Métodos Quantitativos

Aplicados e Políticas Públicas

Prof. Ricardo Santos
(PPGE-ICSA/UFPA)

Maio 2018
Técnica/Método do Controle Sintético
 Controle Sintético
Qual sua diferença em relação ao Painel?
• É o problema fundamental da inferência causal
• Uma solução estatística faz uso da população
p.e.:
• Uma solução científica explora suposições de homogeneidade ou
invariância.
p.e.: uma pedra é uma pedra.
: A taxa de crescimento de longo prazo da economia do Brasil
é de 1,25%.
• Os dados do painel nos permitem construir os contrafactuais das
unidades no período pós-tratamento, utilizando informações de um
grupo controle e de um grupo de tratamento no período de pré-
tratamento
 Controle Sintético
Qual sua diferença em relação ao Painel?
Inferência Causal com Dados em Painel
 Controle Sintético
Qual sua diferença em relação ao Painel?
Solução 1: Análise da Série de tempo Solução 2: Matching
 Controle Sintético
Qual sua diferença em relação ao Painel?
Solução 3: Encontrar tendências paralelas
 Controle Sintético
Inferência Causal com Dados em Painel?
• Solução estatística: Matching
• Solução científica: modelagem
• Os dados do painel facilitam as duas situações
• O Matching defasado torna a solução estatística mais plausível
• A suposição de tendências paralelas é pouco “testável”
 Controle Sintético
Muitos modelos, a mesma abordagem
• Efeitos fixos e diff-in-diffs (EF e Limitações
DID) • FE e LDV assumem efeito de
tratamento homogêneo

• Modelos autoregressivos (LDV) • DID assume tratamento fixo no

tempo

• Controle Sintético (CS) (não • CS permite apenas uma unidade

paramétrico) tratada e a inferência é menos
formal
 Controle Sintético
Motivações Teóricas
• E se o modelo verdadeiro for tão complicado quanto:

• Compare com o modelo de efeitos fixos (ou DID)

• 𝜆𝑡 µ𝑖 são efeitos fixos que interagem com coeficiente variável no

tempo, por sua vez 𝛿𝑡 e 𝛼𝑖 são casos especiais;
• Abadie e Gardeazabal (2003), Abadie, Diamond e Hainmueller
(2010) descobriram uma maneira de resolver este problema quando
há apenas uma unidade tratada.
 Controle Sintético
Inferência Causal com Dados em Painel?
http://davidcard.berkeley.edu/papers/njmin-aer.pdf
 Controle Sintético
Estudos de Casos Comparativos
Estudos de Casos Comparativos:
A ideia básica do paper foi comparar a evolução de um resultado
agregado para a unidade afetada pela intervenção para a evolução do
mesmo agregado para alguns grupo controle (por exemplo, Card, 1990,
Card e Krueger, 1994, Abadie e Gardeazabal, 2003)
Eventos ou intervenções ocorrem em um nível agregado (por exemplo,
cidades, estados, países).
 Controle Sintético
Estudos de Casos Comparativos
Desafio:
𝑁𝑡𝑟 é pequeno por definição
A seleção do grupo de controle é muitas vezes ambígua
Os erros padrão não refletem a incerteza sobre a capacidade do grupo
de controle para reproduzir o contrafactual de interesse.

Por que o controle sintético pode ser útil?

 Controle Sintético
Método de Controle Sintético: Configuração
• Suponha que observemos J+1 unidades nos períodos 1, 2,. . . T.
• A região “um” é exposta à intervenção durante os períodos 𝑇0 +
1, … , 𝑇.
• Seja 𝑌𝑖𝑡𝑁 o resultado que seria observado para a unidade i no tempo
t na ausência da intervenção.
• Seja 𝑌𝑖 o resultado que seria observado para a unidade i no tempo t
se a unidade i estivesse exposta à intervenção nos períodos T0 + 1 a
T.
• Nosso objetivo é estimar o efeito da intervenção sobre a unidade
𝐼 𝑁 𝑁
tratada (𝛼1 𝑇0 + 1, … , 𝛼1 𝑇), onde 𝛼1 = 𝑌1𝑡 − 𝑌1𝑡 = 𝑌1𝑡 − 𝑌1𝑡 para
𝑡 > 𝑇0 .
 Controle Sintético
Método de Controle Sintético: Configuração
 Controle Sintético
Método de Controle Sintético: Configuração
𝑁
Suponha que 𝑌1𝑡 é dado por um modelo fatorial:

𝛿𝑡 é um fator dependente do tempo (comum) não observado,

𝑍𝑖 é um vetor (1 × r) de covariáveis observadas,
𝜃𝑡 é um vetor (r × 1) de parâmetros desconhecidos,
𝜆𝑡 é um vetor (1 × F) de fatores comuns desconhecidos,
µ𝑖 é um vetor (F × 1) de cargas fatoriais desconhecidas,
𝜀𝑖𝑡 são choques transitórios não observados.
 Controle Sintético
Método de Controle Sintético: Configuração

𝜆𝑡 µ𝑖 : são respostas heterogêneas a múltiplos fatores não observados,

Idéia básica: reponderar o grupo controle de tal forma que a unidade

de controle sintético coincida com 𝑍𝑖 e (alguns) pré-tratamento 𝑌𝑖𝑡 da
unidade tratada; Como resultado, µ𝑖 é equiparado (Matching)
automaticamente
 Controle Sintético
Método de Controle Sintético: Configuração
 Controle Sintético
Método de Controle Sintético: Teoria
Seja W = (𝑤2 , … , 𝑤𝐽+1 ) 0 com 𝑤𝑗 ≥ 0 para j = 2,. . . , J + 1 e 𝑤2 + · · ·
+ 𝑤𝐽+1 = 1. Cada valor de W representa um potencial controle
sintético;
𝐾1
Tendo 𝑌𝑖 , … , 𝑌ത𝑖𝑀 onde M ´euma função linear do resultado da pré-
ത
intervenção (M ≥ F);
Suponha que podemos escolher 𝑊 ∗ de tal modo que:
 Controle Sintético
Método de Controle Sintético: Teoria
Logo (se 𝑇0 é grande em relação à escala de 𝜀𝑖𝑡 ), um estimador
aproximadamente não viesado de 𝛼1𝑡 será:

para 𝑡 ∈ {𝑇0+1 , . . . , 𝑇}
 Controle Sintético
Método de Controle Sintético: Implementação
ത 𝐾1 ത 𝐾𝑀
• Seja 𝑋1 = (𝑍1 , 𝑌1 , … , 𝑌1 ) como (kx1) um vetor de características
pré-intervenção.
• Similarmente, 𝑋0 será uma matriz (kxj) que contém as mesmas
variáveis para as unidades não afetadas.
• O vetor 𝑊 ∗ é escolhido para minimizar 𝑋1 − 𝑋0 𝑊 , sujeito às
restrições dos pesos.
• Será considerado
𝑋1 − 𝑋0 𝑊 𝑣 = (𝑋1 − 𝑋0 𝑊)′𝑉(𝑋1 − 𝑋0 𝑊),
onde V é alguma matriz semidefinida simétrica e positiva (k × k).
• Existem várias maneiras de escolher V (avaliação subjetiva do poder
preditivo de X, regressão, MQO, validação cruzada, etc.).
 Controle Sintético
Método de Controle Sintético: Implementação

Próxima Aula: Aplicação do Método

 Controle Sintético
Método de Controle Sintético: Implementação
 Controle Sintético
Método de Controle Sintético: Implementação
 Controle Sintético
Método de Controle Sintético: Implementação
 Controle Sintético
Método de Controle Sintético: Implementação