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Diferenciales ordinarias
CPITULO 6
Runge-Kutta Methods
Mtodos de Runge-Kutta
Todos los mtodos de Runge-Kutta son
generalizaciones de la frmula bsica de Euler, en la
que la funcin pendiente f se remplaza por un
promedio ponderado de pendientes en el intervalo xn
x xn+1
(1) yn1 yn h( w1k1 w2 k2 wm km )
donde las ponderaciones wi, i = 1, 2, , m son
constantes que satisfacen w1 + w2 + + wm = 0, y ki es
la funcin evaluada en un punto seleccionado (x, y)
para el cual xn x xn+1.
El nmero m se llama el orden. Si tomamos
m = 1, w1 = 1, k1 = f(x, yn), llegamos al mtodo
de Euler. Por consiguiente, se dice que el
mtodo de Euler es un mtodo de Runge-
Kutta de primer orden.
Mtodo de Runge-Kutta de Segundo Orden
Tratamos de hallar unas constantes de modo que la
frmula
yn1 yn ak1 bk2 (2)
donde k1= f(xn, yn),
k2= f(xn+h, yn+hk1)
concuerde con un polinomio de Taylor de grado 2.
Las constantes deben satisfacer
1 1 (3)
w1 w2 1, w2 , y w2
2 2
luego 1 1
w1 1 w2 , , y (4)
2w2 2w2
donde w2 0.
Ejemplo: escogemos w2 = , de donde w1 = ,
= 1, = 1, y (2) se transforma en
Por lo tanto,
1
y1 y0 ( k1 2k2 2k3 k4 )
6
1
1 (0.2 2(0.231) 2(0.234255) 0.2715361)
6
1.23367435
h Aproximacin Error
0.1 3.49021064 1.32321089 10-4
0.05 3.49033382 9.13776090 10-6