4.

Modelos estacionarios
Son modelos estacionarios todos los modelos estocsticos donde la
funcin de distribucin conjuntas son invariantes en el tiempo es
decir:
La esperanza matemtica (valor esperado) es invariante en el tiempo
y constante
Las varianzas no depende del tiempo y son finitas
La covarianza entre dos variables aleatorias del proceso
correspondientes a periodos de tiempo distintos solo depende del
tiempo transcurrido entre ellas
Modelo de media mvil (MA)
Es aquel que explica el valor de variable en un perodo t en funcin de
un trmino independiente y una sucesin de errores
correspondientes a perodos precedentes, ponderados
convenientemente.
Modelo de media mvil (MA)

=

M1 = 100 M2 = 102 M3 = 103 505
51 = = 101
M2 = 102 M3 = 103 M4 = 100 5
M3 = 103 M4 = 100 M5 = 100 495
M4 = 100 M5 = 100 M6 = 90 52 = = 99
5
M5 = 100 M6 = 90 M7 = 115 508
53 = = 101,6
5
505 495 508
Modelos auto regresivos (AR)
Las observaciones actuales son predecibles a partir de las
observaciones previas
Las ecuaciones en diferencias aleatorias, permiten el modelado
dinmico
Multiplicador de f(x)
Error blanco

2 = = 1 1 + 1 2 +

auto correlacin Rezago orden

del modelo AR
Modelos auto regresivos y de medias mviles
(ARMA (p,q))
Es una combinacin de el modelo auto regresivo y de medias mviles,
el cual mejora las aproximaciones

La auto correlacin oscila en un rango de valores

Auto correlacin amortiguada mas pequeo
Modelos auto regresivos, integrados de
medias mviles (ARIMA (p,q,d))
Utiliza datos de valores anteriores para obtener los datos de los
valores futuros
Este modelo es muy sensible a la precisin con que se enven sus
coeficientes
Establece una diferenciacin d para volver el modelo estacionario
Vectores autorregresivos (VAR)
A diferencia de los anteriores mtodos en este mtodo se examinan
varias series de manera conjunta.
Proponen un sistema de ecuaciones, ecuaciones autorregresivas
Vectores autorregresivos (VAR)
Cambia la varianza, se utiliza para representar o pronosticar la
acumulacin de la volatilidad (lapsos donde muestran variaciones por
largo periodos de tiempo, seguidos por periodos de tranquilidad
relativa.