas
Manejamos el riesgo dado que entendemos los costos y beneficios
de nuestro modelo.

MODELOS

QU ES UN MODELO ?
Es una rplica o representacin de un sistema real
Fabricacin modelo de produccin
Planeacin modelo de venta
Financiero modelo de pronstico de resultados

MODELOS

Modelo en Hoja Electrnica MS Excel

Modelo en hoja contiene un juego de relaciones lgicas y
matemticas
Varias condiciones y supuestos para probar escenarios
- determinsticos
- Probabilsticos o estocsticos

MODELOS

Ambiente de Modelos en Hojas Excel

Pros
- fcil de usar
- Populares
- Herramienta para construir modelos
Contra
- basura entra = basura sale
- Fcil de manipular
- Difcil de auditar
- Determinsticos!!!

MODELOS

Qu es un buen modelo ?
Toma el menor tiempo para procesarlo
Necesita menor esfuerzo para mantenerlo
Tamao del archivo pequeo
Tiene el menor nmero de supuestos, o sea los que impactan resultados
Genera alternativas u opciones para nuestra decisin

MODELOS

Pasos para desarrollar un modelo a simular

Desarrollo del diagrama del proceso del sistema
Escribir en hoja electrnica Excel el modelo
Introducir todas las variables a Crystall Ball
Correr la simulacin
Analizar los resultados
Mejorar el sistema modelado o tomar decisiones

RIESGOS

QU ES EL RIESGO ?
Un evento que puede suceder y si sucede impactar negativamente
los resultados del proyecto o destruir el valor econmico .
Elementos del riesgo
- Escenario
- Probabilidad que suceda
- Tamao del impacto

RIESGOS

Manejo de Riesgo en Hojas MS Excel

Estimado nico
- incertamos el nmero ms probable o valores promedios en las celdas
Anlisis de escenarios
- estimamos los escenarios peor, probable y ptimo
- obtenemos un rango de posibles resultados
Anlisis de sensibilidad o Anlisis IF
- metdicamente hacemos incrementos en las variables para ver cambios en los resultados
- Obtenemos resultados pero sin ninguna probabilidad y sin correlaciones de los mismos

RIESGOS

CUL RIESGO ?
No llegar a las utilidades del presupuesto
No alcanzar los niveles de calidad en un producto
No alcanzar el tiempo de ejecucin en un proyecto
Tener prdidas en un ejercicio econmico
Atender menos clientes que nuestra capacidad
Tener nuestro portafolio de inversiones con ms riesgo que el proyectado
Tener ms reservas de saneamiento de crdito que las proyectadas
Otorgar montos de crdito insuficientes que lleva a financiar ms e incrementar riesgo propio
o aceptar prdidas
Perder el trabajo

RIESGOS

POR QU ES IMPORTANTE CONOCER EL RIESGO FUTURO ?

Desinvertir o vender
Diversificarse
Alianzas estratgicas
Enfocarse en lo mejor
Invertir ms
Mitigar
Incrementar eficiencia
Salir del negocio
Competir no tradicionalmente
Cambiar la organizacin del negocio
Distribuirlo

RIESGOS

Nuevos pensamientos en anlisis de riesgos e inversiones

Anlisis de escenarios, sensitividad y valores esperados no dan informacin
suficiente para mejorar y facilitar la toma de decisiones en hojas de excel
El riesgo y la incertidumbre crean oportunidades para mejorar el Valor de la
empresa
Estructuras organizativas incluyendo rea de riesgos

RIESGOS

Uso mundial de la simulacin

Incrementando su uso por complejidad de sistemas, globalizacin, alta
competencia y mundo cambiante
Bajos costos de implementacin en la actualidad de tecnologas versus lenguajes
Crecimiento y penetracin mundial de MS Excel
Nacimiento de tcnicas que pueden enfrentar el riesgo y generar mayores
beneficios como Monte Carlo

SIMULACION

Percepciones equivocadas de simulacin Monte Carlo

Requiere equipo computacional y recursos humanos costosos

No se obtiene una solucin ptima
Hay que conocer lenguajes de simulacin
Aplica solo a problemas de largo plazo y con altos niveles de inversin
Su aplicacin es limitada
Hay que tener mucha informacin histrica
Resultados de simulacin son tardados
Hay que tener muchos conocimientos de estadstica, matemticas, investigacin de
operaciones y computacin
Aprendizaje toma mucho tiempo

SIMULACION

Nacimiento de la Simulacin Computacional

Nombre proviene de Monte Carlo, Mnaco, ciudad donde existen casinos y
muchos juegos con procesos aleatorios
Simulacin inici en 1940 en los Laboratorios Nacionales de Los lamos,
texas ( la simulacin fu sobre el impacto de la bomba nuclear )
Difusin lenta por limitaciones computacionales hasta los 90s que se ha
proliferado porque se aplica en PCs en la actualidad

SIMULACION

Verdades de la Simulacin Monte Carlo

Relativamente fcil de usar
Resultados son sensitivos a la calidad de informacin empleada
Se debe conocer Excel para aplicarlo
Un buen modelo genera buenos resultados
La simulacin MC per se no nos resuelve el problema, debemos emplear criterio, lgica y sentido
comn

RIESGO

Cmo medimos el Riesgo ?

Desviacin estndard y varianza
Semi-desviacin estndard
Coeficiente de variacin
Anlisis de escenarios

RIESGO

Cultura del Riesgo en Empresas

Identificacin
Evaluacin
Cuantificacin
Prediccin
Diversificacin
Mitigacin
Manejo