PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Establecer un marco teórico de medición en el proceso de

administración del riesgo de crédito que se realiza en una institución
bancaria.
Para lograr tal objetivo se realizará un análisis comparativo entre dos
metodologías:
•Un modelo basado en incumplimientos
•El modelo de Creditmetrics.
 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
•Al principio, los modelos de riesgo se orientaron a medir el riesgo de
mercado de los portafolios de inversión de las instituciones financieras
•El pionero en la investigación y predicción de quiebras de empresas
corporativas fue, Edward I. Altman, quien estableció que el próximo gran
reto financiero será la administración de riesgos de crédito.
•En 1988, en un primer intento para lograr la convergencia hacia un
estándar internacional de regulación de capital, el comité de Basilea, en
cooperación con los bancos centrales más importantes del mundo, emitido
el Acuerdo de Capital de Basilea.
•Actualmente en México el acuerdo establece los porcentajes de riesgo de
crédito para cada tipo de contraparte.
 ESTADO DEL ARTE

•Si se compara México en comparación con otros países se tiene un

financiamiento bajo en el sector privado ya sea en América latina o en el
resto del mundo.
•Para esto México actualmente esta impulsando el financiamiento a través
de diversos programas.
•Lo que actualmente usando las instituciones para calcular el riesgo de
Crédito son métodos modernos los cuales son: Modelos Z-Score, Modelo
Zeta, Modelo de respuesta Binaria, Modelo CreditMetrics.
 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
•Se realizara el análisis de riesgo en base a la información que se tomara
en la página del Banco de México o de la Bolsa Mexicana de Valores
•De acuerdo al alcance temporal se tomara como tiempo el año 2015

VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES

Variable dependiente:
• Tipos de calificación de crédito
Variables independientes:
•Genero de las personas de los créditos
•Región de las personas
 OBJETIVO PRINCIPAL
Realizar un análisis comparativo
entre modelo basado en
incumplimientos y CreditMetrics,
que permita conocer que método
proporciona mejor estimación de
riesgo para establecer una optima
suficiencia en las reservas y en
consecuencia hacer frente a las
posibles pérdidas de la cartera de
crédito en el futuro.
OBJETIVOS SECUNDARIOS
•Utilizar la estructura de las cadenas
de Markov para construir la matriz de
transición en un paso en base a las
probabilidades de incumplimiento.
•Analizar la distribución de perdidas
sobre algún horizonte de tiempo
determinado en base a una medida
estadística establecida lo cual
permitirá determinar reservas con tal
criterio.
 JUSTIFICACIÓN

•Esta investigación es importante porque proporcionará un marco teórico

consistente para la medición del riesgo de crédito en México.

•De igual forma para que sobrevivan y se desarrollen deben entender el

análisis de riesgo, así como implementar metodologías de valuación
adecuadas para todas las actividades relacionadas con el riesgo de crédito.
 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué método de análisis de riesgo de crédito arrojará estimaciones

estadísticas de métricas de riesgo para una cartera de crédito?

HIPÓTESIS

Hipótesis: Una estructura basada procesos estocásticos en tiempo discreto

permitirá generar una mejor estimación del riesgo, en particular para las
matrices de transición, así como el teorema de estado estable, ya que
proporciona un método riguroso y por lo tanto no se desarrollarán cálculos
numéricos que impliquen un alto grado de error.
 VIABILIDAD

Con base al objetivo planteado para proponer y desarrollar el modelo es

viable, esto se debe que puede estructurarse durante el programa de la
maestría que tiene un tiempo de 2 años, en cuanto a la información
disponible se cuenta con datos fieles en diferentes paginas de instituciones
como son el Banco de México, Bolsa Mexicana de Valores detalladamente
se muestra el tiempo en el siguiente esquema.
 METODOLOGÍA

Se utilizara los siguientes métodos:

1) Hipotético Deductivo: Se desarrollara el análisis comparativo y se

analizara si realiza mejores estimaciones o no de acuerdo al
comportamiento de la matriz.

2) Cuantitativo: Para desarrollar el modelo matemático se desarrollara una

análisis estadístico en base a pruebas de homogeneidad sobre la
información que arroje la matriz de transición de un paso al multiplicar la
matriz esto con base a las propiedades de estado estable.
ÍNDICE
PROCESO DE CALIDAD CRÉDITICIA
PÉRDIDA ESPERADA Y PÉRDIDA NO ESPERADA
GRACIAS